有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

【提出】: 2017/02/21 9:20
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【項目】: 110項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第14特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年 5月21日から平成28年11月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (平成28年 5月20日現在)		第14特定期間 (平成28年11月21日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		9,650,660,439口		8,862,959,753口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,284,776,049円	元本の欠損	2,174,983,324円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7633円	1口当たり純資産額	0.7546円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,633円)	(1万口当たり純資産額)	(7,546円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自平成27年11月21日至平成28年 5月20日				第14特定期間自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第69期自平成27年11月21日至平成27年12月21日				第75期自平成28年 5月21日至平成28年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,365,130円		費用控除後の配当等収益額	A	59,115,156円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	137,299,350円		収益調整金額	C	114,950,809円
	分配準備積立金額	D	54,954,547円		分配準備積立金額	D	75,882,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,619,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,948,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,361,646,862口		当ファンドの期末残存口数	F	9,319,374,529口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	232円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,169,881円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,916,247円
	第70期自平成27年12月22日至平成28年 1月20日				第76期自平成28年 6月21日至平成28年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,664,977円		費用控除後の配当等収益額	A	65,487,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	133,971,530円		収益調整金額	C	113,744,904円
	分配準備積立金額	D	55,975,653円		分配準備積立金額	D	76,771,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,612,160円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,004,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,035,824,069口		当ファンドの期末残存口数	F	9,138,465,016口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,214,944円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,830,790円
	第71期自平成28年 1月21日至平成28年 2月22日				第77期自平成28年 7月21日至平成28年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,821,566円		費用控除後の配当等収益額	A	59,330,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	128,450,811円		収益調整金額	C	114,502,829円
	分配準備積立金額	D	57,707,508円		分配準備積立金額	D	84,107,379円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,979,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,940,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,566,855,378口		当ファンドの期末残存口数	F	9,015,027,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,401,132円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,090,162円
	第72期自平成28年 2月23日至平成28年 3月22日				第78期自平成28年 8月23日至平成28年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,628,198円		費用控除後の配当等収益額	A	56,556,539円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	124,136,584円		収益調整金額	C	113,852,241円
	分配準備積立金額	D	58,904,965円		分配準備積立金額	D	85,520,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,669,747円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,929,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,201,837,284口		当ファンドの期末残存口数	F	8,802,747,067口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	252円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,211,023円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,816,482円
	第73期自平成28年 3月23日至平成28年 4月20日				第79期自平成28年 9月21日至平成28年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,044,121円		費用控除後の配当等収益額	A	60,237,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	122,515,481円		収益調整金額	C	117,360,612円
	分配準備積立金額	D	70,723,259円		分配準備積立金額	D	85,611,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,282,861円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,209,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,030,436,967口		当ファンドの期末残存口数	F	8,782,130,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,182,621円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,692,785円
	第74期自平成28年 4月21日至平成28年 5月20日				第80期自平成28年10月21日至平成28年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,781,995円		費用控除後の配当等収益額	A	55,218,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	118,286,580円		収益調整金額	C	122,997,892円
	分配準備積立金額	D	75,327,121円		分配準備積立金額	D	90,552,283円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,395,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,768,995円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,650,660,439口		当ファンドの期末残存口数	F	8,862,959,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,903,962円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,177,758円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (平成28年11月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自平成27年11月21日至平成28年 5月20日	第14特定期間自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	11,783,007,318円	9,650,660,439円
期中追加設定元本額	363,717,469円	1,251,437,637円
期中一部解約元本額	2,496,064,348円	2,039,138,323円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (平成28年 5月20日現在)	第14特定期間 (平成28年11月21日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△96,721,371	△204,451,397
親投資信託受益証券	-	△801
合計	△96,721,371	△204,452,198

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

開示資料

決算