有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 2.5%	200,000.00	191,750.00
		AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	220,434.60
		STRIPS 0%	370,000.00	201,259.76
		US TREASURY N/B 2.25%	1,320,000.00	1,232,449.05
		US TREASURY N/B 2.375%	270,000.00	268,069.21
		US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000.00	9,546,420.17
		US TREASURY N/B 3.625%	100,000.00	103,994.81
		US TREASURY N/B 3%	3,250,000.00	3,031,876.86
	地方債証券	LPFA 2011-A A3	950,000.00	949,987.55
		NCSEA 2010-1 A1	141,090.70	140,782.61
		NHHEL 2011-1 A3	300,000.00	300,197.61
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	655,426.07	643,913.18
		CEDLT 2007-A A3	18,914.88	18,886.25
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	381,675.60
		MHESA 2012-1 A3	250,000.00	254,690.37
		PPHEA 2011-1 A3	250,000.00	252,493.07
		SCHOL 2010-A A	126,355.17	125,877.10
		SLCLT 2006-2 A5	245,725.47	245,426.96
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.65%	500,000.00	489,374.50
		ANHEUSER-BUSCH I 3.65%	250,000.00	235,811.63
		AOZORA BANK 2.75%	450,000.00	443,781.00
		AUST & NZ BANKIN 2.25%	650,000.00	634,971.14
		BANK OF AMERICA VAR	550,000.00	525,244.91
		BLACKROCK INC 3.2%	750,000.00	711,136.89
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	484,669.50

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	475,916.10
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	500,000.00	470,483.07
		CHIBA BANK LTD 2.55%	700,000.00	692,445.60
		DAIMLER FINANCE 2.3%	700,000.00	678,510.00
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000.00	498,300.00
		ING GROEP NV 3.15%	200,000.00	194,182.98
		JPMORGAN CHASE & VAR	500,000.00	483,686.06
		JPMORGAN CHASE & VAR	400,000.00	374,086.44
		MANUF & TRADERS 2.625%	1,000,000.00	981,598.52
		MIZUHO BANK LTD 2.45%	450,000.00	449,205.88
		MIZUHO FINANCIAL 2.953%	450,000.00	437,320.28
		MORGAN STANLEY FLOAT	300,000.00	300,366.55
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	683,835.78
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	93,259.37
		NATIONAL AUSTRAL 2.5%	900,000.00	879,817.50
		ORIX CORP 2.9%	650,000.00	625,234.80
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	297,563.01
		SEMT 2004-10 A3A	148,288.06	145,337.45
		SUMITOMO MITSUI 2.442%	500,000.00	483,605.00
		SUMITOMO MITSUI 2.514%	400,000.00	396,253.29
		TD AMERITRADE HO 3.3%	500,000.00	470,162.71
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	388,218.11
		UBS AG LONDON 2.45%	900,000.00	879,730.20
		WELLS FARGO & CO FLOAT	400,000.00	402,864.70
小計				33,417,157.73
				(3,807,550,950)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	209,300.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	498,025.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	126,462.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000.00	1,190,499.80
	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	800,000.00	800,256.00
小計				2,824,542.80
				(243,871,025)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	73,600.00	68,686.01
		MEX BONOS DESARR 8%	791,400.00	768,011.83
小計				836,697.84
				(4,744,076)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	550,000.00	555,066.05
		BELGIAN 2.15%	20,000.00	20,625.78
		BELGIAN 2.25%	300,000.00	322,545.90
		BELGIUM KINGDOM 0.2%	390,000.00	392,781.87
		BTPS 5%	370,000.00	428,377.12
		BTPS 6%	3,190,000.00	3,973,403.39
		BUNDESREPUB. DEUTS 1.25%	80,000.00	84,216.80
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000.00	508,429.12
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	250,733.86
		FRANCE O.A.T. 2.75%	2,020,000.00	2,397,041.08
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	1,033,955.65
		REP OF AUSTRIA 2.1%	160,000.00	179,144.48
		SPANISH GOV'T 5.5%	730,000.00	829,858.89
		SPANISH GOV'T 5.85%	910,000.00	1,076,339.81
	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	730,000.00	734,071.21
		COUNCIL OF EUROPE 0.125%	650,000.00	651,690.00
		FMS WERTMANAGEME 0%	2,300,000.00	2,304,600.00
		FMS WERTMANAGEME 0%	3,300,000.00	3,322,552.20
		FMS WERTMANAGEMEN 0.125%	500,000.00	503,729.50
	社債券	SVENSKA HANDELSB VAR	550,000.00	552,255.00
小計				20,121,417.71

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
				(2,594,858,026)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000.00	368,083.52
		UK TREASURY 4.25%	1,360,000.00	2,034,897.28
	特殊債券	HRBN 2017-1X A	132,951.67	132,959.11
		MALTH 2 A	299,526.15	298,681.18
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	318,935.53	304,810.51
		RIPON 1X A2	448,983.41	449,008.10
		TWRBG 2 A	200,000.00	199,146.80
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.5%	200,000.00	200,280.00
		DEXIA CREDIT LOC 1.125%	300,000.00	295,740.00
		DKFLD 1 A	513,552.45	514,498.92
		EHMU 2007-2 A2	91,588.27	90,461.55
		FELDS 2016-1 A	124,599.22	124,483.34
		FSQ 2016-2 A	39,740.47	39,770.31
		FSQ 2018-1 A	485,902.38	484,209.01
		FSQ 2018-2 A	200,000.00	200,184.00
		LLOYDS TSB BANK FLOAT	600,000.00	598,680.00
		MFD 2008-1 A1	97,374.34	97,523.51
		PARGN 10X A1	77,120.25	77,001.40
		PMF 2017-1B A	277,078.29	276,232.09
		PMF 2018-1B A	375,139.04	372,681.50
		PMF 2018-2B A	384,361.61	381,790.99
		RMS 28 A	160,924.42	161,429.07
		SKIPTON BUILDING FLOAT	300,000.00	300,090.00
		TPMF 2016-AU10 A1	384,597.23	385,381.42
		TPMF 2017-A11X A1	602,994.10	603,425.84
		TSB BANK PLC FLOAT	600,000.00	598,260.00
		WARW 1 A	542,229.66	543,159.03
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	400,960.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
小計				10,533,828.48
				(1,552,580,979)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	971,481.70
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5%	1,150,000.00	1,266,413.35
小計				2,237,895.05
				(28,063,203)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,120,000.00	1,913,975.84
小計				1,913,975.84
				(33,092,642)
オーストラリアドル	特殊債券	KFW 6%	400,000.00	425,192.00
小計				425,192.00
				(34,989,049)
合計				8,299,749,950
				(8,299,749,950)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 8銘柄	44.3%
	地方債証券 3銘柄	4.2%
	特殊債券 7銘柄	5.8%
	社債券 31銘柄	45.8%	45.9%
カナダドル	国債証券 1銘柄	7.4%
	地方債証券 3銘柄	64.3%
	特殊債券 1銘柄	28.3%	2.9%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	100.0%	0.1%
ユーロ	国債証券 14銘柄	59.9%
	特殊債券 5銘柄	37.4%
	社債券 1銘柄	2.7%	31.3%
英ポンド	国債証券 2銘柄	22.8%
	特殊債券 5銘柄	13.1%
	社債券 21銘柄	64.0%	18.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	43.4%
	特殊債券 1銘柄	56.6%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.4%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。