有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	スイス・フラン	3,535,000.00	406,890,165	414,408,050	2.97
		米ドル	3,363,102.30	351,132,839	347,778,408	2.49
		オーストラリア・ドル	3,631,000.00	278,577,160	286,195,420	2.05
		スターリング・ポンド	1,236,774.97	169,238,447	172,888,773	1.24
		スウェーデン・クローネ	11,090,617.76	137,101,600	140,074,502	1.00
		ポーランド・ズロチ	2,985,000.00	82,394,358	83,490,450	0.60
		デンマーク・クローネ	4,579,000.00	76,358,904	78,163,530	0.56
		ユーロ	561,000.00	69,243,715	71,247,000	0.51
		イスラエルシュケル	1,901,000.00	59,586,999	61,136,160	0.44
		シンガポール・ドル	722,000.00	56,347,479	56,272,680	0.40
		カナダ・ドル	260,000.00	20,990,788	21,005,400	0.15
		ニュージーランド・ドル	245,000.00	17,682,222	18,149,600	0.13
		メキシコ・ペソ	1,590,000.00	8,160,927	8,204,400	0.06
	売建	米ドル	6,599,000.00	693,054,478	682,402,590	△ 4.89
		ニュージーランド・ドル	6,773,000.00	490,742,456	501,743,840	△ 3.59
		ノルウェー・クローネ	19,910,000.00	233,908,610	239,517,300	△ 1.72
		スターリング・ポンド	1,380,000.00	191,913,390	192,910,200	△ 1.38
		スイス・フラン	1,178,000.00	137,778,880	138,096,940	△ 0.99
		ユーロ	882,000.00	111,318,913	112,014,000	△ 0.80
		スウェーデン・クローネ	7,493,000.00	91,245,400	94,636,590	△ 0.68
		カナダ・ドル	1,058,000.00	84,825,990	85,475,820	△ 0.61
		メキシコ・ペソ	16,358,000.00	84,269,951	84,407,280	△ 0.60
		オーストラリア・ドル	1,043,000.00	79,598,057	82,209,260	△ 0.59
		デンマーク・クローネ	404,000.00	6,867,274	6,896,280	△ 0.05

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価金額	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) MAR21	買建	330	米ドル	41,544,468.90	41,608,360.20	4,306,465,280	30.85
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT MAR21	買建	73	オーストラリア・ドル	10,694,241.58	10,752,142.99	847,698,953	6.07
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR ULTRA FUT MAR21	買建	49	米ドル	7,684,690.58	7,644,000.00	791,154,000	5.67
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT)MAR21	買建	31	米ドル	4,274,668.12	4,275,578.28	442,522,351	3.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE MAR21	買建	6	ユーロ	1,072,091.40	1,066,200.00	135,354,090	0.97
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) MAR21	売建	291	米ドル	64,246,732.65	64,297,360.83	6,654,776,845	△ 47.67
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP FUTURE MAR21	売建	40	ユーロ	6,022,724.00	6,078,000.00	771,602,100	△ 5.53
	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	LONG GILT FUTURE MAR21	売建	27	スターリング・ポンド	3,666,383.55	3,653,370.00	510,814,190	△ 3.66
	フランス	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-OAT FUTURE MAR21	売建	14	ユーロ	2,336,573.40	2,350,180.00	298,355,351	△ 2.14
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT MAR21	売建	6	米ドル	1,294,816.20	1,273,687.50	131,826,656	△ 0.94
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT MAR21	売建	2	カナダ・ドル	298,193.50	297,520.00	24,048,541	△ 0.17

(注) 評価金額については、原則として2020年12月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2020年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。