有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	28,572,501.45	3,125,970,921	3,158,052,866	22.85
		ユーロ	6,168,401.32	816,774,819	812,012,048	5.88
		スターリング・ポンド	3,655,000.00	564,011,057	559,637,151	4.05
		オーストラリア・ドル	3,323,000.00	275,434,774	276,133,657	2.00
		ノルウェー・クローネ	15,712,747.89	202,786,540	203,008,702	1.47
		ポーランド・ズロチ	4,725,316.18	136,930,500	137,464,645	0.99
		ニュージーランド・ドル	1,644,000.00	128,727,440	127,001,630	0.92
		デンマーク・クローネ	3,788,000.00	67,362,015	67,047,600	0.49
		イスラエル・シェケル	1,828,000.00	60,935,082	62,086,740	0.45
		シンガポール・ドル	713,000.00	58,463,789	58,559,830	0.42
		カナダ・ドル	557,000.00	50,362,380	49,635,161	0.36
		スウェーデン・クローネ	3,708,000.00	48,290,993	48,092,760	0.35
		メキシコ・ペソ	3,454,000.00	19,014,829	19,138,614	0.14
	売建	ユーロ	19,258,382.86	2,553,207,195	2,535,185,070	△ 18.35
		米ドル	12,261,930.04	1,347,843,957	1,355,282,922	△ 9.81
		オーストラリア・ドル	7,400,000.00	627,153,954	614,922,979	△ 4.45
		カナダ・ドル	3,705,748.03	334,032,989	330,225,135	△ 2.39
		ノルウェー・クローネ	16,404,000.00	215,680,940	211,939,680	△ 1.53
		スウェーデン・クローネ	15,838,214.82	207,322,231	205,421,646	△ 1.49
		メキシコ・ペソ	36,169,000.00	195,372,821	200,412,429	△ 1.45
		ニュージーランド・ドル	1,641,000.00	128,799,136	126,769,875	△ 0.92
		スターリング・ポンド	363,000.00	56,322,275	55,580,926	△ 0.40
		ポーランド・ズロチ	1,749,000.00	50,769,786	50,880,333	△ 0.37

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) Sep21	買建	86	米ドル	1,172,928,915	1,173,207,147	8.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE Sep21	買建	47	ユーロ	1,064,806,939	1,064,125,616	7.70
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT)Sep21	買建	27	米ドル	396,393,015	394,900,185	2.86
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep21	買建	19	オーストラリア・ドル	221,887,343	222,798,157	1.61
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Sep21	買建	2	米ドル	41,840,707	42,365,962	0.31
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) Sep21	売建	127	米ドル	3,099,260,216	3,093,774,411	△ 22.39
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultra Fut Sep21	売建	46	米ドル	745,616,280	746,311,328	△ 5.40
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-BTP Future Sep21	売建	21	ユーロ	415,632,285	416,577,016	△ 3.01
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US LONG BOND (CBT) Sep21	売建	21	米ドル	374,519,704	371,766,504	△ 2.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FUTURE Sep21	売建	7	ユーロ	123,346,605	123,422,040	△ 0.89
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep21	売建	2	カナダ・ドル	25,908,773	25,892,726	△ 0.19

(注) 評価金額については、原則として2021年6月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2021年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。