有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/06/11-2022/12/12)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	49,896,835.93	7,146,898,072	6,576,283,219	52.59
		ユーロ	6,754,627.73	990,183,984	952,341,717	7.62
		オーストラリア・ドル	10,476,826.08	978,122,684	934,031,044	7.47
		ニュージーランド・ドル	8,422,386.72	725,810,750	702,633,399	5.62
		メキシコ・ペソ	76,333,809.31	550,198,619	511,520,486	4.09
		カナダ・ドル	4,166,040.75	449,873,471	405,176,207	3.24
		ノルウェー・クローネ	18,823,949.60	267,998,780	250,987,249	2.01
		ポーランド・ズロチ	6,324,386.77	194,460,020	189,187,073	1.51
		シンガポール・ドル	598,000.00	61,670,430	58,682,577	0.47
		デンマーク・クローネ	2,579,000.00	50,672,604	48,906,608	0.39
		イスラエル・シェケル	1,261,000.00	51,811,299	47,362,151	0.38
		スウェーデン・クローネ	2,623,872.55	35,442,659	33,174,669	0.27
		スターリング・ポンド	152,086.35	25,199,309	24,195,888	0.19
	売建	ユーロ	25,772,578.74	3,750,745,247	3,633,701,645	△29.06
		米ドル	17,222,113.12	2,481,736,163	2,269,833,166	△18.15
		オーストラリア・ドル	15,674,286.32	1,472,329,825	1,397,395,540	△11.17
		メキシコ・ペソ	144,035,867.00	1,046,908,994	965,198,747	△7.72
		ニュージーランド・ドル	8,977,000.00	774,346,491	748,901,735	△5.99
		スターリング・ポンド	3,710,393.98	616,115,614	590,298,078	△4.72
		カナダ・ドル	4,847,979.37	525,427,520	471,499,443	△3.77
		ノルウェー・クローネ	28,970,000.00	407,958,042	386,268,597	△3.09
		ポーランド・ズロチ	9,576,000.00	291,181,445	286,455,506	△2.29
		スウェーデン・クローネ	574,000.00	7,517,919	7,257,311	△0.06
		デンマーク・クローネ	330,000.00	6,402,828	6,257,922	△0.05

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) Mar23	買建	114	米ドル	1,634,989,136	1,634,038,770	13.07
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) Mar23	買建	23	米ドル	625,065,562	626,395,835	5.01
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultra Fut Mar23	買建	30	米ドル	472,865,701	471,126,468	3.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FUTURE Mar23	買建	23	ユーロ	390,300,691	378,027,645	3.02
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE Mar23	買建	17	ユーロ	321,129,967	322,244,609	2.58
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT Mar23	買建	6	米ドル	108,956,538	107,337,712	0.86
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT)Mar23	買建	7	米ドル	104,873,070	104,443,193	0.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ FUT Mar23	売建	94	ユーロ	1,420,572,230	1,403,622,899	△ 11.22
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-BTP Future Mar23	売建	46	ユーロ	750,584,929	716,098,502	△ 5.73
	フランス	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Euro-OAT Future Mar23	売建	33	ユーロ	640,220,645	599,716,794	△ 4.80
	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	LONG GILT FUTURE Mar23	売建	2	スターリング・ポンド	33,397,968	31,932,800	△ 0.26
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar23	売建	2	カナダ・ドル	24,563,880	24,043,741	△ 0.19

(注) 評価金額については、原則として2022年12月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2022年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。