有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/12/12-2024/06/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	23,112,446.69	3,572,994,013	3,692,398,255	24.07
		ユーロ	15,934,531.02	2,690,660,761	2,730,281,498	17.80
		オフショア人民元	68,261,000.00	1,465,233,302	1,497,134,381	9.76
		スターリング・ポンド	5,166,068.88	1,011,035,124	1,042,981,257	6.80
		カナダ・ドル	7,737,618.18	876,718,243	902,244,965	5.88
		オーストラリア・ドル	7,191,371.70	744,367,336	764,250,800	4.98
		ニュージーランド・ドル	6,901,054.21	647,889,056	669,627,920	4.37
		ノルウェー・クローネ	31,227,192.63	451,634,200	467,908,253	3.05
		スウェーデン・クローネ	25,903,845.12	372,580,496	390,093,771	2.54
		メキシコ・ペソ	31,787,040.67	290,706,714	272,097,068	1.77
		ポーランド・ズロチ	5,691,532.86	224,383,597	225,238,997	1.47
		スイス・フラン	846,107.37	145,223,000	151,241,438	0.99
		イスラエル・シェケル	1,124,000.00	46,848,848	47,887,120	0.31
		デンマーク・クローネ	518,547.99	11,620,458	11,918,307	0.08
		シンガポール・ドル	107,113.68	12,252,804	12,620,808	0.08
	売建	米ドル	27,847,318.05	4,323,844,140	4,448,831,832	△29.00
		ユーロ	19,129,432.58	3,210,716,437	3,277,707,750	△21.37
		スターリング・ポンド	7,770,985.72	1,511,151,773	1,568,889,744	△10.23
		オーストラリア・ドル	8,298,846.66	854,600,883	881,945,817	△5.75
		ニュージーランド・ドル	7,125,198.56	665,024,646	691,377,253	△4.51
		カナダ・ドル	5,647,325.44	645,884,610	658,506,382	△4.29
		スウェーデン・クローネ	25,882,371.92	369,681,074	389,770,403	△2.54
		ノルウェー・クローネ	25,793,705.82	373,467,433	386,492,888	△2.52
		メキシコ・ペソ	32,411,946.36	297,436,912	277,446,260	△1.81
		ポーランド・ズロチ	5,084,017.78	197,900,756	201,196,953	△1.31
		スイス・フラン	870,976.45	149,921,175	155,686,778	△1.01

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) Sep24	買建	63	米ドル	2,074,230,145	2,072,529,206	13.51
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT)Sep24	買建	93	米ドル	1,637,447,606	1,651,490,978	10.77
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep24	買建	71	オーストラリア・ドル	866,314,051	856,202,639	5.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3YR BOND FUT Sep24	売建	124	オーストラリア・ドル	1,405,526,213	1,395,754,459	△9.10
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultra Fut Sep24	売建	51	米ドル	938,912,948	936,589,323	△6.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE Sep24	売建	20	ユーロ	456,650,373	455,089,064	△2.97
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep24	売建	20	カナダ・ドル	283,170,072	282,700,392	△1.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUXL 30Y BND Sep24	売建	10	ユーロ	222,650,360	226,751,814	△1.48
	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	LONG GILT FUTURE Sep24	売建	5	スターリング・ポンド	98,497,546	99,705,200	△0.65

(注) 評価金額については、原則として2024年6月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2024年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。