有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の 種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約 取引	買建	米ドル	52,362,251.14	5,657,729,910	5,732,095,614	42.26
		ユーロ	12,315,000.00	1,476,013,931	1,508,956,950	11.12
		オーストラリア・ドル	8,975,000.00	660,334,334	686,408,000	5.06
		カナダ・ドル	3,651,000.00	297,717,579	305,698,230	2.25
		スイス・フラン	2,653,000.00	287,319,482	298,223,730	2.20
		スターリング・ポンド	1,698,000.00	227,822,615	243,527,160	1.80
		ポーランド・ズロチ	3,124,000.00	84,761,293	89,752,520	0.66
		デンマーク・クローネ	4,671,000.00	73,930,398	76,604,400	0.56
		シンガポール・ドル	695,000.00	53,861,378	56,301,950	0.42
		スウェーデン・クローネ	4,452,000.00	48,629,094	52,266,480	0.39
		メキシコ・ペソ	1,257,000.00	7,222,183	7,290,600	0.05
	売建	米ドル	35,399,206.75	3,813,961,742	3,875,162,104	△ 28.57
		カナダ・ドル	26,677,000.00	2,173,247,250	2,233,665,210	△ 16.47
		オーストラリア・ドル	11,864,000.00	856,292,943	907,358,720	△ 6.69
		ニュージーランド・ドル	11,681,000.00	813,424,100	858,086,260	△ 6.33
		ユーロ	4,446,000.00	536,600,508	544,768,380	△ 4.02
		スターリング・ポンド	1,572,000.00	222,769,474	225,456,240	△ 1.66
		南アフリカランド	21,951,000.00	155,413,080	171,656,820	△ 1.27
		ノルウェー・クローネ	7,024,000.00	82,461,760	87,308,320	△ 0.64
		メキシコ・ペソ	8,431,000.00	46,117,570	48,899,800	△ 0.36
		スイス・フラン	190,000.00	20,785,053	21,357,900	△ 0.16
		スウェーデン・クローネ	485,000.00	5,414,219	5,693,900	△ 0.04
		ポーランド・ズロチ	197,000.00	5,577,070	5,659,810	△ 0.04

(注) 評価金額については、原則として為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価金額	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) MAR20	買建	144	米ドル	31,049,400.72	31,020,750.72	3,398,633,448	25.06
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR ULTRA FUT MAR20	買建	87	米ドル	12,352,227.29	12,280,593.75	1,345,461,850	9.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE MAR20	買建	49	ユーロ	8,420,763.10	8,408,890.00	1,030,425,379	7.60
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT MAR20	買建	78	オーストラリア・ドル	11,352,667.56	11,209,223.22	857,729,760	6.32
	英国	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ	LONG GILT FUTURE MAR20	買建	5	スターリング・ポンド	662,756.75	660,400.00	94,754,192	0.70
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FUTURE MAR20	買建	3	ユーロ	401,945.70	401,970.00	49,257,403	0.36
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3YR BOND FUT MAR20	売建	284	オーストラリア・ドル	32,873,834.96	32,691,279.76	2,501,536,727	△ 18.44
	イタリア	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP FUTURE MAR20	売建	62	ユーロ	8,794,792.20	8,857,940.00	1,085,451,964	△ 8.00
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT MAR20	売建	57	カナダ・ドル	7,932,521.85	7,900,770.00	662,005,518	△ 4.88
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT MAR20	売建	22	米ドル	4,116,706.22	4,044,562.50	443,122,267	△ 3.27

(注) 評価金額については、原則として2019年12月末日現在に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており、2019年12月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。