有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	248,719.60
		REPUBLIC OF CHIL 3.625%	150,000.00	146,437.50
		TSY INFL IX N/B 0.125%	1,850,000.00	1,928,125.13
		TSY INFL IX N/B 0.375%	490,000.00	513,543.03
		TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000.00	1,565,639.45
		TSY INFL IX N/B 1.375%	400,000.00	451,724.21
		US TREASURY N/B 2.375%	10,000.00	10,560.09
		US TREASURY N/B 2.5%	600,000.00	585,072.00
		US TREASURY N/B 2%	430,000.00	439,760.97
		US TREASURY N/B 3.125%	250,000.00	276,914.97
		US TREASURY N/B 3.625%	50,000.00	60,790.99
		US TREASURY N/B 3.75%	770,000.00	958,880.93
	特殊債券	FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	418,571.20
		KFW 1.125%	2,600,000.00	2,610,867.97
	社債券	AIREM 2005-1X 2A3	355,837.25	344,546.88
		AIREM 2006-1A 1A	87,547.36	84,359.67
		AMERICAN EXPRESS 2.375%	500,000.00	509,551.54
		ANHEUSER-BUSCH I 2.65%	200,000.00	204,552.27
		ANHEUSER-BUSCH I 3.3%	50,000.00	51,979.91
		ANHEUSER-BUSCH I 3.65%	250,000.00	261,621.64
		BACM 2007-4 A1A	1,501,533.31	1,550,354.61
		BANK OF AMERICA 2.65%	1,400,000.00	1,428,089.40
		BAYER US FINANCE 2.375%	400,000.00	411,283.60
		BB&T CORPORATION 2.45%	600,000.00	613,477.93
		CEDLT 2007-A A3	77,881.85	76,241.63

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CHEVRON PHILLIPS 2.45%	250,000.00	247,848.25
		CHIBA BANK LTD 2.55%	700,000.00	705,250.00
		CREDIT SUISSE NE 1.7%	450,000.00	449,858.48
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000.00	503,650.00
		HFCHC 2007-3 APT	280,723.33	279,623.28
		ING BANK NV 2%	500,000.00	503,166.50
		JPMCC 2007-CB19 A1A	1,842,402.22	1,899,498.63
		JPMORGAN CHASE & 2.2%	850,000.00	861,238.99
		MACQUARIE BANK L 1.6%	250,000.00	250,314.25
		MEDTRONIC INC 2.5%	50,000.00	51,668.03
		MEDTRONIC INC 3.5%	100,000.00	106,984.86
		MEDTRONIC INC 4.625%	100,000.00	112,269.55
		MIZUHO BANK LTD 2.45%	750,000.00	761,432.25
		MIZUHO CORP BANK 2.55%	500,000.00	505,100.00
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	722,565.96
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	100,628.70
		MUFG AMERICAS HL 1.625%	200,000.00	200,028.47
		NEF 2004-2 A3	47,665.00	47,446.43
		NSLT 2006-2 A5	448,873.09	437,920.58
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	325,682.30
		PNC BANK NA 2.4%	650,000.00	665,147.44
		SCHOL 2010-A A	191,909.34	186,247.72
		SEMT 2004-10 A3A	301,124.79	287,043.95
		SLCLT 2006-1 A5	500,000.00	478,885.95
		SLCLT 2006-2 A5	500,000.00	486,432.10
		SLMA 2005-3 A5	228,892.88	224,190.50
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	418,585.11
		UNITEDHEALTH GRO 1.9%	300,000.00	304,599.77
		UNITEDHEALTH GRO 2.875%	300,000.00	312,664.07

