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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

【提出】: 2021/01/12 9:16
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【項目】: 95項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第15特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2020年 4月11日から2020年10月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2020年 4月10日現在)		第15特定期間 (2020年10月12日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,340,586,528口		1,337,398,240口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	217,839,207円	元本の欠損	133,566,414円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8375円	1口当たり純資産額	0.9001円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,375円)	(1万口当たり純資産額)	(9,001円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2019年10月11日至 2020年 4月10日				第15特定期間自 2020年 4月11日至 2020年10月12日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第76期自 2019年10月11日至 2019年11月11日				第82期自 2020年 4月11日至 2020年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,951,265円		費用控除後の配当等収益額	A	1,952,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,690,261円		収益調整金額	C	59,845,122円
	分配準備積立金額	D	19,465,414円		分配準備積立金額	D	17,132,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,106,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,929,861円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,309,835,356口		当ファンドの期末残存口数	F	1,332,658,658口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	592円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,619,670円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,665,317円
	第77期自 2019年11月12日至 2019年12月10日				第83期自 2020年 5月12日至 2020年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,649,063円		費用控除後の配当等収益額	A	4,682,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,816,712円		収益調整金額	C	60,207,070円
	分配準備積立金額	D	18,490,549円		分配準備積立金額	D	16,417,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,956,324円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,306,463円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,306,668,052口		当ファンドの期末残存口数	F	1,338,682,247口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	596円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	607円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,613,336円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,677,364円
	第78期自 2019年12月11日至 2020年 1月10日				第84期自 2020年 6月11日至 2020年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,778,991円		費用控除後の配当等収益額	A	3,711,481円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	59,969,345円		収益調整金額	C	59,870,794円
	分配準備積立金額	D	18,393,598円		分配準備積立金額	D	18,267,183円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,141,934円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,849,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,358,647,049口		当ファンドの期末残存口数	F	1,330,226,468口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	615円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,717,294円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,660,452円
	第79期自 2020年 1月11日至 2020年 2月10日				第85期自 2020年 7月11日至 2020年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,156,528円		費用控除後の配当等収益額	A	4,825,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	58,690,101円		収益調整金額	C	61,477,979円
	分配準備積立金額	D	17,551,019円		分配準備積立金額	D	19,127,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,397,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,430,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,320,800,464口		当ファンドの期末残存口数	F	1,353,402,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	601円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	631円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,641,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,706,804円
	第80期自 2020年 2月11日至 2020年 3月10日				第86期自 2020年 8月12日至 2020年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,417,462円		費用控除後の配当等収益額	A	4,013,395円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	60,186,830円		収益調整金額	C	62,053,990円
	分配準備積立金額	D	17,896,952円		分配準備積立金額	D	21,199,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,501,244円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,266,586円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,343,386,809口		当ファンドの期末残存口数	F	1,361,900,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	599円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	640円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,686,773円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,723,801円
	第81期自 2020年 3月11日至 2020年 4月10日				第87期自 2020年 9月11日至 2020年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,462,141円		費用控除後の配当等収益額	A	3,580,098円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	60,170,097円		収益調整金額	C	61,180,303円
	分配準備積立金額	D	17,483,307円		分配準備積立金額	D	21,853,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,115,545円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,613,943円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,340,586,528口		当ファンドの期末残存口数	F	1,337,398,240口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	647円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,681,173円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,674,796円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2020年 4月11日至 2020年10月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2020年10月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2019年10月11日至 2020年 4月10日	第15特定期間自 2020年 4月11日至 2020年10月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,304,442,681円	1,340,586,528円
期中追加設定元本額	165,461,768円	73,510,582円
期中一部解約元本額	129,317,921円	76,698,870円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2020年 4月10日現在)	第15特定期間 (2020年10月12日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△110,375,142	△3,095,566
親投資信託受益証券	△10	-
合計	△110,375,152	△3,095,566

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

開示資料

決算