有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年3月10日および9月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成28年9月13日から平成29年3月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年9月12日現在 ]	当期 [ 平成29年3月10日現在 ]
※1	期首元本額	5,629,582,354円	7,272,492,026円
	期中追加設定元本額	2,536,301,908円	4,328,548,501円
	期中一部解約元本額	893,392,236円	1,920,818,686円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	456,268,983円	250,861,666円
3	受益権の総数	7,272,492,026口	9,680,221,841口
4	1口当たり純資産額	0.9373円	0.9741円
	(1万口当たり純資産額)	(9,373円)	(9,741円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年3月11日 至 平成28年4月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	30,272,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,961,904,213円
	分配準備積立金額	D	58,953円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,992,235,699円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,076,813,573口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,924円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,229,017円

			( 自 平成28年4月12日 至 平成28年5月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	28,900,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,988,358,169円
	分配準備積立金額	D	699,319円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,017,957,915円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,271,502,461口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,812円
	1万口当たり分配金額	H	160円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,344,039円

			( 自 平成28年5月11日 至 平成28年6月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	25,088,400円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,102,203,455円
	分配準備積立金額	D	340,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,127,632,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,664,386,982口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,693円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,637,030円

			( 自 平成28年6月11日 至 平成28年7月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	23,231,422円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,145,651,084円
	分配準備積立金額	D	225,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,169,108,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,891,676,732口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,598円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,591,797円

			( 自 平成28年7月12日 至 平成28年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	28,773,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,175,914,772円
	分配準備積立金額	D	34,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,204,722,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,105,664,657口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,510円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,373,640円

			( 自 平成28年8月11日 至 平成28年9月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	31,502,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,185,693,112円
	分配準備積立金額	D	472,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,217,667,933円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,272,492,026口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,424円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,542,396円

当期(自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年9月13日 至 平成28年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	32,251,775円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,173,994,370円
	分配準備積立金額	D	881,844円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,207,127,989円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,391,111,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,339円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,084,450円

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	31,528,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,190,391,741円
	分配準備積立金額	D	942,764円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,222,862,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,579,143,382口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,252円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,528,863円

			( 自 平成28年11月11日 至 平成28年12月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	41,413,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,843,576円
	収益調整金額	C	3,068,585,244円
	分配準備積立金額	D	621,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,140,463,096円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,441,964,930口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,219円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,745,544円

			( 自 平成28年12月13日 至 平成29年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	30,597,873円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,089,864,302円
	分配準備積立金額	D	606,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,121,068,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,550,533,351口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,133円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,156,933円

			( 自 平成29年1月11日 至 平成29年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	31,210,299円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,378,989,057円
	分配準備積立金額	D	570,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,410,770,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,432,658,876口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,044円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,624,565円

			( 自 平成29年2月11日 至 平成29年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	36,380,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,792,025,796円
	分配準備積立金額	D	822,894円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,829,229,566円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,680,221,841口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,955円
	1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	125,842,883円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 9月12日 )	当期 ( 自 平成28年 9月13日 至 平成29年 3月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、直物為替先渡取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年9月12日現在 ]	当期 [ 平成29年3月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年9月12日現在 ]	当期 [ 平成29年3月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	159,983,273	125,304,731
合計	159,983,273	125,304,731

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。