有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
[Aコース]

資産の 種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	4,410,000.00	451,716,300	446,821,200	△39.95
		カナダドル	280,000.00	26,266,800	26,591,600	△2.37
		ユーロ	3,670,000.00	510,864,000	507,414,200	△45.37
		英ポンド	575,000.00	98,951,750	99,216,250	△8.87

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。以下同じ。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	32,821,337.35	3,360,656,230	3,324,473,257	15.19
		カナダドル	1,666,000.00	156,226,531	158,036,760	0.72
		メキシコペソ	4,000,000.00	31,360,000	31,160,000	0.14
		ユーロ	20,985,033.77	2,918,694,977	2,900,551,362	13.25
		英ポンド	889,000.00	153,261,421	153,299,160	0.70
		ノルウェークローネ	4,566,000.00	78,124,260	75,339,000	0.34
		デンマーククローネ	287,000.00	5,355,420	5,320,980	0.02
		ポーランドズロチ	322,000.00	10,722,417	10,690,400	0.04
		オーストラリアドル	7,263,000.00	692,430,493	691,001,820	3.15
	売建	米ドル	4,245,117.90	434,548,376	429,987,990	△1.96
		カナダドル	2,339,000.00	220,357,190	221,877,540	△1.01
		メキシコペソ	5,713,000.00	44,789,920	44,504,270	△0.20
		ユーロ	25,771,692.83	3,586,434,895	3,562,163,380	△16.28
		英ポンド	5,206,698.73	896,975,932	897,843,128	△4.10
		スイスフラン	6,920,000.00	790,402,400	786,942,400	△3.59
		スウェーデンクローネ	6,263,000.00	95,823,900	94,070,260	△0.42
		ポーランドズロチ	1,663,000.00	56,226,030	55,211,600	△0.25
		オーストラリアドル	7,966,000.00	759,478,440	757,885,240	△3.46
		ニュージーランドドル	2,499,000.00	216,263,460	221,311,440	△1.01
		シンガポールドル	1,076,000.00	88,135,160	87,263,600	△0.39
		南アフリカランド	6,072,000.00	57,744,720	57,684,000	△0.26
直物為替先渡取引	買建	マレーシアリンギット	1,114,812.00	112,997,345	112,779,623	0.51

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	T/N10YR 1409	売建	33	米ドル	4,098,187.5	4,128,093.75	418,423,582	△1.91
	アメリカ	シカゴ商品取引所	T/N5YR 1409	売建	189	米ドル	22,483,617.66	22,564,829.07	2,287,171,074	△10.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EUROBOBL1409	買建	69	ユーロ	8,809,230	8,834,070	1,221,840,221	5.58

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。