有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	56,708,225.68	7,427,070,809	7,727,380,388	57.05
		ユーロ	16,808,440.83	2,358,285,927	2,398,210,316	17.70
		オーストラリア・ドル	9,616,155.92	879,708,737	901,423,215	6.65
		ニュージーランド・ドル	8,502,275.76	694,252,315	719,261,068	5.31
		スターリング・ポンド	4,040,059.32	649,628,060	667,935,327	4.93
		ポーランド・ズロチ	19,511,551.17	565,108,737	590,210,764	4.36
		カナダ・ドル	3,034,000.00	302,341,849	320,634,940	2.37
		ノルウェー・クローネ	17,817,789.44	239,528,160	245,685,935	1.81
		メキシコ・ペソ	28,080,000.00	176,962,275	187,953,480	1.39
		シンガポール・ドル	655,000.00	61,268,346	64,060,244	0.47
		イスラエル・シェケル	1,525,000.00	58,108,723	60,248,785	0.44
		デンマーク・クローネ	2,938,000.00	54,380,596	56,350,840	0.42
		スウェーデン・クローネ	3,048,699.01	39,736,530	40,591,597	0.30
	売建	米ドル	31,584,257.47	4,172,971,976	4,307,486,851	△ 31.80
		ユーロ	29,948,502.75	4,157,322,796	4,273,220,079	△ 31.55
		オーストラリア・ドル	22,636,288.74	2,069,452,988	2,120,087,637	△ 15.65
		スターリング・ポンド	6,255,138.31	1,009,267,384	1,034,150,128	△ 7.63
		メキシコ・ペソ	141,229,965.91	888,497,421	945,322,776	△ 6.98
		カナダ・ドル	3,716,028.01	371,549,721	392,712,068	△ 2.90
		ニュージーランド・ドル	4,627,373.64	379,496,399	391,458,687	△ 2.89
		ノルウェー・クローネ	27,486,000.00	367,647,081	378,998,956	△ 2.80
		ポーランド・ズロチ	9,341,000.00	270,293,878	282,558,710	△ 2.09

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultra Fut Sep22	買建	61	米ドル	1,047,356,697	1,050,913,298	7.76
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) Sep22	買建	48	米ドル	727,527,280	731,818,890	5.40
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Sep22	買建	21	米ドル	439,242,536	436,282,560	3.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FUTURE Sep22	買建	24	ユーロ	421,606,970	421,812,415	3.11
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT)Sep22	買建	7	米ドル	112,822,932	112,434,248	0.83
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) Sep22	売建	54	米ドル	1,548,285,076	1,545,914,868	△ 11.41
	フランス	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-OAT Future Sep22	売建	42	ユーロ	797,392,188	823,320,036	△ 6.08
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-BTP Future Sep22	売建	34	ユーロ	577,605,059	592,377,248	△ 4.37
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep22	売建	20	オーストラリア・ドル	223,625,779	222,680,713	△ 1.64
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE Sep22	売建	3	ユーロ	60,642,228	62,913,189	△ 0.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUXL 30Y BND Sep22	売建	2	ユーロ	47,024,032	45,677,226	△ 0.34
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep22	売建	2	カナダ・ドル	26,171,400	26,150,200	△ 0.19

(注) 評価金額については、原則として2022年6月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2022年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。