有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
[Aコース]

資産の 種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約 取引	売建	米ドル	4,650,000.00	578,413,500	569,206,500	△ 50.76
		ユーロ	3,500,000.00	492,100,000	480,235,000	△ 42.83
		スターリング・ポンド	544,000.00	104,121,600	104,796,160	△ 9.35
		カナダ・ドル	280,000.00	28,193,200	27,596,800	△ 2.46

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。以下同じ。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約 取引	買建	米ドル	50,610,907.22	6,293,780,653	6,195,305,794	29.00
		ユーロ	22,786,720.43	3,199,838,824	3,126,567,759	14.64
		スターリング・ポンド	7,716,861.32	1,477,866,279	1,486,502,995	6.96
		ニュージーランド・ドル	4,851,000.00	429,798,600	405,446,580	1.90
		オーストラリア・ドル	3,766,525.92	359,251,242	353,375,461	1.65
		スウェーデン・クローネ	17,862,000.00	268,287,240	265,429,320	1.24
		シンガポール・ドル	1,985,000.00	182,500,900	180,396,800	0.84
		デンマーク・クローネ	9,628,000.00	181,584,080	177,058,920	0.83
		南アフリカ・ランド	16,705,000.00	166,214,750	166,381,800	0.78
		ポーランド・ズロチ	4,301,000.00	144,599,620	140,857,750	0.66
		カナダ・ドル	903,000.00	90,923,070	88,999,680	0.42
		スイス・フラン	646,000.00	86,512,320	85,446,420	0.40
		ノルウェー・クローネ	4,050,000.00	64,800,000	62,937,000	0.29
		メキシコ・ペソ	4,370,000.00	35,108,050	33,998,600	0.16
	売建	米ドル	43,528,195.07	5,411,891,909	5,328,294,909	△ 24.95
		オーストラリア・ドル	27,600,140.47	2,632,496,985	2,589,445,178	△ 12.12
		ユーロ	15,344,865.78	2,153,247,337	2,105,476,423	△ 9.86
		スウェーデン・クローネ	65,645,000.00	985,987,900	975,484,700	△ 4.57
		メキシコ・ペソ	87,898,000.00	699,668,080	683,846,440	△ 3.20
		ニュージーランド・ドル	4,835,000.00	428,381,000	404,109,300	△ 1.89
		スターリング・ポンド	2,032,318.45	389,629,534	391,485,503	△ 1.83
		シンガポール・ドル	1,076,000.00	98,927,440	97,786,880	△ 0.46
		南アフリカ・ランド	6,072,000.00	60,416,400	60,477,120	△ 0.28
		デンマーク・クローネ	1,299,000.00	24,499,140	23,888,610	△ 0.11
		ポーランド・ズロチ	514,000.00	17,128,227	16,833,500	△ 0.08
		スイス・フラン	106,000.00	14,195,520	14,020,620	△ 0.07
直物為替 先渡取引	買建	マレーシア・リンギット	3,580,000.00	116,234,070	115,554,595	0.54

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産 の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券 先物 取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE SEP15	買建	119	ユーロ	17,950,783.25	18,060,630.00	2,478,460,254	11.60
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) SEP15	買建	92	米ドル	10,936,519.66	10,975,312.96	1,343,927,071	6.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT SEP15	買建	112	オーストラリア・ドル	13,850,204.48	14,089,850.88	1,323,459,693	6.20
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) SEP15	売建	195	米ドル	42,593,361.35	42,701,954.10	5,228,854,278	△ 24.48
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT) SEP15	売建	57	米ドル	7,131,234.66	7,193,578.41	880,853,676	△ 4.12
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3YR BOND FUT SEP15	売建	153	オーストラリア・ドル	16,975,599.39	17,054,475.48	1,601,926,881	△ 7.50
	英国	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FUTURE SEP15	売建	62	スターリング・ポンド	7,109,183.90	7,152,940.00	1,378,514,595	△ 6.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP FUTURE SEP15	売建	33	ユーロ	4,253,645.55	4,270,200.00	585,999,546	△ 2.74

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。