有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/12/11-2025/06/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	6,544,172.68	948,529,719	942,059,831	6.41
		オフショア人民元	46,011,000.00	943,988,362	927,144,655	6.30
		ユーロ	1,679,800.73	277,375,568	284,254,197	1.93
		スターリング・ポンド	708,687.00	136,263,951	139,961,613	0.95
		オーストラリア・ドル	834,208.45	76,421,060	78,455,635	0.53
	売建	ユーロ	4,505,227.45	739,282,712	762,370,083	△5.18
		スターリング・ポンド	1,591,900.65	307,469,953	314,298,496	△2.14
		オーストラリア・ドル	3,234,022.00	304,074,229	304,153,301	△2.07
		米ドル	881,367.77	125,550,645	126,876,414	△0.86

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultra Fut Sep25	買建	55	米ドル	898,704,182	906,216,455	6.16
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) Sep25	買建	54	米ドル	843,230,946	851,313,098	5.79
	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	LONG GILT FUTURE Sep25	買建	28	スターリング・ポンド	516,680,719	516,661,062	3.51
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) Sep25	買建	14	米ドル	419,754,375	421,623,365	2.87
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-BTP Future Sep25	買建	11	ユーロ	225,166,474	225,462,870	1.53
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3YR BOND FUT Sep25	売建	101	オーストラリア・ドル	1,025,425,383	1,028,900,822	△7.00
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep25	売建	30	カナダ・ドル	385,175,790	385,969,311	△2.62
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep25	売建	35	オーストラリア・ドル	376,427,666	380,123,798	△2.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE Sep25	売建	13	ユーロ	288,972,716	286,990,070	△1.95
	フランス	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-OAT Future Sep25	売建	13	ユーロ	273,487,169	273,006,692	△1.86
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUXL 30Y BND Sep25	売建	10	ユーロ	203,395,364	201,827,536	△1.37
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Sep25	売建	11	米ドル	187,869,543	187,614,930	△1.28

(注) 評価金額については、原則として2025年6月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2025年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。