有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【提出】: 2018/02/20 9:18
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【項目】: 110項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第16特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成29年 5月23日から平成29年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (平成29年 5月22日現在)		第16特定期間 (平成29年11月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		15,270,980,680口		13,861,197,912口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,759,894,298円	元本の欠損	3,847,001,999円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7538円	1口当たり純資産額	0.7225円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,538円)	(1万口当たり純資産額)	(7,225円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日				第16特定期間自平成29年 5月23日至平成29年11月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第81期自平成28年11月22日至平成28年12月20日				第87期自平成29年 5月23日至平成29年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,184,487円		費用控除後の配当等収益額	A	98,277,902円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	162,082,343円		収益調整金額	C	335,429,416円
	分配準備積立金額	D	89,964,028円		分配準備積立金額	D	95,951,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,230,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,658,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,144,979,052口		当ファンドの期末残存口数	F	15,374,811,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	344円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,869,874円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,248,869円
	第82期自平成28年12月21日至平成29年 1月20日				第88期自平成29年 6月21日至平成29年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,591,520円		費用控除後の配当等収益額	A	99,108,930円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	227,914,327円		収益調整金額	C	339,086,495円
	分配準備積立金額	D	91,440,671円		分配準備積立金額	D	98,934,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,946,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,130,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,419,788,378口		当ファンドの期末残存口数	F	15,369,557,296口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	349円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,518,730円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,217,343円
	第83期自平成29年 1月21日至平成29年 2月20日				第89期自平成29年 7月21日至平成29年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,318,633円		費用控除後の配当等収益額	A	95,951,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	269,311,509円		収益調整金額	C	332,874,211円
	分配準備積立金額	D	88,276,781円		分配準備積立金額	D	101,160,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	442,906,923円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,986,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,731,338,269口		当ファンドの期末残存口数	F	14,978,040,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	353円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,388,029円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,868,243円
	第84期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日				第90期自平成29年 8月22日至平成29年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,070,253円		費用控除後の配当等収益額	A	94,098,956円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	307,028,080円		収益調整金額	C	320,107,721円
	分配準備積立金額	D	87,392,389円		分配準備積立金額	D	100,859,506円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,490,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,066,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,805,484,636口		当ファンドの期末残存口数	F	14,309,802,079口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	359円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,832,907円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,858,812円
	第85期自平成29年 3月22日至平成29年 4月20日				第91期自平成29年 9月21日至平成29年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,510,240円		費用控除後の配当等収益額	A	92,825,981円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	326,636,347円		収益調整金額	C	321,664,899円
	分配準備積立金額	D	86,829,063円		分配準備積立金額	D	105,070,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	512,975,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	519,561,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,416,323,263口		当ファンドの期末残存口数	F	14,219,005,743口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	365円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,497,939円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,314,034円
	第86期自平成29年 4月21日至平成29年 5月22日				第92期自平成29年10月21日至平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,633,650円		費用控除後の配当等収益額	A	89,924,013円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	327,483,982円		収益調整金額	C	316,823,875円
	分配準備積立金額	D	90,425,895円		分配準備積立金額	D	107,062,266円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	518,543,527円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	513,810,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,270,980,680口		当ファンドの期末残存口数	F	13,861,197,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	339円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,625,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,167,187円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自平成29年 5月23日至平成29年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (平成29年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日	第16特定期間自平成29年 5月23日至平成29年11月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,862,959,753円	15,270,980,680円
期中追加設定元本額	9,182,754,718円	2,436,779,780円
期中一部解約元本額	2,774,733,791円	3,846,562,548円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (平成29年 5月22日現在)	第16特定期間 (平成29年11月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	37,381,314	△185,443,594
親投資信託受益証券	△401	-
合計	37,380,913	△185,443,594

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

開示資料

決算