有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

【提出】: 2020/08/20 9:05
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【項目】: 123項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (2019年11月20日現在)		第21特定期間 (2020年 5月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,278,915,149口		7,972,030,446口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,384,237,840円	元本の欠損	3,805,882,610円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5912円	1口当たり純資産額	0.5226円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,912円)	(1万口当たり純資産額)	(5,226円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自 2019年 5月21日至 2019年11月20日				第21特定期間自 2019年11月21日至 2020年 5月20日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第111期自 2019年 5月21日至 2019年 6月20日				第117期自 2019年11月21日至 2019年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,452,118円		費用控除後の配当等収益額	A	46,375,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	207,007,752円		収益調整金額	C	200,356,716円
	分配準備積立金額	D	97,289,015円		分配準備積立金額	D	61,388,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,748,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,120,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,606,634,875口		当ファンドの期末残存口数	F	8,166,858,866口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	407円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	377円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,639,809円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,001,153円
	第112期自 2019年 6月21日至 2019年 7月22日				第118期自 2019年12月21日至 2020年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,476,628円		費用控除後の配当等収益額	A	43,794,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	204,308,363円		収益調整金額	C	203,501,105円
	分配準備積立金額	D	90,471,545円		分配準備積立金額	D	58,036,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,256,536円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,331,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,481,668,904口		当ファンドの期末残存口数	F	8,232,847,924口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,890,013円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,397,087円
	第113期自 2019年 7月23日至 2019年 8月20日				第119期自 2020年 1月21日至 2020年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,568,050円		費用控除後の配当等収益額	A	43,291,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	201,839,310円		収益調整金額	C	199,319,044円
	分配準備積立金額	D	83,272,580円		分配準備積立金額	D	51,163,027円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,679,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,774,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,356,178,674口		当ファンドの期末残存口数	F	8,057,027,538口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	364円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,137,072円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,342,165円
	第114期自 2019年 8月21日至 2019年 9月20日				第120期自 2020年 2月21日至 2020年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,516,664円		費用控除後の配当等収益額	A	42,580,594円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	199,231,495円		収益調整金額	C	195,794,447円
	分配準備積立金額	D	77,142,356円		分配準備積立金額	D	44,965,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,890,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,340,995円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,230,927,904口		当ファンドの期末残存口数	F	7,902,983,569口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	358円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,385,567円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,417,901円
	第115期自 2019年 9月21日至 2019年10月21日				第121期自 2020年 3月24日至 2020年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,440,093円		費用控除後の配当等収益額	A	48,706,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	200,571,265円		収益調整金額	C	197,842,836円
	分配準備積立金額	D	73,475,155円		分配準備積立金額	D	39,944,970円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,486,513円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,494,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,246,480,556口		当ファンドの期末残存口数	F	7,961,437,026口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	359円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,478,883円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,768,622円
	第116期自 2019年10月22日至 2019年11月20日				第122期自 2020年 4月21日至 2020年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,479,025円		費用控除後の配当等収益額	A	43,230,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	202,566,187円		収益調整金額	C	198,229,326円
	分配準備積立金額	D	67,850,506円		分配準備積立金額	D	40,824,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,895,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,284,168円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,278,915,149口		当ファンドの期末残存口数	F	7,972,030,446口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,673,490円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,832,182円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自 2019年11月21日至 2020年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (2020年 5月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自 2019年 5月21日至 2019年11月20日	第21特定期間自 2019年11月21日至 2020年 5月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,771,002,039円	8,278,915,149円
期中追加設定元本額	353,378,402円	411,851,459円
期中一部解約元本額	845,465,292円	718,736,162円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (2019年11月20日現在)	第21特定期間 (2020年 5月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△42,541,959	△62,562,160
親投資信託受益証券	△401	-
合計	△42,542,360	△62,562,160

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算