有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(注)1 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
(注)1 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 受取米ドル 支払ユーロ 受取米ドル 支払日本円 | 3,593 77,164 | 3,593 64,814 | 97 4,958 | 97 4,958 |
為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 日本円 タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 英ポンド 日本円 タイバーツ | 3,366 1,607 489 2 3,175 188 0 1,820 0 | - - - - - - - - - | △28 7 △2 △0 △12 △0 0 △8 0 | △28 7 △2 △0 △12 △0 0 △8 0 | |
合計 | 5,010 |
(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 受取米ドル 支払ユーロ 受取米ドル 支払日本円 | 3,915 64,814 | 3,915 64,814 | △426 △3,388 | △426 △3,388 |
為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 日本円 タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 中国元 英ポンド 日本円 タイバーツ | 4,219 1,740 624 1 3,135 194 4 3 225 0 | - - - - - - - - - - | 224 0 41 △0 △47 △0 0 △0 2 - | 224 0 41 △0 △47 △0 0 △0 2 - | |
合計 | △3,595 |
(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 中国元 日本円 タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 中国元 英ポンド タイバーツ | 外貨建 営業債権債務 | 21,944 751 15 3,977 0 12,030 27 46 0 - | 11,824 - - 2,617 - - - - - - | △332 △1 △0 19 0 22 0 △0 0 - |
合計 | △291 |
(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 日本円 買建 米ドル ユーロ 中国元 タイバーツ | 外貨建 営業債権債務 | 14,530 1,085 2,356 21,766 64 47 4 | 3,797 - 862 - - - - | 1,325 12 243 △335 △0 0 0 |
合計 | 1,247 |
(注) 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 ユーロ変動受取 ユーロ固定支払 ドル変動受取 ユーロ固定支払 | 借入金 | - 3,593 | - 3,593 | - △69 |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 日本円変動受取 日本円固定支払 | 借入金 | 77,650 | 50,000 | (注)2 |
合計 | △69 |
(注)1 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 ユーロ変動受取 ユーロ固定支払 ドル変動受取 ユーロ固定支払 | 借入金 | - 3,915 | - 3,915 | - △50 |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 日本円変動受取 日本円固定支払 | 借入金 | 50,070 | 40,070 | (注)2 |
合計 | △50 |
(注)1 時価の算定方法は、契約を締結している金融機関から提示された価格によっています。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。