有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【提出】: 2017/08/22 9:13
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【項目】: 110項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第15特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成28年11月22日から平成29年 5月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (平成28年11月21日現在)		第15特定期間 (平成29年 5月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,862,959,753口		15,270,980,680口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,174,983,324円	元本の欠損	3,759,894,298円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7546円	1口当たり純資産額	0.7538円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,546円)	(1万口当たり純資産額)	(7,538円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自平成28年 5月21日至平成28年11月21日				第15特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第75期自平成28年 5月21日至平成28年 6月20日				第81期自平成28年11月22日至平成28年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,115,156円		費用控除後の配当等収益額	A	64,184,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	114,950,809円		収益調整金額	C	162,082,343円
	分配準備積立金額	D	75,882,593円		分配準備積立金額	D	89,964,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,948,558円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,230,858円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,319,374,529口		当ファンドの期末残存口数	F	10,144,979,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,916,247円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,869,874円
	第76期自平成28年 6月21日至平成28年 7月20日				第82期自平成28年12月21日至平成29年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,487,490円		費用控除後の配当等収益額	A	75,591,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	113,744,904円		収益調整金額	C	227,914,327円
	分配準備積立金額	D	76,771,893円		分配準備積立金額	D	91,440,671円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,004,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,946,518円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,138,465,016口		当ファンドの期末残存口数	F	12,419,788,378口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,830,790円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,518,730円
	第77期自平成28年 7月21日至平成28年 8月22日				第83期自平成29年 1月21日至平成29年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,330,025円		費用控除後の配当等収益額	A	85,318,633円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	114,502,829円		収益調整金額	C	269,311,509円
	分配準備積立金額	D	84,107,379円		分配準備積立金額	D	88,276,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,940,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	442,906,923円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,015,027,140口		当ファンドの期末残存口数	F	13,731,338,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,090,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,388,029円
	第78期自平成28年 8月23日至平成28年 9月20日				第84期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,556,539円		費用控除後の配当等収益額	A	91,070,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	113,852,241円		収益調整金額	C	307,028,080円
	分配準備積立金額	D	85,520,584円		分配準備積立金額	D	87,392,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,929,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,490,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,802,747,067口		当ファンドの期末残存口数	F	14,805,484,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	327円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,816,482円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,832,907円
	第79期自平成28年 9月21日至平成28年10月20日				第85期自平成29年 3月22日至平成29年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,237,234円		費用控除後の配当等収益額	A	99,510,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	117,360,612円		収益調整金額	C	326,636,347円
	分配準備積立金額	D	85,611,480円		分配準備積立金額	D	86,829,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,209,326円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	512,975,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,782,130,960口		当ファンドの期末残存口数	F	15,416,323,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	332円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,692,785円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,497,939円
	第80期自平成28年10月21日至平成28年11月21日				第86期自平成29年 4月21日至平成29年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,218,820円		費用控除後の配当等収益額	A	100,633,650円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	122,997,892円		収益調整金額	C	327,483,982円
	分配準備積立金額	D	90,552,283円		分配準備積立金額	D	90,425,895円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,768,995円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	518,543,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,862,959,753口		当ファンドの期末残存口数	F	15,270,980,680口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,177,758円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,625,884円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (平成29年 5月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自平成28年 5月21日至平成28年11月21日	第15特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,650,660,439円	8,862,959,753円
期中追加設定元本額	1,251,437,637円	9,182,754,718円
期中一部解約元本額	2,039,138,323円	2,774,733,791円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (平成28年11月21日現在)	第15特定期間 (平成29年 5月22日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△204,451,397	37,381,314
親投資信託受益証券	△801	△401
合計	△204,452,198	37,380,913

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

開示資料

決算