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		WBCMT 2007-C34 A1A	2,451,397.59	2,498,666.90
		WSLT 2006-1 A5	334,565.49	329,320.64
小計				31,015,626.78
				(3,363,954,879)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	14,540,000.00	14,577,804.00
		CANADA-GOV'T 8%	570,000.00	952,515.60
	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	800,000.00	831,928.00
小計				16,362,247.60
				(1,367,720,276)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8.5%	558,300.00	681,511.61
		MEXICAN BONOS 10%	2,521,500.00	3,232,556.19
		MEXICO CETES 0%	9,113,900.00	909,968.23
		MEXICO CETES 0%	7,174,200.00	714,564.66
小計				5,538,600.69
				(33,010,060)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.25%	1,610,000.00	1,861,465.94
		BELGIAN 2.6%	420,000.00	499,951.24
		BELGIAN 3.75%	50,000.00	76,658.99
		BTPS 5%	370,000.00	522,554.71
		BTPS 6%	3,190,000.00	4,818,813.93
		BUNDESOBL 1%	4,600,000.00	4,797,984.03
		DEUTSCHLAND I/L 0.1%	830,000.00	916,237.24
		DEUTSCHLAND REP 0.5%	300,000.00	310,785.01
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	570,000.00	824,658.90
		FRANCE O.A.T. 1.75%	100,000.00	112,584.99
		FRANCE O.A.T. 1.75%	160,000.00	156,451.19
		FRANCE O.A.T. 2.25%	810,000.00	929,774.72
		FRANCE O.A.T. 2.25%	625,000.00	728,493.68
		FRANCE O.A.T. 3.5%	420,000.00	544,950.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FRANCE O.A.T. 3%	720,000.00	853,653.67
		FRANCE O.A.T. 4.25%	310,000.00	406,425.48
		FRANCE O.A.T. 4.5%	300,000.00	500,849.99
		FRANCE O.A.T. 4%	900,000.00	1,375,164.04
		NETHERLANDS GOVT 2%	870,000.00	1,004,910.93
		SPANISH GOV'T 5.5%	730,000.00	909,565.40
		SPANISH GOV'T 5.85%	910,000.00	1,176,975.77
	特殊債券	EFSF 1.2%	230,000.00	225,666.79
		EFSF 2.625%	1,300,000.00	1,414,153.07
		EURO STABILITY M 0.1%	1,100,000.00	1,117,632.96
		EURO STABILITY M 0.125%	1,100,000.00	1,096,150.01
		EUROPEAN INVT BK 0.375%	1,100,000.00	1,098,262.03
		KFW 0.05%	700,000.00	704,830.07
	社債券	ABBEY NATL TREAS 1.125%	550,000.00	560,043.02
		AIREM 2007-1X 2A2	130,959.88	127,617.91
		ANHEUSER-BUSCH I 1.5%	200,000.00	205,399.98
		ANHEUSER-BUSCH I 2%	250,000.00	260,625.00
		AUSTRALIA PACIFI 3.125%	700,000.00	809,129.97
		CREDIT SUISSE AG 1.125%	900,000.00	925,299.04
		KLEPIERRE 1.75%	1,000,000.00	1,063,649.98
		LEEK 17X A2C	52,162.00	56,292.00
		LEEK 18X A2C	41,444.00	44,008.48
		MORGAN STANLEY 2.375%	200,000.00	215,481.99
		NATIONWIDE BLDG 1.125%	800,000.00	807,047.91
		PHILIP MORRIS IN 2.875%	550,000.00	636,597.55
		RABOBANK NEDERLA VAR	550,000.00	562,611.49
		SCENTRE MGMT LTD 2.25%	200,000.00	213,770.00
		SVENSKA HANDELSB VAR	550,000.00	569,145.51
		TOTAL SA VAR	100,000.00	90,389.99

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		TOTAL SA VAR	100,000.00	94,154.99
		UNIBAIL-RODAMCO 2.5%	550,000.00	626,587.51
小計				36,853,457.10
				(4,551,033,415)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	200,000.00	251,187.98
		UK TREASURY 4.25%	520,000.00	696,165.63
		UK TREASURY 4.5%	670,000.00	916,385.81
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.5%	200,000.00	206,137.98
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	1,000,000.00	1,008,060.00
		EHMU 2007-2 A2	171,849.15	164,686.82
		LEEK 17X A2A	52,162.00	56,289.19
		LLOYDS TSB BANK 2.75%	400,000.00	411,911.95
		PRUDENTIAL PLC 1.75%	300,000.00	303,417.00
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	402,791.99
小計				4,417,034.35
				(690,205,786)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	938,420.00
		SWEDISH GOVT 3.75%	15,480,000.00	16,328,769.78
		SWEDISH GOVT 4.25%	11,110,000.00	12,596,518.55
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5%	1,150,000.00	1,385,140.56
小計				31,248,848.89
				(414,984,712)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,500,000.00	2,637,300.10
小計				2,637,300.10
				(43,779,181)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVER 4.5%	180,000.00	222,316.20
		AUSTRALIAN GOVER 5.5%	800,000.00	977,088.00
	特殊債券	KFW 6%	400,000.00	459,700.00
	社債券	FMACB 2014-1AX A1	111,655.68	110,981.05

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
小計				1,770,085.25
				(140,190,751)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUT 7.75%	5,180,000.00	4,876,511.05
小計				4,876,511.05
				(34,915,819)
合計				10,639,794,879
				(10,639,794,879)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 12銘柄	23.2%
	特殊債券 2銘柄	9.8%
	社債券 42銘柄	67.1%	31.6%
カナダドル	国債証券 2銘柄	94.9%
	特殊債券 1銘柄	5.1%	12.9%
メキシコペソ	国債証券 4銘柄	100.0%	0.3%
ユーロ	国債証券 21銘柄	63.3%
	特殊債券 6銘柄	15.3%
	社債券 18銘柄	21.3%	42.8%
英ポンド	国債証券 3銘柄	42.2%
	社債券 7銘柄	57.8%	6.5%
スウェーデンクローナ	国債証券 3銘柄	95.6%
	特殊債券 1銘柄	4.4%	3.9%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券 2銘柄	67.8%
	特殊債券 1銘柄	26.0%
	社債券 1銘柄	6.3%	1.3%
南アフリカランド	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。