有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 2.5%	200,000.00	205,787.50
		AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	223,616.15
		STRIPS 0%	370,000.00	265,749.61
		US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000.00	10,234,778.12
		US TREASURY N/B 2.875%	710,000.00	789,320.31
		US TREASURY N/B 3.625%	100,000.00	125,921.87
		US TREASURY N/B 3%	3,100,000.00	3,544,171.87
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	171,525.74	167,485.58
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	433,218.16
		SLCLT 2006-2 A5	6,187.92	6,185.51
	社債券	AIA GROUP LTD 3.375%	350,000.00	377,025.25
		BANK 2017-BNK4 C	100,000.00	105,007.92
		BANK 2020-BN30 C	100,000.00	98,104.48
		BANK OF AMERICA VAR	550,000.00	596,461.11
		BLACKROCK INC 3.2%	550,000.00	608,418.49
		BMARK 2019-B10 C	100,000.00	104,901.83
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	507,057.29
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	519,365.23
		CGCMT 2016-GC36 C	150,000.00	156,809.80
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000.00	356,722.30
		DIAGEO CAPITAL PLC 2%	200,000.00	197,521.43
		ING GROEP NV 3.15%	200,000.00	205,074.72
		JPMORGAN CHASE & VAR	500,000.00	511,493.02
		MIZUHO FINANCIAL 2.953%	450,000.00	459,660.93
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	767,060.51

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	118,754.59
		ORIX CORP 2.9%	650,000.00	668,423.17
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	324,746.55
		SEMT 2004-10 A3A	76,367.26	74,056.89
		SUMITOMO MITSUI 2.442%	500,000.00	504,772.73
		TD AMERITRADE HO 3.3%	500,000.00	550,084.07
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	440,242.10
		WFCM 2019-C53 B	150,000.00	158,865.49
小計				24,406,864.58
				(2,654,734,659)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	229,922.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	538,315.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	135,709.00
		PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000.00	1,248,000.60
小計				2,151,946.60
				(193,094,168)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	170,000.00	181,776.13
		BELGIAN 2.25%	100,000.00	137,607.72
		BELGIUM KINGDOM 0.2%	390,000.00	398,113.88
		BELGIUM KINGDOM 0.9%	310,000.00	335,526.01
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,730,000.00	1,892,826.44
		BONOS Y OBLIG EST 1.25%	120,000.00	129,250.42
		BTPS 5%	370,000.00	539,401.07
		BTPS 6%	2,470,000.00	3,669,057.07
		BUNDESOBLIGATION 0%	1,900,000.00	1,954,305.66
		BUNDESREPUB. DEUTS 1.25%	80,000.00	99,624.82
		BUNDESREPUB. DEUTSCH 0%	260,000.00	267,308.27
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000.00	502,194.24
		FRANCE (GOVT OF) 0%	220,000.00	224,378.72

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FRANCE (GOVT OF) 0%	1,510,000.00	1,500,525.11
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	323,376.37
		FRANCE O.A.T. 2.75%	930,000.00	1,114,220.77
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	1,122,921.67
		REP OF AUSTRIA 0.85%	100,000.00	89,006.12
		REP OF AUSTRIA 2.1%	100,000.00	161,541.27
		SPANISH GOV'T 3.45%	300,000.00	456,308.03
	特殊債券	CAISSE CENT IMMOB 0%	100,000.00	101,031.23
	社債券	AIRBUS SE 2.375%	100,000.00	115,420.00
		AIRBUS SE 2.375%	150,000.00	170,805.00
		MITSUBISHI UFJ FG 0.339%	200,000.00	202,580.00
		NIDEC CORP 0.046%	125,000.00	125,237.50
		TELSTRA CORP LTD 1.375%	150,000.00	162,060.00
小計				15,976,403.52
				(2,113,997,712)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000.00	405,998.21
		UK TREASURY 4.25%	1,360,000.00	2,229,150.40
	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	210,000.00	209,037.19
		DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	100,000.00	97,680.86
		EUROPEAN INVT BK 0.125%	140,000.00	136,352.54
		KFW 0.875%	80,000.00	81,444.99
	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000.00	299,520.00
		EHMU 2007-2 A2	37,065.60	36,967.26
		FSQ 2018-2 A	99,171.97	99,453.42
		HRBN 2017-1X A	326,647.13	327,292.58
		MACQUARIE BANK 1.125%	200,000.00	200,860.00
		MALTH 2 A	279,528.27	279,553.98
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	252,297.89	244,093.91
		MFD 2008-1 A1	37,021.06	37,109.42

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		NATIONWIDE BLDG SOCI 1%	250,000.00	252,350.00
		PARGN 12X A1	271,256.34	267,849.90
		PMF 2017-1B A	187,204.83	187,415.62
		PMF 2018-1B A	194,632.45	194,706.60
		PMF 2018-2B A	206,303.83	206,514.05
		RIPON 1X A1	63,276.54	63,402.01
		SHELL INTL FIN 1%	150,000.00	141,765.00
		STRA 2019-1 A	253,582.93	254,826.24
		TWRBG 2 A	110,646.61	110,689.76
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	405,960.00
小計				6,769,993.94
				(1,033,439,574)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	1,027,691.00
小計				1,027,691.00
				(13,462,752)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,120,000.00	1,973,757.22
小計				1,973,757.22
				(35,113,140)
合計				6,043,842,005
				(6,043,842,005)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 7銘柄	63.1%
	特殊債券 3銘柄	2.5%
	社債券 23銘柄	34.5%	43.9%
カナダドル	国債証券 1銘柄	10.7%
	地方債証券 3銘柄	89.3%	3.2%
ユーロ	国債証券 20銘柄	94.5%
	特殊債券 1銘柄	0.6%
	社債券 5銘柄	4.9%	35.0%
英ポンド	国債証券 2銘柄	38.9%
	特殊債券 4銘柄	7.7%
	社債券 18銘柄	53.3%	17.1%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.6%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。