有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

【提出】: 2017/07/10 9:16
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【項目】: 86項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第8特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成28年10月12日から平成29年 4月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (平成28年10月11日現在)		第8特定期間 (平成29年 4月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,316,056,232口		1,416,117,454口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	45,197,566円	元本の欠損	76,115,618円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9657円	1口当たり純資産額	0.9463円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,657円)	(1万口当たり純資産額)	(9,463円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自平成28年 4月12日至平成28年10月11日				第8特定期間自平成28年10月12日至平成29年 4月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第34期自平成28年 4月12日至平成28年 5月10日				第40期自平成28年10月12日至平成28年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,789,218円		費用控除後の配当等収益額	A	2,937,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,884,111円		収益調整金額	C	37,932,685円
	分配準備積立金額	D	30,642,270円		分配準備積立金額	D	32,541,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,315,599円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,411,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,234,051,733口		当ファンドの期末残存口数	F	1,308,148,793口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	561円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,468,103円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,616,297円
	第35期自平成28年 5月11日至平成28年 6月10日				第41期自平成28年11月11日至平成28年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,871,771円		費用控除後の配当等収益額	A	2,961,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,568,043円		収益調整金額	C	40,601,349円
	分配準備積立金額	D	31,488,237円		分配準備積立金額	D	31,927,725円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,928,051円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,490,166円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,218,003,654口		当ファンドの期末残存口数	F	1,339,519,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	563円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,436,007円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,679,038円
	第36期自平成28年 6月11日至平成28年 7月11日				第42期自平成28年12月13日至平成29年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,964,349円		費用控除後の配当等収益額	A	3,973,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,873,868円		収益調整金額	C	43,429,160円
	分配準備積立金額	D	31,705,887円		分配準備積立金額	D	31,707,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,544,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,109,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,199,203,946口		当ファンドの期末残存口数	F	1,382,142,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	538円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	572円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,398,407円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,764,284円
	第37期自平成28年 7月12日至平成28年 8月10日				第43期自平成29年 1月11日至平成29年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,359,449円		費用控除後の配当等収益額	A	3,094,609円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,373,004円		収益調整金額	C	43,882,769円
	分配準備積立金額	D	32,204,197円		分配準備積立金額	D	32,451,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,936,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,428,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,207,184,385口		当ファンドの期末残存口数	F	1,381,688,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	574円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,414,368円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,763,376円
	第38期自平成28年 8月11日至平成28年 9月12日				第44期自平成29年 2月11日至平成29年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,047,853円		費用控除後の配当等収益額	A	3,236,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	31,400,905円		収益調整金額	C	45,108,165円
	分配準備積立金額	D	32,027,638円		分配準備積立金額	D	32,308,834円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,476,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,653,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,204,827,346口		当ファンドの期末残存口数	F	1,394,684,787口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	578円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,409,654円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,789,369円
	第39期自平成28年 9月13日至平成28年10月11日				第45期自平成29年 3月11日至平成29年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,523,949円		費用控除後の配当等収益額	A	4,115,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	37,490,649円		収益調整金額	C	46,909,738円
	分配準備積立金額	D	32,505,974円		分配準備積立金額	D	32,152,246円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,520,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,177,083円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,316,056,232口		当ファンドの期末残存口数	F	1,416,117,454口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	587円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,632,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,832,234円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自平成28年10月12日至平成29年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (平成29年 4月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自平成28年 4月12日至平成28年10月11日	第8特定期間自平成28年10月12日至平成29年 4月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,238,349,073円	1,316,056,232円
期中追加設定元本額	242,708,084円	259,532,715円
期中一部解約元本額	165,000,925円	159,471,493円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (平成28年10月11日現在)	第8特定期間 (平成29年 4月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,563,313	13,174,734
親投資信託受益証券	△638	-
合計	△3,563,951	13,174,734

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

開示資料

決算