有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

【提出】: 2016/02/19 9:36
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【項目】: 110項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (平成27年 5月20日現在)		第12特定期間 (平成27年11月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		15,710,162,673口		11,783,007,318口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,164,415,199円	元本の欠損	2,512,597,250円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8622円	1口当たり純資産額	0.7868円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,622円)	(1万口当たり純資産額)	(7,868円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自平成26年11月21日至平成27年 5月20日				第12特定期間自平成27年 5月21日至平成27年11月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第57期自平成26年11月21日至平成26年12月22日				第63期自平成27年 5月21日至平成27年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	119,820,969円		費用控除後の配当等収益額	A	90,508,698円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	231,007,362円		収益調整金額	C	175,727,198円
	分配準備積立金額	D	17,593,028円		分配準備積立金額	D	50,515,919円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,421,359円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,751,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,694,834,469口		当ファンドの期末残存口数	F	14,839,507,575口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	187円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	213円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,169,006円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,037,045円
	第58期自平成26年12月23日至平成27年 1月20日				第64期自平成27年 6月23日至平成27年 7月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,818,159円		費用控除後の配当等収益額	A	89,246,778円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	223,905,506円		収益調整金額	C	168,254,672円
	分配準備積立金額	D	18,495,925円		分配準備積立金額	D	49,518,176円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,219,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,019,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,053,990,365口		当ファンドの期末残存口数	F	14,179,166,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	216円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,323,942円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,074,999円
	第59期自平成27年 1月21日至平成27年 2月20日				第65期自平成27年 7月22日至平成27年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	125,655,525円		費用控除後の配当等収益額	A	83,961,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	212,270,498円		収益調整金額	C	159,440,633円
	分配準備積立金額	D	21,674,396円		分配準備積立金額	D	50,523,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	359,600,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,925,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,038,608,600口		当ファンドの期末残存口数	F	13,398,825,719口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	199円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	219円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	108,231,651円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,392,954円
	第60期自平成27年 2月21日至平成27年 3月20日				第66期自平成27年 8月21日至平成27年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	107,370,096円		費用控除後の配当等収益額	A	77,816,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	200,446,290円		収益調整金額	C	151,273,378円
	分配準備積立金額	D	36,707,906円		分配準備積立金額	D	51,033,292円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,524,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,123,208円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,010,372,195口		当ファンドの期末残存口数	F	12,686,538,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	220円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,062,233円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,119,231円
	第61期自平成27年 3月21日至平成27年 4月20日				第67期自平成27年 9月25日至平成27年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,987,951円		費用控除後の配当等収益額	A	79,821,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	192,356,062円		収益調整金額	C	147,086,528円
	分配準備積立金額	D	39,965,064円		分配準備積立金額	D	50,908,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,309,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,816,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,275,950,144口		当ファンドの期末残存口数	F	12,311,334,951口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	225円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,655,700円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,868,009円
	第62期自平成27年 4月21日至平成27年 5月20日				第68期自平成27年10月21日至平成27年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,571,195円		費用控除後の配当等収益額	A	74,061,148円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	185,806,385円		収益調整金額	C	141,114,193円
	分配準備積立金額	D	50,381,489円		分配準備積立金額	D	54,239,580円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,759,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,414,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,710,162,673口		当ファンドの期末残存口数	F	11,783,007,318口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	228円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,260,976円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,698,043円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自平成27年 5月21日至平成27年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (平成27年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自平成26年11月21日至平成27年 5月20日	第12特定期間自平成27年 5月21日至平成27年11月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	20,712,071,987円	15,710,162,673円
期中追加設定元本額	593,654,082円	316,495,970円
期中一部解約元本額	5,595,563,396円	4,243,651,325円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (平成27年 5月20日現在)	第12特定期間 (平成27年11月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△118,612,562	△224,237,486
親投資信託受益証券	-	-
合計	△118,612,562	△224,237,486

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

開示資料

決算