有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/11-2023/05/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	200,064.98
		STRIPS 0%	370,000.00	220,511.32
		TREASURY BILL 0%	1,450,000.00	1,442,394.27
		US TREASURY N/B 1.125%	1,180,000.00	766,631.25
		US TREASURY N/B 1.875%	2,630,000.00	1,933,050.00
		US TREASURY N/B 1.875%	230,000.00	150,973.43
		US TREASURY N/B 2.25%	2,460,000.00	1,919,953.12
		US TREASURY N/B 2.25%	170,000.00	122,426.56
		US TREASURY N/B 2%	530,000.00	359,654.68
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	116,294.56	110,504.20
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	385,778.71
	社債券	3650R 2021-PF1 AS	150,000.00	117,140.19
		BAIDU INC 3.425%	200,000.00	180,725.00
		BANK 2022-BNK39 A4	100,000.00	85,308.02
		BANK 2022-BNK40 A4	130,000.00	115,278.30
		BANK 2022-BNK43 A5	100,000.00	95,280.22
		BANK OF AMERICA VAR	550,000.00	529,325.83
		BBCMS 2022-C17 A5	200,000.00	191,586.78
		CHARLES SCHWAB 3.625%	400,000.00	386,871.27
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	325,000.00	299,980.99
		CITIGROUP INC VAR	140,000.00	123,599.15
		COMET 2022-A3 A	100,000.00	101,212.35
		DCENT 2023-A1 A	100,000.00	99,660.79
		DROCK 2023-1 A	200,000.00	201,529.34
		FORDO 2023-A A2A	100,000.00	99,719.89

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		GMALT 2022-1 A3	100,000.00	97,406.29
		HART 2023-A A2A	100,000.00	99,686.81
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	685,702.73
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	86,330.61
		MSC 2018-H4 A4	200,000.00	191,370.16
		NAROT 2023-A A2A	100,000.00	99,915.90
		SEMT 2004-10 A3A	52,742.60	45,910.47
		UNITEDHEALTH GRP 5.35%	165,000.00	173,341.54
		WOART 2023-B A2A	100,000.00	99,993.67
小計				11,818,818.82
				(1,597,313,362)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	187,004.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	488,970.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	110,177.00
		PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000.00	1,188,810.00
小計				1,974,961.00
				(199,451,310)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.25%	100,000.00	75,794.50
		BELGIUM KINGDOM 0.35%	550,000.00	435,835.64
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,180,000.00	1,117,414.82
		BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	150,000.00	127,030.63
		BTPS 5%	370,000.00	390,206.92
		BTPS 6%	2,290,000.00	2,605,151.28
		FRANCE (GOVT OF) 0%	1,450,000.00	1,314,591.70
		FRANCE (GOVT OF) 1.25%	300,000.00	229,714.95
		FRANCE (GOVT OF) 2%	20,000.00	15,435.55
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	170,035.23
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	754,386.62
		FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	11,190,000.00	11,154,303.11

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	3,250,000.00	3,231,111.32
		REP OF AUSTRIA 2.1%	10,000.00	7,032.62
		SPANISH GOV'T 3.45%	300,000.00	262,213.91
	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	400,000.00	320,328.31
		CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	200,000.00	175,232.23
		EFSF 1.5%	170,000.00	163,880.61
		EURO STABILITY MECHA 1%	130,000.00	124,214.13
		EURO STABILITY MECHA 1%	980,000.00	907,601.72
		EUROPEAN INVT BK 2.25%	270,000.00	258,987.36
		FRANCAISE DEVELOP 0.125%	100,000.00	77,421.09
	社債券	EURO 39X A1	199,942.22	187,471.02
		GREAT-WEST LIFECO 4.7%	100,000.00	102,640.00
		MET LIFE GLOB FUND 1.75%	275,000.00	263,202.50
		MITSUBISHI UFJ FG 0.339%	200,000.00	191,660.00
		NIDEC CORP 0.046%	125,000.00	112,500.00
		TELSTRA CORP LTD 1.375%	150,000.00	132,975.00
小計				24,908,372.77
				(3,692,168,094)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,110,000.00	1,110,775.61
		UNITED KINGDOM GILT 1.5%	80,000.00	43,376.19
	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	150,000.00	138,900.74
	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	200,000.00	186,330.44
		BNG BANK NV 0.375%	210,000.00	187,766.62
		DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	100,000.00	85,579.99
		DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	300,000.00	278,172.85
		NORDIC INVESTMENT 1.125%	80,000.00	74,522.74
	社債券	BANCO SANTANDER SA 1.5%	300,000.00	264,870.00
		EURO 38X A	99,999.97	96,792.67
		MACQUARIE BANK 1.125%	200,000.00	180,240.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	184,815.81	177,263.86
		PARGN 12X A1	189,209.88	183,440.49
		SHELL INTL FIN 1%	150,000.00	114,180.00
小計				3,122,212.20
				(532,805,510)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	790,126.69
小計				790,126.69
				(10,477,079)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	460,000.00	565,481.56
小計				565,481.56
				(11,258,737)
合計				6,043,474,092
				(6,043,474,092)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 9銘柄	60.2%
	特殊債券 2銘柄	4.2%
	社債券 23銘柄	35.6%	26.4%
カナダドル	国債証券 1銘柄	9.5%
	地方債証券 3銘柄	90.5%	3.3%
ユーロ	国債証券 15銘柄	87.9%
	特殊債券 7銘柄	8.1%
	社債券 6銘柄	4.0%	61.1%
英ポンド	国債証券 2銘柄	37.0%
	地方債証券 1銘柄	4.4%
	特殊債券 5銘柄	26.0%
	社債券 6銘柄	32.6%	8.8%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。