有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	31,981,084.39	3,460,495,142	3,442,763,723	23.18
		ユーロ	12,734,000.00	1,566,124,216	1,559,532,980	10.50
		オーストラリア・ドル	5,906,000.00	445,660,692	445,430,520	3.00
		ニュージーランド・ドル	5,101,000.00	367,731,090	368,190,180	2.48
		ノルウェー・クローネ	16,390,650.40	205,445,180	207,341,727	1.40
		スイス・フラン	1,429,000.00	156,661,270	157,833,050	1.06
		南アフリカランド	19,885,000.00	143,370,850	150,529,450	1.01
		ポーランド・ズロチ	3,434,000.00	98,796,180	98,830,520	0.67
		デンマーク・クローネ	4,671,000.00	76,837,950	76,651,110	0.52
		スウェーデン・クローネ	5,085,000.00	58,680,900	59,036,850	0.40
		シンガポール・ドル	695,000.00	55,169,100	55,315,050	0.37
		スターリング・ポンド	360,000.00	49,632,060	49,136,400	0.33
		メキシコ・ペソ	1,264,000.00	7,136,128	7,065,760	0.05
	売建	米ドル	32,167,494.93	3,484,978,553	3,462,830,817	△ 23.32
		ユーロ	11,259,000.00	1,377,908,511	1,378,889,730	△ 9.28
		オーストラリア・ドル	10,363,000.00	784,121,693	781,577,460	△ 5.26
		ニュージーランド・ドル	5,106,000.00	368,091,540	368,551,080	△ 2.48
		南アフリカランド	41,589,000.00	303,668,160	314,828,730	△ 2.12
		カナダ・ドル	2,089,000.00	170,441,510	171,820,250	△ 1.16
		スターリング・ポンド	650,000.00	89,472,034	88,718,500	△ 0.60
		メキシコ・ペソ	6,343,000.00	35,330,510	35,457,370	△ 0.24
		ポーランド・ズロチ	310,000.00	8,918,700	8,921,800	△ 0.06
		スイス・フラン	69,000.00	7,564,470	7,621,050	△ 0.05
		スウェーデン・クローネ	633,000.00	7,304,820	7,349,130	△ 0.05

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価金額	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) SEP19	買建	157	米ドル	18,523,513.38	18,550,531.25	1,999,561,762	13.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE SEP19	買建	62	ユーロ	10,646,640.00	10,702,440.00	1,310,941,875	8.83
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT SEP19	買建	37	オーストラリア・ドル	5,264,094.71	5,304,368.10	400,426,747	2.70
	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	LONG GILT FUTURE SEP19	買建	5	スターリング・ポンド	653,100.00	652,300.00	89,084,611	0.60
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR ULTRA FUT SEP19	買建	2	米ドル	275,691.28	276,187.50	29,770,250	0.20
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) SEP19	売建	49	米ドル	10,535,916.87	10,545,718.75	1,136,723,023	△ 7.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FUTURE SEP19	売建	55	ユーロ	7,374,400.00	7,390,350.00	905,243,971	△ 6.10
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT)SEP19	売建	27	米ドル	3,434,906.25	3,454,312.50	372,340,344	△ 2.51
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT SEP19	売建	12	米ドル	2,138,976.12	2,133,000.00	229,916,070	△ 1.55
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP FUTURE SEP19	売建	11	ユーロ	1,443,200.00	1,471,360.00	180,226,886	△ 1.21

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。