有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/12/13-2023/06/12)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	47,831,051.53	6,434,668,466	6,885,409,004	50.68
		ユーロ	8,161,841.66	1,250,745,592	1,280,048,557	9.42
		カナダ・ドル	8,686,558.58	877,039,930	943,707,723	6.95
		ニュージーランド・ドル	9,679,833.38	829,855,048	844,236,347	6.21
		オーストラリア・ドル	8,182,036.86	749,929,463	778,995,363	5.73
		スターリング・ポンド	2,740,038.39	487,211,570	497,815,653	3.66
		メキシコ・ペソ	41,290,537.06	310,888,695	343,401,007	2.53
		ノルウェー・クローネ	19,340,267.88	248,736,540	258,256,399	1.90
		ポーランド・ズロチ	6,074,785.49	196,090,808	213,065,809	1.57
		スウェーデン・クローネ	10,390,820.21	137,962,769	138,080,491	1.02
		シンガポール・ドル	549,000.00	55,267,610	58,373,687	0.43
		デンマーク・クローネ	2,249,000.00	44,348,061	47,381,932	0.35
		イスラエル・シェケル	1,124,000.00	41,043,236	43,767,436	0.32
	売建	ユーロ	22,544,184.21	3,330,518,131	3,535,678,797	△26.02
		米ドル	18,691,288.92	2,551,223,396	2,690,661,498	△19.80
		オーストラリア・ドル	21,360,816.92	1,979,123,697	2,033,720,656	△14.97
		メキシコ・ペソ	156,620,796.89	1,154,444,479	1,302,568,180	△9.59
		カナダ・ドル	11,560,245.05	1,166,957,029	1,255,905,021	△9.24
		ニュージーランド・ドル	10,382,601.56	882,789,650	905,528,976	△6.67
		スターリング・ポンド	4,760,587.18	825,323,737	864,912,997	△6.37
		ポーランド・ズロチ	12,823,945.50	424,667,421	449,784,498	△3.31
		スウェーデン・クローネ	23,590,000.00	313,289,181	313,480,432	△2.31
		ノルウェー・クローネ	17,847,735.63	225,938,075	238,326,167	△1.75
		デンマーク・クローネ	224,000.00	4,652,480	4,719,232	△0.03

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) Sep23	買建	232	米ドル	3,638,522,455	3,602,385,293	26.51
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) Sep23	買建	41	米ドル	1,219,389,968	1,208,980,990	8.90
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultra Fut Sep23	買建	50	米ドル	866,994,890	856,460,461	6.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE Sep23	買建	21	ユーロ	441,484,249	442,294,944	3.26
	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	LONG GILT FUTURE Sep23	買建	17	スターリング・ポンド	298,780,950	297,454,746	2.19
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-BTP Future Sep23	売建	68	ユーロ	1,231,360,320	1,244,006,144	△9.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ FUT Sep23	売建	69	ユーロ	1,146,433,620	1,140,561,444	△8.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FUTURE Sep23	売建	47	ユーロ	859,041,578	857,161,184	△6.31
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Sep23	売建	8	米ドル	157,821,615	156,552,952	△1.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUXL 30Y BND Sep23	売建	1	ユーロ	21,814,692	21,881,184	△0.16
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep23	売建	1	カナダ・ドル	13,309,958	13,292,463	△0.10

(注) 評価金額については、原則として2023年6月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2023年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。