有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/06/11-2024/12/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	15,296,282.25	2,371,615,620	2,404,211,511	16.09
		ユーロ	10,462,721.72	1,713,248,462	1,718,437,169	11.50
		オフショア人民元	78,891,000.00	1,684,705,620	1,700,732,178	11.38
		スターリング・ポンド	5,268,751.89	1,032,517,025	1,041,452,580	6.97
		カナダ・ドル	9,237,782.23	1,025,823,901	1,009,587,981	6.75
		オーストラリア・ドル	7,056,377.82	710,753,468	690,614,752	4.62
		ニュージーランド・ドル	6,725,677.58	615,982,124	596,212,484	3.99
		ノルウェー・クローネ	36,070,133.73	503,457,460	499,708,417	3.34
		スウェーデン・クローネ	25,578,492.63	362,096,923	366,752,098	2.45
		メキシコ・ペソ	35,995,156.79	267,770,527	275,024,594	1.84
		ポーランド・ズロチ	5,917,427.82	222,365,668	226,306,700	1.51
		スイス・フラン	822,422.85	143,873,000	144,144,654	0.96
		デンマーク・クローネ	518,547.99	11,336,293	11,424,130	0.08
		シンガポール・ドル	107,113.68	12,301,899	12,426,150	0.08
	売建	米ドル	18,701,713.83	2,894,020,379	2,939,464,301	△19.67
		ユーロ	13,393,997.57	2,188,663,126	2,199,881,051	△14.72
		オーストラリア・ドル	11,654,295.30	1,164,554,964	1,140,617,535	△7.63
		スターリング・ポンド	5,656,135.70	1,111,308,802	1,118,025,148	△7.48
		カナダ・ドル	8,237,129.45	911,084,686	900,227,637	△6.02
		ニュージーランド・ドル	6,552,056.21	595,818,503	580,821,437	△3.89
		ノルウェー・クローネ	35,693,701.30	494,220,689	494,493,397	△3.31
		スウェーデン・クローネ	25,846,827.69	363,443,336	370,599,569	△2.48
		メキシコ・ペソ	37,407,247.80	279,704,998	285,813,816	△1.91
		ポーランド・ズロチ	5,125,352.20	190,422,715	196,014,481	△1.31
		スイス・フラン	846,125.18	148,791,112	148,298,921	△0.99
		デンマーク・クローネ	633,461.38	13,965,760	13,955,787	△0.09
		シンガポール・ドル	39,140.72	4,494,000	4,540,675	△0.03
		イスラエル・シェケル	52,387.95	2,160,135	2,236,221	△0.01

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	LONG GILT FUTURE Mar25	買建	24	スターリング・ポンド	440,310,056	438,671,923	2.93
	フランス	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-OAT Future Mar25	買建	17	ユーロ	353,796,658	345,548,630	2.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE Mar25	買建	15	ユーロ	338,761,677	329,064,876	2.20
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar25	買建	8	カナダ・ドル	105,742,099	107,047,704	0.72
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultra Fut Mar25	売建	33	米ドル	595,525,554	579,005,528	△3.87
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-BTP Future Mar25	売建	22	ユーロ	445,323,283	434,844,564	△2.91
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUXL 30Y BND Mar25	売建	16	ユーロ	369,632,062	346,886,131	△2.32

(注) 評価金額については、原則として2024年12月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2024年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。