有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 2.5%	200,000.00	200,225.00
		AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	207,937.35
		STRIPS 0%	370,000.00	230,397.26
		US TREASURY N/B 0.5%	1,170,000.00	1,134,762.88
		US TREASURY N/B 1.625%	2,580,000.00	1,813,659.37
		US TREASURY N/B 1.75%	2,770,000.00	2,121,214.06
		US TREASURY N/B 2.25%	820,000.00	687,775.00
		US TREASURY N/B 2.75%	850,000.00	765,929.68
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	142,194.19	138,031.27
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	396,257.94
	社債券	3650R 2021-PF1 AS	150,000.00	130,415.53
		AMAZON.COM INC 3.1%	100,000.00	79,785.90
		BAIDU INC 3.425%	200,000.00	181,662.00
		BANK 2017-BNK4 C	100,000.00	95,151.87
		BANK 2020-BN30 C	100,000.00	82,146.06
		BANK OF AMERICA VAR	550,000.00	540,136.65
		BLACKROCK INC 3.2%	550,000.00	540,261.72
		BMARK 2019-B10 C	100,000.00	90,538.23
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	500,583.41
		CGCMT 2016-GC36 C	150,000.00	139,903.09
		CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000.00	401,064.18
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000.00	318,145.04
		CITIGROUP INC VAR	140,000.00	128,512.19
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	704,619.62
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	91,188.88

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		ORIX CORP 2.9%	650,000.00	650,727.31
		SEMT 2004-10 A3A	64,091.28	61,319.27
		TARGET CORP 2.95%	100,000.00	77,240.18
		WALT DISNEY CO 3.6%	100,000.00	83,419.65
		WFCM 2019-C53 B	150,000.00	139,528.23
小計				12,732,538.82
				(1,655,612,021)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	190,962.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	496,825.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	111,960.00
		PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000.00	1,193,474.80
小計				1,993,221.80
				(199,082,992)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	170,000.00	168,207.01
		BELGIAN 2.25%	100,000.00	102,690.00
		BELGIUM KINGDOM 0.2%	390,000.00	391,212.32
		BELGIUM KINGDOM 0.9%	310,000.00	302,086.52
		BELGIUM KINGDOM 4%	470,000.00	572,659.22
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000.00	1,182,782.82
		BTPS 5%	370,000.00	441,094.45
		BTPS 6%	2,290,000.00	2,852,631.22
		BUNDESREPUB. DEUTSCH 0%	260,000.00	241,456.77
		BUNDESSCHATZANW 0%	5,230,000.00	5,238,057.65
		DEUTSCHLAND REP 0%	80,000.00	55,250.01
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000.00	439,458.27
		FRANCE (GOVT OF) 0%	220,000.00	215,984.96
		FRANCE (GOVT OF) 0%	880,000.00	838,419.23
		FRANCE (GOVT OF) 0%	190,000.00	161,517.62
		FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000.00	273,034.50

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FRANCE (GOVT OF) 2%	20,000.00	20,063.40
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	238,515.12
		FRANCE O.A.T. 2.75%	470,000.00	512,313.18
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	911,405.38
		FRENCH DIS T-BILL 0%	5,770,000.00	5,774,648.60
		FRENCH DISCOUNT BILL 0%	5,360,000.00	5,365,562.87
		REP OF AUSTRIA 2.1%	10,000.00	9,852.00
		SPANISH GOV'T 3.45%	300,000.00	331,170.00
	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000.00	352,751.68
		CAISSE CENT IMMOB 0%	100,000.00	99,162.18
		CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	200,000.00	193,504.07
		EUROPEAN UNION 0%	240,000.00	206,505.13
		FRANCAISE DEVELOP 0.125%	100,000.00	85,406.99
	社債券	DIAGEO FINANCE 2.375%	100,000.00	103,050.00
		EURO 39X A1	199,942.22	196,149.11
		MITSUBISHI UFJ FG 0.339%	200,000.00	194,840.00
		NIDEC CORP 0.046%	125,000.00	116,600.00
		PRISE 2021-1 A	182,960.79	181,772.64
		TELSTRA CORP LTD 1.375%	150,000.00	142,200.00
		TOTALENERGIES SE VAR	100,000.00	94,930.00
		UBS GROUP AG VAR	200,000.00	197,500.00
小計				28,804,444.92
				(3,953,986,153)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000.00	343,853.55
		UK TREASURY 4.25%	1,260,000.00	1,746,474.18
		UNITED KINGDOM GILT 1.5%	80,000.00	68,968.49
	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	150,000.00	150,153.97
	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	200,000.00	195,712.17
		BNG BANK NV 0.375%	210,000.00	198,235.29

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	100,000.00	91,796.14
		DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000.00	292,444.21
		NORDIC INVST BNK 1.125%	80,000.00	78,040.00
	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000.00	277,110.00
		EURO 38X A	99,672.20	98,205.52
		FSQ 2021-1GRX AGRN	95,309.62	93,365.11
		MACQUARIE BANK 1.125%	200,000.00	187,340.00
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	221,328.95	212,567.86
		NATIONWIDE BLDG SOCI 1%	250,000.00	247,575.00
		PARGN 12X A1	235,372.07	226,770.86
		PMF 2018-2B A	165,297.90	164,957.05
		SHELL INTL FIN 1%	150,000.00	125,670.00
		STRA 2019-1 A	212,467.00	212,529.25
		TURSE 2021-1 A	180,260.41	178,945.04
小計				5,190,713.69
				(832,434,752)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	840,210.00
小計				840,210.00
				(10,813,502)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,120,000.00	1,616,384.00
小計				1,616,384.00
				(29,822,284)
合計				6,681,751,704
				(6,681,751,704)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 8銘柄	56.2%
	特殊債券 2銘柄	4.2%
	社債券 20銘柄	39.6%	24.8%
カナダドル	国債証券 1銘柄	9.6%
	地方債証券 3銘柄	90.4%	3.0%
ユーロ	国債証券 24銘柄	92.5%
	特殊債券 5銘柄	3.3%
	社債券 8銘柄	4.3%	59.2%
英ポンド	国債証券 3銘柄	41.6%
	地方債証券 1銘柄	2.9%
	特殊債券 5銘柄	16.5%
	社債券 11銘柄	39.0%	12.5%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。