有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	43,092,758.18	4,628,861,005	4,641,951,894	34.93
		ユーロ	20,264,903.01	2,474,672,897	2,453,674,456	18.46
		オーストラリア・ドル	8,354,000.00	619,879,579	617,109,980	4.64
		スイス・フラン	4,745,655.39	537,100,518	537,350,559	4.04
		ノルウェー・クローネ	22,624,535.81	252,271,520	251,811,083	1.89
		スターリング・ポンド	1,553,000.00	212,900,770	205,772,500	1.55
		シンガポール・ドル	1,466,000.00	113,673,640	113,307,140	0.85
		ポーランド・ズロチ	3,184,000.00	87,560,000	86,509,280	0.65
		南アフリカランド	11,994,000.00	77,601,180	74,602,680	0.56
		デンマーク・クローネ	4,089,000.00	67,059,600	66,446,250	0.50
		イスラエルシュケル	1,644,000.00	51,375,000	51,276,360	0.39
		スウェーデン・クローネ	3,362,000.00	39,369,020	38,831,100	0.29
		ニュージーランド・ドル	335,000.00	23,456,700	23,141,800	0.17
		カナダ・ドル	100,000.00	8,032,000	7,879,000	0.06
		メキシコ・ペソ	1,271,000.00	6,159,863	5,910,150	0.04
	売建	米ドル	45,534,468.60	4,897,691,247	4,904,972,935	△ 36.91
		ユーロ	20,366,000.00	2,472,792,250	2,465,915,280	△ 18.55
		オーストラリア・ドル	7,310,000.00	546,244,360	539,989,700	△ 4.06
		スイス・フラン	4,743,000.00	536,686,250	537,049,890	△ 4.04
		ニュージーランド・ドル	6,079,000.00	423,018,180	419,937,320	△ 3.16
		スウェーデン・クローネ	22,207,000.00	252,271,520	256,490,850	△ 1.93
		ノルウェー・クローネ	20,162,000.00	234,282,440	224,403,060	△ 1.69
		カナダ・ドル	2,520,000.00	202,406,400	198,550,800	△ 1.49
		南アフリカランド	11,994,000.00	77,601,180	74,602,680	△ 0.56
		シンガポール・ドル	744,000.00	57,689,760	57,503,760	△ 0.43
		スターリング・ポンド	355,000.00	48,666,950	47,037,500	△ 0.35
		メキシコ・ペソ	9,701,000.00	47,534,900	45,109,650	△ 0.34
		ポーランド・ズロチ	199,000.00	5,472,500	5,406,830	△ 0.04

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価金額	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR ULTRA FUT SEP20	買建	34	米ドル	5,334,267.48	5,362,968.92	577,806,268	4.35
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT)SEP20	買建	33	米ドル	4,567,421.76	4,597,828.29	495,370,019	3.73
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT SEP20	買建	29	オーストラリア・ドル	4,259,401.39	4,311,364.75	318,523,627	2.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE SEP20	買建	2	ユーロ	346,920.00	353,320.00	42,779,985	0.32
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT SEP20	売建	50	カナダ・ドル	7,684,422.50	7,702,000.00	606,917,600	△ 4.57
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP FUTURE SEP20	売建	32	ユーロ	4,509,120.00	4,586,560.00	555,340,684	△ 4.18
	フランス	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-OAT FUTURE SEP20	売建	15	ユーロ	2,471,100.00	2,515,800.00	304,613,064	△ 2.29
	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	LONG GILT FUTURE SEP20	売建	12	スターリング・ポンド	1,628,400.00	1,653,600.00	219,118,536	△ 1.65

(注) 評価金額については、原則として2020年6月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2020年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。