有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
[Aコース]

資産の 種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約 取引	売建	米ドル	4,740,000.00	565,766,400	571,264,800	△ 49.70
		ユーロ	3,570,000.00	527,717,400	523,112,100	△ 45.51
		スターリング・ポンド	518,000.00	96,876,360	96,850,460	△ 8.43
		カナダ・ドル	280,000.00	29,159,200	28,999,600	△ 2.52

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。以下同じ。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
		ユーロ	27,564,889.81	3,994,086,555	4,039,083,297	17.65
		米ドル	20,710,349.54	2,361,745,097	2,495,390,016	10.90
		スイス・フラン	7,822,000.00	963,037,292	953,032,480	4.16
	買建	ノルウェー・クローネ	17,375,000.00	288,174,267	280,432,500	1.23
		カナダ・ドル	1,130,000.00	112,345,021	116,921,100	0.51
		デンマーク・クローネ	4,369,000.00	87,169,320	85,981,920	0.38
		スターリング・ポンド	267,522.97	49,684,720	49,994,691	0.22
		ユーロ	27,046,837.58	3,903,409,764	3,963,173,108	△ 17.32
為替予約 取引		オーストラリア・ドル	14,396,000.00	1,428,228,251	1,406,489,200	△ 6.15
		スイス・フラン	7,176,000.00	848,633,760	874,323,840	△ 3.82
		スターリング・ポンド	3,734,000.00	680,782,880	697,809,920	△ 3.05
		米ドル	4,491,000.00	533,130,376	541,120,590	△ 2.36
	売建	スウェーデン・クローネ	6,713,000.00	104,592,789	103,380,200	△ 0.45
		シンガポール・ドル	1,076,000.00	95,656,400	97,883,720	△ 0.43
		ポーランド・ズロチ	1,860,000.00	63,710,062	63,314,400	△ 0.28
		南アフリカ・ランド	6,072,000.00	62,116,560	62,480,880	△ 0.27
		デンマーク・クローネ	812,000.00	16,206,590	15,980,160	△ 0.07
		メキシコ・ペソ	1,713,000.00	14,440,590	13,960,950	△ 0.06
直物為替 先渡取引	買建	マレーシアリンギット	3,580,000.00	127,355,328	122,759,802	0.54

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産 の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE MAR15	買建	41	ユーロ	6,276,757.65	6,388,620.00	936,188,374	4.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP FUTURE MAR15	買建	23	ユーロ	3,094,887.95	3,094,880.00	453,523,712	1.98
債券 先物 取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND (CBT) MAR15	買建	19	米ドル	3,005,918.37	3,123,125.00	376,492,718	1.65
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) MAR15	売建	91	米ドル	10,812,366.11	10,797,008.04	1,301,579,319	△ 5.69
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT) MAR15	売建	82	米ドル	10,403,105.18	10,364,031.66	1,249,384,016	△ 5.46
	英国	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FUTURE MAR15	売建	50	スターリング・ポンド	5,834,422.50	5,947,000.00	1,112,267,410	△ 4.86

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。