有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
[Aコース]

資産の 種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	4,360,000.00	529,173,200	525,641,600	△ 47.00
		ユーロ	3,150,000.00	421,596,000	415,075,500	△ 37.11
		スターリング・ポンド	670,000.00	123,527,900	119,742,400	△ 10.71
		カナダ・ドル	280,000.00	25,060,000	24,399,200	△ 2.18

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。以下同じ。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	20,194,137.86	2,432,229,730	2,434,605,254	11.56
		ユーロ	11,544,000.00	1,541,368,207	1,521,152,880	7.22
		スターリング・ポンド	4,783,000.00	877,074,779	854,817,760	4.06
		ニュージーランド・ドル	5,408,000.00	437,981,282	447,457,920	2.12
		カナダ・ドル	4,624,400.90	426,724,316	403,016,538	1.91
		デンマーク・クローネ	8,329,000.00	152,107,195	147,090,140	0.70
		ポーランド・ズロチ	3,787,000.00	121,408,863	117,775,700	0.56
		オーストラリア・ドル	1,339,000.00	116,617,449	117,604,370	0.56
		南アフリカランド	10,633,000.00	93,169,558	83,469,050	0.40
		シンガポール・ドル	909,000.00	77,442,847	77,537,700	0.37
		スイス・フラン	540,000.00	67,387,696	65,637,000	0.31
		ノルウェー・クローネ	4,050,000.00	59,686,822	56,011,500	0.27
		メキシコ・ペソ	4,916,000.00	34,853,703	34,313,680	0.16
	売建	米ドル	22,047,064.69	2,649,958,457	2,657,994,107	△ 12.62
		ユーロ	8,580,000.00	1,156,016,699	1,130,586,600	△ 5.37
		メキシコ・ペソ	100,421,000.00	721,022,780	700,938,580	△ 3.33
		スターリング・ポンド	3,574,814.62	662,253,138	638,890,868	△ 3.03
		オーストラリア・ドル	5,209,675.88	460,107,761	457,565,832	△ 2.17
		ニュージーランド・ドル	5,408,000.00	433,304,590	447,457,920	△ 2.12
		カナダ・ドル	2,436,304.21	215,125,661	212,323,911	△ 1.01
		スウェーデン・クローネ	6,609,000.00	97,086,210	95,103,510	△ 0.45
直物為替先渡取引	買建	マレーシア・リンギット	3,580,000.00	98,210,804	100,670,392	0.48

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3YR BOND FUT MAR16	買建	199	オーストラリア・ドル	22,100,392.75	22,212,762.08	1,952,946,042	9.27
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) MAR16	買建	19	米ドル	4,130,777.65	4,125,671.97	497,597,296	2.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP FUTURE MAR16	買建	23	ユーロ	3,213,597.95	3,156,980.00	415,995,254	1.98
	英国	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FUTURE MAR16	買建	13	スターリング・ポンド	1,525,830.15	1,523,340.00	272,342,725	1.29
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT) MAR16	売建	13	米ドル	1,642,936.23	1,633,531.25	197,020,204	△ 0.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE MAR16	売建	9	ユーロ	1,441,775.15	1,420,920.00	187,234,627	△ 0.89

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。