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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【提出】: 2015/02/10 9:02
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	社債券	ING BANK NV 0.96%	100,000,000	100,192,000
小計				100,192,000
米ドル	国債証券	REPUBLIC OF CHIL 3.625%	150,000.00	132,750.00
		TSY INFL IX N/B 0.375%	540,000.00	553,594.62
		TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000.00	1,536,725.57
		TSY INFL IX N/B 1.125%	670,000.00	771,752.15
		TSY INFL IX N/B 1.375%	330,000.00	373,916.00
		US TREASURY N/B 1.375%	1,800,000.00	1,773,269.98
		US TREASURY N/B 1.625%	1,200,000.00	1,207,488.01
		US TREASURY N/B 1.625%	1,150,000.00	1,156,451.46
		US TREASURY N/B 1%	7,800,000.00	7,609,914.30
		US TREASURY N/B 2.125%	390,000.00	393,502.21
		US TREASURY N/B 2.25%	1,810,000.00	1,859,648.22
		US TREASURY N/B 2.5%	400,000.00	407,044.03
		US TREASURY N/B 3.125%	1,000,000.00	1,015,079.95
		US TREASURY N/B 3.75%	770,000.00	876,206.15
	特殊債券	FED FARM CREDIT 3.5%	700,000.00	750,645.00
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.5%	450,000.00	455,175.00
		AIREM 2005-1X 2A3	439,596.92	428,108.40
		AIREM 2006-1A 1A	108,154.92	104,884.85
		BACM 2007-4 A1A	1,528,341.78	1,679,340.11
		BANK OF AMERICA 2.65%	2,050,000.00	2,069,885.18
		BAYER US FINANCE 2.375%	400,000.00	400,700.40
		BP CAPITAL MARKE 2.521%	650,000.00	652,061.44
		CATERPILLAR FINA 2.05%	500,000.00	511,116.10

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CHIBA BANK LTD 2.55%	700,000.00	698,600.00
		CITIGROUP INC 2.5%	2,050,000.00	2,057,622.12
		DEXIA CREDIT LOC 1.5%	600,000.00	602,014.20
		DIAGEO CAPITAL P 1.5%	350,000.00	351,891.47
		DOLPHIN ENERGY L 5.5%	400,000.00	457,420.00
		DOLPHIN ENERGY L 5.888%	74,100.00	81,250.65
		GENERAL ELECTRIC 2.7%	200,000.00	197,684.95
		GSMS 2007-GG10 A1A	1,410,826.86	1,549,228.97
		HFCHC 2007-3 APT	496,178.42	502,455.72
		JOHN DEERE CAPIT 1.4%	500,000.00	503,817.33
		JPMCC 2007-CB19 A1A	1,938,364.62	2,112,261.51
		JPMORGAN CHASE & 1.875%	500,000.00	502,417.50
		JPMORGAN CHASE & 2.2%	2,100,000.00	2,076,032.13
		LEEK 18X A2B	293,916.00	304,545.09
		MACQUARIE BANK L 1.6%	250,000.00	249,125.00
		MIZUHO BANK LTD 2.45%	750,000.00	750,093.75
		MIZUHO CORP BANK 2.55%	500,000.00	513,540.00
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	699,746.74
		NIPPON LIFE INSU VAR	350,000.00	364,875.00
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	307,341.84
		PNC BANK NA 2.4%	650,000.00	653,682.23
		SEMT 2004-10 A3A	425,458.58	410,508.26
		SYSCO CORPORATIO 2.35%	50,000.00	50,304.74
		SYSCO CORPORATIO 3.5%	150,000.00	152,534.43
		SYSCO CORPORATIO 3%	100,000.00	101,268.95
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	398,655.09
		TOTAL CAPITAL IN 2.875%	400,000.00	397,669.43
		US BANCORP 3.6%	700,000.00	706,065.29
		VERIZON COMMUNIC 1.1%	900,000.00	888,237.55

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		WBCMT 2007-C34 A1A	2,479,791.86	2,644,059.22
		WESTPAC BANKING 2%	450,000.00	456,556.98
小計				48,460,765.27
				(5,541,973,115)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5%	1,640,000.00	1,653,874.40
		CANADA-GOV'T 8%	2,650,000.00	4,324,720.50
小計				5,978,594.90
				(603,180,439)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8.5%	558,300.00	675,183.78
		MEXICAN BONOS 10%	2,521,500.00	3,309,834.11
		MEXICAN CETES 0%	25,945,600.00	2,588,229.27
		MEXICAN CETES 0%	34,964,200.00	3,485,930.74
		MEXICAN CETES 0%	22,617,400.00	2,249,707.54
		MEXICAN CETES 0%	12,470,900.00	1,234,057.90
小計				13,542,943.34
				(114,437,871)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.25%	1,610,000.00	1,783,509.58
		BELGIAN 3.75%	50,000.00	65,750.00
		BELGIAN 3%	410,000.00	464,784.20
		BELGIAN 4%	300,000.00	339,911.97
		BTPS 4.75%	2,410,000.00	2,647,143.90
		BTPS 4.75%	610,000.00	671,731.96
		BTPS 5.75%	286,000.00	383,237.11
		BTPS 5%	370,000.00	455,706.80
		BTPS 6%	3,190,000.00	4,358,975.62
		BUNDESSCHATZANW 0%	1,700,000.00	1,701,937.96
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	450,000.00	529,434.00
		DEUTSCHLAND REP 4%	960,000.00	1,381,603.26
		FINNISH GOV'T 3.875%	170,000.00	188,829.19

