有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	37,622,230.94	4,268,737,200	4,325,495,608	30.70
		ユーロ	8,699,305.33	1,137,156,519	1,136,219,746	8.06
		カナダ・ドル	5,240,529.22	466,079,120	471,636,622	3.35
		オーストラリア・ドル	3,177,128.32	264,619,807	264,997,601	1.88
		ニュージーランド・ドル	3,364,521.49	264,430,334	264,463,500	1.88
		スターリング・ポンド	1,496,000.00	229,733,000	232,133,721	1.65
		ノルウェー・クローネ	15,736,940.38	207,436,680	205,585,815	1.46
		ポーランド・ズロチ	4,977,651.33	140,172,120	140,840,155	1.00
		メキシコ・ペソ	19,415,777.73	105,546,949	107,476,036	0.76
		デンマーク・クローネ	4,116,000.00	72,668,048	72,302,066	0.51
		イスラエル・シェケル	1,828,000.00	66,792,902	67,341,143	0.48
		シンガポール・ドル	713,000.00	59,974,871	60,649,063	0.43
		スウェーデン・クローネ	3,513,295.08	46,268,552	44,794,512	0.32
	売建	ユーロ	21,128,316.21	2,766,653,824	2,759,577,828	△ 19.59
		米ドル	14,142,674.44	1,601,387,037	1,626,008,733	△ 11.54
		オーストラリア・ドル	11,152,890.39	928,352,440	930,239,165	△ 6.60
		メキシコ・ペソ	110,573,000.00	605,818,275	612,076,841	△ 4.34
		カナダ・ドル	6,161,803.07	561,263,541	554,549,335	△ 3.94
		ニュージーランド・ドル	6,330,819.55	509,567,450	497,625,206	△ 3.53
		ノルウェー・クローネ	17,031,000.00	225,895,380	222,491,280	△ 1.58
		ポーランド・ズロチ	2,480,000.00	70,058,872	70,170,359	△ 0.50
		デンマーク・クローネ	567,000.00	9,907,660	9,959,978	△ 0.07
		スターリング・ポンド	51,000.00	7,801,470	7,913,649	△ 0.06

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) Mar22	買建	83	米ドル	2,085,364,295	2,082,066,879	14.78
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Mar22	買建	39	米ドル	877,746,029	872,904,751	6.20
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultra Fut Mar22	買建	33	米ドル	547,175,095	553,513,980	3.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FUTURE Mar22	買建	27	ユーロ	473,354,719	469,648,065	3.33
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT)Mar22	買建	15	米ドル	222,607,315	224,666,409	1.59
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US LONG BOND(CBT) Mar22	買建	10	米ドル	182,389,744	183,313,125	1.30
	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	LONG GILT FUTURE Mar22	買建	6	スターリング・ポンド	116,077,310	115,964,280	0.82
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-BTP Future Mar22	売建	62	ユーロ	1,210,869,430	1,191,329,212	△ 8.46
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) Mar22	売建	59	米ドル	820,533,378	819,802,353	△ 5.82
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE Mar22	売建	13	ユーロ	296,024,778	290,989,011	△ 2.07
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar22	売建	20	オーストラリア・ドル	232,572,841	234,711,045	△ 1.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUXL 30Y BND Mar22	売建	2	ユーロ	56,807,896	54,052,021	△ 0.38
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar22	売建	2	カナダ・ドル	24,981,913	25,607,376	△ 0.18

(注) 評価金額については、原則として2021年12月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2021年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。