有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 2.5%	200,000.00	203,975.00
		AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	218,563.81
		STRIPS 0%	370,000.00	284,905.70
		US TREASURY N/B 2.375%	2,860,000.00	3,208,115.62
		US TREASURY N/B 2.875%	6,480,000.00	6,780,965.60
		US TREASURY N/B 2.875%	710,000.00	782,775.00
		US TREASURY N/B 3.625%	100,000.00	132,250.00
		US TREASURY N/B 3%	3,100,000.00	3,761,171.87
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	156,408.61	150,782.73
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	425,797.46
	社債券	3650R 2021-PF1 AS	150,000.00	154,499.07
		BAIDU INC 3.425%	200,000.00	209,407.24
		BANK 2017-BNK4 C	100,000.00	106,717.66
		BANK 2020-BN30 C	100,000.00	99,130.09
		BANK OF AMERICA VAR	550,000.00	585,137.82
		BLACKROCK INC 3.2%	550,000.00	600,416.26
		BMARK 2019-B10 C	100,000.00	105,737.66
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	500,700.98
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	513,456.23
		CGCMT 2016-GC36 C	150,000.00	155,202.79
		CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000.00	430,194.11
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000.00	351,668.69
		CHARLES SCHWAB CORP 3.3%	500,000.00	542,102.92
		ING GROEP NV 3.15%	200,000.00	202,114.23
		JPMORGAN CHASE & VAR	500,000.00	505,254.06

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MIZUHO FINANCIAL 2.953%	450,000.00	453,591.25
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	752,608.48
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	126,206.26
		ORIX CORP 2.9%	650,000.00	660,228.57
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	318,120.57
		SEMT 2004-10 A3A	71,327.78	69,492.95
		WFCM 2019-C53 B	150,000.00	157,659.72
小計				23,548,950.40
				(2,657,734,541)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	234,084.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	524,930.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	135,093.00
		PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000.00	1,225,378.70
小計				2,119,485.70
				(192,237,352)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	170,000.00	182,011.06
		BELGIAN 2.25%	100,000.00	145,500.00
		BELGIUM KINGDOM 0.2%	390,000.00	397,389.46
		BELGIUM KINGDOM 0.9%	310,000.00	337,082.11
		BONOS Y OBLIG D EST 0%	470,000.00	474,664.70
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,730,000.00	1,890,354.63
		BONOS Y OBLIG ESTAD 0.1%	40,000.00	39,219.43
		BTPS 5%	370,000.00	545,182.26
		BTPS 6%	2,470,000.00	3,670,949.54
		BUNDESOBLIGATION 0%	1,900,000.00	1,950,270.01
		BUNDESREPUB. DEUTS 1.25%	80,000.00	108,247.41
		BUNDESREPUB. DEUTSCH 0%	260,000.00	269,226.74
		BUNDESSCHATZANW 0%	9,360,000.00	9,478,081.26
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000.00	498,073.92

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FRANCE (GOVT OF) 0%	220,000.00	224,415.31
		FRANCE (GOVT OF) 0%	1,050,000.00	1,055,405.63
		FRANCE (GOVT OF) 2%	20,000.00	26,910.82
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	352,151.26
		FRANCE O.A.T. 2.75%	930,000.00	1,106,962.27
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	1,147,543.33
		REP OF AUSTRIA 0.85%	100,000.00	102,316.09
		REP OF AUSTRIA 2.1%	100,000.00	178,830.17
		SPANISH GOV'T 3.45%	300,000.00	482,728.37
		SPANISH GOV'T 5.85%	110,000.00	111,573.00
	特殊債券	CAISSE CENT IMMOB 0%	100,000.00	100,994.13
		EUROPEAN UNION 0.4%	40,000.00	41,494.22
		FRANCAISE DEVELOP 0.125%	100,000.00	99,632.99
	社債券	AIRBUS SE 2.375%	100,000.00	115,610.00
		AIRBUS SE 2.375%	150,000.00	174,630.00
		EURO 39X A1	199,945.94	200,106.29
		MITSUBISHI UFJ FG 0.339%	200,000.00	202,700.00
		NIDEC CORP 0.046%	125,000.00	124,762.50
		PRISE 2021-1 A	192,084.86	192,229.30
		TELSTRA CORP LTD 1.375%	150,000.00	161,205.00
小計				26,188,453.21
				(3,426,235,332)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000.00	426,440.20
		UK TREASURY 4.25%	1,260,000.00	2,174,965.89
		UNITED KINGDOM GILT 1.5%	80,000.00	93,714.42
	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	210,000.00	206,248.00
		DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	100,000.00	96,401.45
		INTL DEVEL ASSOC 0.75%	140,000.00	138,515.74
		KFW 0.875%	80,000.00	80,412.45

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000.00	298,560.00
		EHMU 2007-2 A2	24,783.87	24,740.57
		EURO 38X A	100,000.00	100,183.40
		FSQ 2018-2 A	74,745.31	74,855.18
		FSQ 2021-1GRX AGRN	98,415.92	98,492.88
		HRBN 2017-1X A	300,248.75	300,494.35
		MACQUARIE BANK 1.125%	200,000.00	198,580.00
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	234,539.59	225,513.33
		MFD 2008-1 A1	25,470.10	25,487.67
		NATIONWIDE BLDG SOCI 1%	250,000.00	250,575.00
		PARGN 12X A1	248,440.48	243,785.94
		PMF 2017-1B A	157,012.00	157,116.88
		PMF 2018-1B A	175,754.94	175,773.04
		PMF 2018-2B A	183,224.44	183,481.32
		RIPON 1X A1	58,357.06	58,405.02
		SHELL INTL FIN 1%	150,000.00	142,830.00
		STRA 2019-1 A	233,856.29	234,711.50
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	402,720.00
小計				6,413,004.23
				(980,997,256)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	1,050,910.00
小計				1,050,910.00
				(13,829,975)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,120,000.00	2,028,187.72
小計				2,028,187.72
				(35,675,821)
合計				7,306,710,277
				(7,306,710,277)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 8銘柄	65.3%
	特殊債券 2銘柄	2.4%
	社債券 22銘柄	32.3%	36.4%
カナダドル	国債証券 1銘柄	11.0%
	地方債証券 3銘柄	89.0%	2.6%
ユーロ	国債証券 24銘柄	94.6%
	特殊債券 3銘柄	0.9%
	社債券 7銘柄	4.5%	46.9%
英ポンド	国債証券 3銘柄	42.0%
	特殊債券 4銘柄	8.1%
	社債券 18銘柄	49.8%	13.4%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.5%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。