有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【提出】: 2021/08/20 9:01
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【項目】: 123項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (2020年11月20日現在)		第23特定期間 (2021年 5月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,572,482,807口		7,279,233,858口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,558,210,206円	元本の欠損	3,602,901,293円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5301円	1口当たり純資産額	0.5050円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,301円)	(1万口当たり純資産額)	(5,050円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2020年 5月21日至 2020年11月20日				第23特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第123期自 2020年 5月21日至 2020年 6月22日				第129期自 2020年11月21日至 2020年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,478,148円		費用控除後の配当等収益額	A	40,957,926円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	195,377,661円		収益調整金額	C	187,808,402円
	分配準備積立金額	D	35,561,121円		分配準備積立金額	D	14,404,081円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,416,930円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,170,409円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,851,829,811口		当ファンドの期末残存口数	F	7,497,585,162口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,110,978円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,985,510円
	第124期自 2020年 6月23日至 2020年 7月20日				第130期自 2020年12月22日至 2021年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,572,944円		費用控除後の配当等収益額	A	40,024,855円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	195,128,354円		収益調整金額	C	187,753,556円
	分配準備積立金額	D	34,751,687円		分配準備積立金額	D	10,276,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,452,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,055,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,837,044,136口		当ファンドの期末残存口数	F	7,488,425,575口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	347円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,022,264円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,930,553円
	第125期自 2020年 7月21日至 2020年 8月20日				第131期自 2021年 1月21日至 2021年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,561,194円		費用控除後の配当等収益額	A	25,843,365円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	193,974,122円		収益調整金額	C	187,922,811円
	分配準備積立金額	D	29,915,333円		分配準備積立金額	D	5,310,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,450,649円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,077,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,779,574,236口		当ファンドの期末残存口数	F	7,492,428,065口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	345円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,677,445円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,954,568円
	第126期自 2020年 8月21日至 2020年 9月23日				第132期自 2021年 2月23日至 2021年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,060,430円		費用控除後の配当等収益額	A	40,006,701円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	189,371,407円		収益調整金額	C	167,682,620円
	分配準備積立金額	D	26,892,953円		分配準備積立金額	D	4,860,697円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,324,790円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,550,018円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,582,406,784口		当ファンドの期末残存口数	F	7,421,595,523口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,494,440円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,529,573円
	第127期自 2020年 9月24日至 2020年10月20日				第133期自 2021年 3月23日至 2021年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,603,827円		費用控除後の配当等収益額	A	28,527,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	191,078,127円		収益調整金額	C	163,087,379円
	分配準備積立金額	D	21,401,437円		分配準備積立金額	D	3,996,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,083,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,611,109円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,637,799,619口		当ファンドの期末残存口数	F	7,377,448,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	265円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,826,797円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,264,693円
	第128期自 2020年10月21日至 2020年11月20日				第134期自 2021年 4月21日至 2021年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,112,943円		費用控除後の配当等収益額	A	25,271,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	189,572,405円		収益調整金額	C	146,378,384円
	分配準備積立金額	D	17,941,272円		分配準備積立金額	D	2,962,935円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,626,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,612,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,572,482,807口		当ファンドの期末残存口数	F	7,279,233,858口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,434,896円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,837,701円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (2021年 5月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自 2020年 5月21日至 2020年11月20日	第23特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,972,030,446円	7,572,482,807円
期中追加設定元本額	261,867,293円	304,325,155円
期中一部解約元本額	661,414,932円	597,574,104円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (2020年11月20日現在)	第23特定期間 (2021年 5月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	15,584,467	△36,284,595
親投資信託受益証券	△400	-
合計	15,584,067	△36,284,595

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算