有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/06/13-2023/12/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	37,596,243.85	5,588,782,996	5,287,813,943	38.21
		スターリング・ポンド	6,621,165.70	1,200,773,050	1,186,604,923	8.58
		ユーロ	6,741,478.55	1,090,233,720	1,052,564,569	7.61
		オフショア人民元	51,949,000.00	1,031,798,681	1,029,956,458	7.44
		オーストラリア・ドル	10,312,604.93	999,563,777	992,973,913	7.18
		ニュージーランド・ドル	6,488,843.49	577,786,472	578,622,501	4.18
		カナダ・ドル	5,262,390.06	570,658,762	560,057,755	4.05
		メキシコ・ペソ	40,601,732.57	341,544,725	332,865,182	2.41
		ノルウェー・クローネ	23,890,405.33	321,897,098	330,103,286	2.39
		スウェーデン・クローネ	20,706,321.87	286,289,735	292,880,568	2.12
		ポーランド・ズロチ	5,740,942.74	206,395,294	205,634,252	1.49
		シンガポール・ドル	549,000.00	60,314,117	58,646,650	0.42
		イスラエル・シェケル	1,124,000.00	43,553,146	43,601,870	0.32
		デンマーク・クローネ	518,547.99	11,067,105	10,868,921	0.08
	売建	ユーロ	18,696,026.00	2,985,657,925	2,919,059,143	△21.09
		米ドル	16,772,043.74	2,508,690,049	2,358,944,337	△17.05
		スターリング・ポンド	9,419,186.79	1,723,310,847	1,688,049,196	△12.20
		メキシコ・ペソ	146,924,871.53	1,228,912,756	1,204,534,173	△8.70
		オーストラリア・ドル	9,317,706.64	896,119,193	897,177,745	△6.48
		ニュージーランド・ドル	8,440,035.96	748,562,638	752,614,040	△5.44
		カナダ・ドル	6,996,507.07	761,169,043	744,613,758	△5.38
		ノルウェー・クローネ	23,366,705.82	312,493,169	322,867,120	△2.33
		スウェーデン・クローネ	20,694,711.66	282,199,126	292,716,349	△2.12
		ポーランド・ズロチ	4,579,945.50	162,052,165	164,048,609	△1.19
		シンガポール・ドル	441,886.32	48,504,712	47,204,285	△0.34

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) Mar24	買建	84	米ドル	2,430,748,349	2,451,713,267	17.72
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) Mar24	買建	91	米ドル	1,369,323,462	1,402,778,479	10.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FUTURE Mar24	買建	1	ユーロ	18,740,000	18,800,979	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ FUT Mar24	売建	50	ユーロ	832,249,713	837,528,160	△6.05
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-BTP Future Mar24	売建	25	ユーロ	451,566,179	472,420,559	△3.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUXL 30Y BND Mar24	売建	12	ユーロ	259,439,215	272,144,410	△1.97
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3YR BOND FUT Mar24	売建	22	オーストラリア・ドル	225,628,757	228,139,114	△1.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE Mar24	売建	10	ユーロ	210,333,558	217,312,672	△1.57
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar24	売建	1	オーストラリア・ドル	10,973,754	11,366,421	△0.08

(注) 評価金額については、原則として2023年12月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2023年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。