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FINNISH GOV'T 4.375%	980,000.00	1,171,305.76
		FRANCE O.A.T. 1%	1,800,000.00	1,858,158.05
		FRANCE O.A.T. 2.25%	1,910,000.00	2,122,411.13
		FRANCE O.A.T. 2.5%	850,000.00	953,198.49
		FRANCE O.A.T. 3%	720,000.00	839,951.96
		FRANCE O.A.T. 4.25%	1,630,000.00	1,833,586.96
		FRANCE O.A.T. 4.5%	470,000.00	687,393.79
		FRANCE O.A.T. 4%	1,000,000.00	1,345,749.97
		NETHERLANDS GOVT 2%	450,000.00	493,010.99
		NETHERLANDS GOVT 3.25%	4,190,000.00	4,282,599.00
		NETHERLANDS GOVT 4.5%	2,300,000.00	2,576,114.93
		SPANISH GOV'T 5.5%	730,000.00	915,420.06
		SPANISH GOV'T 5.85%	910,000.00	1,176,020.31
	特殊債券	EFSF 0.875%	800,000.00	820,560.00
		EFSF 2.625%	1,300,000.00	1,439,516.13
	社債券	AIRBUS GROUP FIN 2.375%	400,000.00	434,679.99
		AIREM 2006-1X 2A1	72,791.18	70,876.26
		AIREM 2007-1X 2A2	161,786.21	157,121.10
		AUSTRALIA PACIFI 3.125%	700,000.00	788,675.99
		BNP PARIBAS 2.375%	550,000.00	593,609.50
		BP CAPITAL MARKE 2.994%	400,000.00	439,028.01
		CATERPILLAR INTL 1.375%	300,000.00	301,770.00
		CREDIT SUISSE FLOAT	450,000.00	452,205.00
		CREDIT SUISSE LO 1.375%	600,000.00	618,257.99
		DOVER CORP 2.125%	900,000.00	961,002.00
		ELIA SYSTEM OP S 3%	500,000.00	554,775.01
		GE CAPITAL EURO 1.25%	650,000.00	656,240.00
		KBC IFIMA NV 2.125%	400,000.00	423,095.97
		LEEK 17X A2C	64,274.00	67,391.18

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		LEEK 18X A2C	48,986.00	50,792.48
		MORGAN STANLEY 2.375%	200,000.00	213,460.02
		PHILIP MORRIS IN 2.875%	550,000.00	607,447.50
		QUADF 2011-1 A1	411,140.62	409,801.94
		RABOBANK NEDERLA VAR	550,000.00	556,545.05
		SCENTRE MGMT LTD 2.25%	200,000.00	209,315.99
		SVENSKA HANDELSB VAR	550,000.00	573,886.46
		SWISSCOM AG 2%	1,050,000.00	1,114,155.01
		TENNET HOLDING B 2.125%	400,000.00	426,619.99
		UNIBAIL-RODAMCO 1.875%	500,000.00	524,480.05
		UNIBAIL-RODAMCO 2.5%	650,000.00	709,799.98
小計				49,402,585.55
				(7,035,422,207)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.25%	400,000.00	424,888.00
		UK TREASURY 3.5%	10,000.00	11,120.20
		UK TREASURY 3.5%	10,000.00	11,586.69
		UK TREASURY 4.25%	40,000.00	48,145.19
		UK TREASURY 4.5%	1,410,000.00	1,782,536.07
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.5%	200,000.00	203,186.00
		AIREM 2006-1X 2A2	545,933.91	531,180.59
		AIREM 2007-1X 2A3	80,893.10	78,544.62
		BP CAPITAL MARKE 4.325%	500,000.00	542,060.01
		DAIMLER AG 1.625%	650,000.00	653,607.50
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	1,000,000.00	1,013,170.00
		EHMU 2007-2 A2	257,447.11	248,339.96
		ESAIL 2007-PR1X A1	127,036.35	122,466.21
		EUMF 2008-1X A1A	371,042.00	371,770.35
		LEEK 17X A2A	64,274.00	67,322.31
		LLOYDS TSB BANK 2.75%	400,000.00	411,399.99

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MANSD 2007-2X A1	59,149.30	58,118.72
		PARGN 19 A	584,360.76	584,360.29
		THRON 2013-1 A	123,913.02	125,270.77
小計				7,289,073.47
				(1,323,039,724)
スウェーデンクローナ	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5%	1,150,000.00	1,410,934.94
小計				1,410,934.94
				(21,798,944)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,500,000.00	2,339,940.03
小計				2,339,940.03
				(44,809,851)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVER 5.5%	800,000.00	930,768.00
	特殊債券	KFW 6%	400,000.00	449,164.00
	社債券	FMACB 2014-1AX A1	398,351.19	398,457.54
		REDSE 2013-1 A	89,820.30	90,043.23
小計				1,868,432.77
				(184,769,315)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUT 7.75%	5,180,000.00	5,194,684.26
小計				5,194,684.26
				(52,881,885)
合計				15,022,505,351
合計				(14,922,313,351)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 14銘柄	40.6%
	特殊債券 1銘柄	1.5%
	社債券 39銘柄	57.9%	37.1%
カナダドル	国債証券 2銘柄	100.0%	4.0%
メキシコペソ	国債証券 6銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 26銘柄	71.3%
	特殊債券 2銘柄	4.6%
	社債券 25銘柄	24.1%	47.1%
英ポンド	国債証券 5銘柄	31.3%
	社債券 14銘柄	68.7%	8.9%
スウェーデンクローナ	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%
オーストラリアドル	国債証券 1銘柄	49.8%
	特殊債券 1銘柄	24.0%
	社債券 2銘柄	26.1%	1.2%
南アフリカランド	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

開示資料

決算