有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2020年5月26日現在	当期 2020年11月26日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,858,875,413円	1,470,189,192円
期中追加設定元本額	133,855,845円	141,889,011円
期中一部解約元本額	522,542,066円	613,595,895円
2.受益権の総数	1,470,189,192口	998,482,308口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年11月27日 至 2020年5月26日			当期 自 2020年5月27日 至 2020年11月26日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 (自 2019年11月27日至 2019年12月31日) 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.60%以内の額 (自 2020年1月1日至 2020年5月26日) 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.80%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.80%以内の額
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第56期 (2019年11月27日から2019年12月26日まで)			第62期 (2020年5月27日から2020年6月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,029,843円	費用控除後の配当等収益額	A	1,232,334円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	295,460,486円	収益調整金額	C	235,262,052円
分配準備積立金額	D	4,983,710円	分配準備積立金額	D	38,995,300円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,474,039円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,489,686円
当ファンドの期末残存口数	F	1,741,019,488口	当ファンドの期末残存口数	F	1,382,441,940口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731.59円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,992.76円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,741,019円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,382,441円
第57期 (2019年12月27日から2020年1月27日まで)			第63期 (2020年6月27日から2020年7月27日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,144,187円	費用控除後の配当等収益額	A	5,104,074円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	46,547,960円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	63,765,161円
収益調整金額	C	292,357,167円	収益調整金額	C	215,770,550円
分配準備積立金額	D	3,968,419円	分配準備積立金額	D	35,825,329円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,017,733円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,465,114円
当ファンドの期末残存口数	F	1,720,049,869口	当ファンドの期末残存口数	F	1,267,817,973口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,005.84円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,527.66円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,720,049円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,267,817円
第58期 (2020年1月28日から2020年2月26日まで)			第64期 (2020年7月28日から2020年8月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	649,795円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	71,086,154円
収益調整金額	C	261,347,379円	収益調整金額	C	184,494,850円
分配準備積立金額	D	45,853,487円	分配準備積立金額	D	88,343,961円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,200,866円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,574,760円
当ファンドの期末残存口数	F	1,537,235,275口	当ファンドの期末残存口数	F	1,081,830,864口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,998.39円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,185.08円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,537,235円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,081,830円
第59期 (2020年2月27日から2020年3月26日まで)			第65期 (2020年8月27日から2020年9月28日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	256,580,535円	収益調整金額	C	159,583,251円
分配準備積立金額	D	43,547,340円	分配準備積立金額	D	137,441,239円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,127,875円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,024,490円
当ファンドの期末残存口数	F	1,508,934,598口	当ファンドの期末残存口数	F	933,813,708口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,988.99円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,180.75円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,508,934円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	933,813円
第60期 (2020年3月27日から2020年4月27日まで)			第66期 (2020年9月29日から2020年10月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,288,014円	費用控除後の配当等収益額	A	335,557円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	46,290,242円
収益調整金額	C	253,699,517円	収益調整金額	C	156,745,932円
分配準備積立金額	D	41,562,728円	分配準備積立金額	D	133,468,862円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,550,259円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,840,593円
当ファンドの期末残存口数	F	1,491,854,941口	当ファンドの期末残存口数	F	915,147,790口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,987.78円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,680.70円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,491,854円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	915,147円
第61期 (2020年4月28日から2020年5月26日まで)			第67期 (2020年10月27日から2020年11月26日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,261,380円	費用控除後の配当等収益額	A	423,508円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	135,593,715円
収益調整金額	C	250,036,374円	収益調整金額	C	195,319,489円
分配準備積立金額	D	40,767,549円	分配準備積立金額	D	171,392,750円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,065,303円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	502,729,462円
当ファンドの期末残存口数	F	1,470,189,192口	当ファンドの期末残存口数	F	998,482,308口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,993.36円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,034.91円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,470,189円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	998,482円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年11月27日 至 2020年5月26日	当期 自 2020年5月27日 至 2020年11月26日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年11月27日 至 2020年5月26日	当期 自 2020年5月27日 至 2020年11月26日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年5月26日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	133,110,106
合計	133,110,106

 
当期(2020年11月26日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	138,114,428
合計	138,114,428

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年5月26日現在)	当期 (2020年11月26日現在)
1口当たり純資産額	1.0179円	1.4354円
(1万口当たり純資産額)	(10,179円)	(14,354円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。