有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

【提出】: 2017/02/17 9:16
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (平成28年 5月17日現在)		第24特定期間 (平成28年11月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		37,416,176,330口		35,031,711,271口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	12,906,389,247円	元本の欠損	13,075,805,411円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6551円	1口当たり純資産額	0.6267円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,551円)	(1万口当たり純資産額)	(6,267円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自平成27年11月18日至平成28年 5月17日				第24特定期間自平成28年 5月18日至平成28年11月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第132期自平成27年11月18日至平成27年12月17日				第138期自平成28年 5月18日至平成28年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,928,307円		費用控除後の配当等収益額	A	66,062,580円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	940,353,645円		収益調整金額	C	750,561,869円
	分配準備積立金額	D	15,772,010円		分配準備積立金額	D	16,145,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,038,053,962円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	832,770,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	39,461,382,537口		当ファンドの期末残存口数	F	36,910,032,514口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	225円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,384,147円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,820,065円
	第133期自平成27年12月18日至平成28年 1月18日				第139期自平成28年 6月18日至平成28年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,633,484円		費用控除後の配当等収益額	A	79,234,593円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	905,348,105円		収益調整金額	C	724,998,113円
	分配準備積立金額	D	7,298,955円		分配準備積立金額	D	26,876,411円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	994,280,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,109,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	39,141,004,241口		当ファンドの期末残存口数	F	36,550,459,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	227円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,423,012円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,100,918円
	第134期自平成28年 1月19日至平成28年 2月17日				第140期自平成28年 7月20日至平成28年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,204,133円		費用控除後の配当等収益額	A	52,133,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	845,183,721円		収益調整金額	C	717,362,579円
	分配準備積立金額	D	22,198,115円		分配準備積立金額	D	33,072,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	954,585,969円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,568,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,714,113,413口		当ファンドの期末残存口数	F	36,164,435,779口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	246円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	221円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	116,142,340円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,328,871円
	第135期自平成28年 2月18日至平成28年 3月17日				第141期自平成28年 8月18日至平成28年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,695,402円		費用控除後の配当等収益額	A	60,551,601円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	818,567,488円		収益調整金額	C	710,800,168円
	分配準備積立金額	D	12,739,172円		分配準備積立金額	D	13,003,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,002,062円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	784,355,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,371,872,110口		当ファンドの期末残存口数	F	35,832,580,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	218円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,115,616円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,665,161円
	第136期自平成28年 3月18日至平成28年 4月18日				第142期自平成28年 9月21日至平成28年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,342,877円		費用控除後の配当等収益額	A	63,762,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	773,025,960円		収益調整金額	C	687,096,393円
	分配準備積立金額	D	25,807,589円		分配準備積立金額	D	19,707,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	874,176,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,566,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,017,388,023口		当ファンドの期末残存口数	F	35,532,412,740口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	229円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	216円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,034,776円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,064,825円
	第137期自平成28年 4月19日至平成28年 5月17日				第143期自平成28年10月18日至平成28年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,788,611円		費用控除後の配当等収益額	A	65,820,857円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	760,821,513円		収益調整金額	C	677,431,242円
	分配準備積立金額	D	24,909,833円		分配準備積立金額	D	12,411,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	851,519,957円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,663,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,416,176,330口		当ファンドの期末残存口数	F	35,031,711,271口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	227円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	215円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,832,352円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,063,422円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自平成28年 5月18日至平成28年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (平成28年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自平成27年11月18日至平成28年 5月17日	第24特定期間自平成28年 5月18日至平成28年11月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	39,999,146,519円	37,416,176,330円
期中追加設定元本額	143,372,317円	90,820,579円
期中一部解約元本額	2,726,342,506円	2,475,285,638円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (平成28年 5月17日現在)	第24特定期間 (平成28年11月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	32,712,711	246,006,996
合計	32,712,711	246,006,996

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

開示資料

決算