有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第8特定期間 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 9月10日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第7特定期間末 (平成27年 3月10日現在)				第8特定期間末 (平成27年 9月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			632,893,848口				3,503,014,904口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	―円			元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3198円			1口当たりの純資産額	1.1711円
		(1万口当たりの純資産額)	(13,198円)			(1万口当たりの純資産額)	(11,711円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間 自 平成26年 9月11日 至 平成27年 3月10日					第8特定期間 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 9月10日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第34計算期 平成26年 9月11日 平成26年10月10日 計算期末における分配対象金額159,820,897円(1万口当たり4,735.46円)のうち、2,699,968円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。					第40計算期 平成27年 3月11日 平成27年 4月10日 計算期末における分配対象金額623,018,564円(1万口当たり6,088.08円)のうち、16,373,397円(1万口当たり160.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,948,091円			費用控除後の配当等収益額	A	6,434,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,844,258円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,297,263円
	収益調整金額	C	144,080,404円			収益調整金額	C	580,730,113円
	分配準備積立金額	D	8,948,144円			分配準備積立金額	D	28,556,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,820,897円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,018,564円
	当ファンドの期末残存口数	F	337,496,100口			当ファンドの期末残存口数	F	1,023,337,323口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,735.46円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,088.08円
	1万口当たり分配金額	H	80.00円			1万口当たり分配金額	H	160.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,699,968円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,373,397円
	第35計算期 平成26年10月11日 平成26年11月10日 計算期末における分配対象金額143,671,764円(1万口当たり5,525.77円)のうち、2,080,014円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。					第41計算期 平成27年 4月11日 平成27年 5月11日 計算期末における分配対象金額877,293,029円(1万口当たり5,994.83円)のうち、23,414,575円(1万口当たり160.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,153,413円			費用控除後の配当等収益額	A	7,756,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,226,826円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	111,820,643円			収益調整金額	C	841,248,338円
	分配準備積立金額	D	9,470,882円			分配準備積立金額	D	28,288,242円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,671,764円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,293,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	260,001,812口			当ファンドの期末残存口数	F	1,463,410,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,525.77円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,994.83円
	1万口当たり分配金額	H	80.00円			1万口当たり分配金額	H	160.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,080,014円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,414,575円
	第36計算期 平成26年11月11日 平成26年12月10日 計算期末における分配対象金額132,115,996円(1万口当たり6,276.87円)のうち、3,367,681円(1万口当たり160.00円)を分配金額としております。					第42計算期 平成27年 5月12日 平成27年 6月10日 計算期末における分配対象金額1,208,251,714円(1万口当たり5,910.48円)のうち、32,707,898円(1万口当たり160.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,908,507円			費用控除後の配当等収益額	A	11,025,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,100,896円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,620,021円
	収益調整金額	C	94,464,628円			収益調整金額	C	1,167,322,752円
	分配準備積立金額	D	20,641,965円			分配準備積立金額	D	27,283,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,115,996円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,208,251,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	210,480,080口			当ファンドの期末残存口数	F	2,044,243,675口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,276.87円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,910.48円
	1万口当たり分配金額	H	160.00円			1万口当たり分配金額	H	160.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,367,681円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,707,898円
	第37計算期 平成26年12月11日 平成27年 1月13日 計算期末における分配対象金額146,283,625円(1万口当たり6,176.20円)のうち、3,789,602円(1万口当たり160.00円)を分配金額としております。					第43計算期 平成27年 6月11日 平成27年 7月10日 計算期末における分配対象金額1,559,341,235円(1万口当たり5,799.05円)のうち、43,023,167円(1万口当たり160.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,167,307円			費用控除後の配当等収益額	A	10,716,474円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	113,686,711円			収益調整金額	C	1,521,605,356円
	分配準備積立金額	D	31,429,607円			分配準備積立金額	D	27,019,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,283,625円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,559,341,235円
	当ファンドの期末残存口数	F	236,850,157口			当ファンドの期末残存口数	F	2,688,947,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,176.20円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,799.05円
	1万口当たり分配金額	H	160.00円			1万口当たり分配金額	H	160.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,789,602円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,023,167円
	第38計算期 平成27年 1月14日 平成27年 2月10日 計算期末における分配対象金額270,856,591円(1万口当たり6,071.57円)のうち、7,137,673円(1万口当たり160.00円)を分配金額としております。					第44計算期 平成27年 7月11日 平成27年 8月10日 計算期末における分配対象金額1,799,638,422円(1万口当たり5,824.37円)のうち、49,437,286円(1万口当たり160.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,858,223円			費用控除後の配当等収益額	A	18,565,410円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	37,054,101円
	収益調整金額	C	238,830,031円			収益調整金額	C	1,717,460,576円
	分配準備積立金額	D	30,168,337円			分配準備積立金額	D	26,558,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,856,591円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,799,638,422円
	当ファンドの期末残存口数	F	446,104,581口			当ファンドの期末残存口数	F	3,089,830,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,071.57円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,824.37円
	1万口当たり分配金額	H	160.00円			1万口当たり分配金額	H	160.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,137,673円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,437,286円
	第39計算期 平成27年 2月11日 平成27年 3月10日 計算期末における分配対象金額385,548,119円(1万口当たり6,091.81円)のうち、10,126,301円(1万口当たり160.00円)を分配金額としております。					第45計算期 平成27年 8月11日 平成27年 9月10日 計算期末における分配対象金額2,000,335,070円(1万口当たり5,710.30円)のうち、56,048,238円(1万口当たり160.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,990,485円			費用控除後の配当等収益額	A	14,350,515円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,836,366円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	345,459,767円			収益調整金額	C	1,953,643,483円
	分配準備積立金額	D	29,261,501円			分配準備積立金額	D	32,341,072円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,548,119円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,000,335,070円
	当ファンドの期末残存口数	F	632,893,848口			当ファンドの期末残存口数	F	3,503,014,904口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,091.81円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,710.30円
	1万口当たり分配金額	H	160.00円			1万口当たり分配金額	H	160.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,126,301円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,048,238円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第7特定期間 自 平成26年 9月11日 至 平成27年 3月10日	第8特定期間 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 9月10日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第7特定期間末 (平成27年 3月10日現在)	第8特定期間末 (平成27年 9月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第7特定期間末 (平成27年 3月10日現在)	第8特定期間末 (平成27年 9月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	12,125,993	△283,800,700
合計	12,125,993	△283,800,700

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第7特定期間 自 平成26年 9月11日 至 平成27年 3月10日	第8特定期間 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 9月10日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第8特定期間 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 9月10日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第7特定期間末 (平成27年 3月10日現在)		第8特定期間末 (平成27年 9月10日現在)
期首元本額	219,655,161円	期首元本額	632,893,848円
期中追加設定元本額	630,862,110円	期中追加設定元本額	3,075,140,588円
期中一部解約元本額	217,623,423円	期中一部解約元本額	205,019,532円