有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月8日-平成29年1月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月7日および7月7日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成28年7月8日から平成29年1月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年7月7日現在 ]	当期 [ 平成29年1月10日現在 ]
※1	期首元本額	21,254,813,259円	20,033,190,184円
	期中追加設定元本額	720,105,134円	561,093,487円
	期中一部解約元本額	1,941,728,209円	2,688,909,083円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,641,410,195円	2,396,512,923円
3	受益権の総数	20,033,190,184口	17,905,374,588口
4	1口当たり純資産額	0.8182円	0.8662円
	(1万口当たり純資産額)	(8,182円)	(8,662円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年1月8日 至 平成28年7月7日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年1月8日 至 平成28年2月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	55,276,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,646,854,018円
	分配準備積立金額	D	2,292,243,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,994,374,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,094,048,527口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,893円
	1万口当たり分配金額	H	75円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,205,363円

			( 自 平成28年2月9日 至 平成28年3月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	44,863,939円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,637,814,287円
	分配準備積立金額	D	2,153,575,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,836,253,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,843,368,705口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,840円
	1万口当たり分配金額	H	75円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	156,325,265円

			( 自 平成28年3月8日 至 平成28年4月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	48,837,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,637,100,711円
	分配準備積立金額	D	2,010,080,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,696,019,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,652,583,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,789円
	1万口当たり分配金額	H	75円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	154,894,374円

			( 自 平成28年4月8日 至 平成28年5月9日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	49,641,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,628,465,817円
	分配準備積立金額	D	1,876,862,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,554,969,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,439,696,487口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,739円
	1万口当たり分配金額	H	75円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,297,723円

			( 自 平成28年5月10日 至 平成28年6月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	48,265,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,626,856,892円
	分配準備積立金額	D	1,744,493,359円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,419,615,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,252,569,126口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,688円
	1万口当たり分配金額	H	75円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,894,268円

			( 自 平成28年6月8日 至 平成28年7月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	38,996,016円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,616,681,826円
	分配準備積立金額	D	1,616,345,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,272,023,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,033,190,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,633円
	1万口当たり分配金額	H	75円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,248,926円

当期(自 平成28年7月8日 至 平成29年1月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年7月8日 至 平成28年8月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	65,643,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,607,165,085円
	分配準備積立金額	D	1,478,747,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,151,556,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,798,674,521口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,591円
	1万口当たり分配金額	H	75円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,490,058円

			( 自 平成28年8月9日 至 平成28年9月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	54,543,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,600,168,807円
	分配準備積立金額	D	1,377,074,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,031,787,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,624,032,110口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,544円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,120,160円

			( 自 平成28年9月8日 至 平成28年10月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	50,334,616円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,551,696,760円
	分配準備積立金額	D	1,285,308,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,887,339,571円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,968,791,880口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,522円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,843,959円

			( 自 平成28年10月8日 至 平成28年11月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	43,983,671円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,521,627,657円
	分配準備積立金額	D	1,210,921,431円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,776,532,759円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,555,659,254口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,496円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,778,296円

			( 自 平成28年11月8日 至 平成28年12月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	60,643,473円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,508,140,399円
	分配準備積立金額	D	1,138,724,143円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,707,508,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,295,049,749口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,479円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,475,248円

			( 自 平成28年12月8日 至 平成29年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	60,468,939円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,481,558,712円
	分配準備積立金額	D	1,079,657,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,621,684,727円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,905,374,588口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,464円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,526,872円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 1月 8日 至 平成28年 7月 7日 )	当期 ( 自 平成28年 7月 8日 至 平成29年 1月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左
		親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、直物為替先渡取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年7月7日現在 ]	当期 [ 平成29年1月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年7月7日現在 ]	当期 [ 平成29年1月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△666,033,817	183,776,743
合計	△666,033,817	183,776,743

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。