有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	243,748.00
		REPUBLIC OF CHIL 3.625%	150,000.00	153,187.50
		STRIPS 0%	370,000.00	211,421.69
		TSY INFL IX N/B 0.125%	1,850,000.00	1,945,205.51
		TSY INFL IX N/B 0.375%	490,000.00	521,961.90
		TSY INFL IX N/B 0.625%	1,480,000.00	1,588,112.25
		TSY INFL IX N/B 1.375%	240,000.00	280,572.01
		US TREASURY N/B 1.5%	5,480,000.00	5,392,813.03
		US TREASURY N/B 2.25%	420,000.00	367,428.60
		US TREASURY N/B 3.125%	250,000.00	263,430.00
		US TREASURY N/B 3.625%	460,000.00	530,927.35
		US TREASURY N/B 3.75%	140,000.00	165,338.59
	特殊債券	FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	412,077.20
		KFW 1.125%	2,600,000.00	2,599,584.02
		SLCLT 2006-1 A5	500,000.00	482,010.95
		SLCLT 2006-2 A5	492,572.71	487,332.47
	社債券	AMERICAN EXPRESS 2.375%	500,000.00	505,452.00
		ANHEUSER-BUSCH I 3.65%	250,000.00	258,751.75
		BACM 2007-4 A1A	1,226,705.23	1,248,521.81
		BANK OF AMERICA 2.65%	800,000.00	812,817.60
		BAYER US FINANCE 2.375%	400,000.00	403,874.00
		BB&T CORPORATION 2.45%	600,000.00	609,695.40
		CEDLT 2007-A A3	64,627.24	63,662.93
		CHEVRON PHILLIPS 2.45%	250,000.00	250,735.25
		CHIBA BANK LTD 2.55%	700,000.00	709,275.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CREDIT SUISSE NE 1.7%	450,000.00	449,539.65
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000.00	501,300.00
		HFCHC 2007-3 APT	208,404.20	209,493.40
		ING BANK NV 2%	500,000.00	502,280.50
		JPMCC 2007-CB19 A1A	1,391,678.21	1,408,612.01
		JPMORGAN CHASE & 2.2%	850,000.00	857,808.95
		MACQUARIE BANK L 1.6%	250,000.00	250,293.00
		MIZUHO BANK LTD 2.45%	750,000.00	757,953.00
		MIZUHO CORP BANK 2.55%	500,000.00	501,995.00
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	723,781.80
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	101,965.70
		MUFG AMERICAS HL 1.625%	200,000.00	199,937.20
		NEF 2004-2 A3	21,931.07	21,870.09
		NSLT 2006-2 A5	371,257.72	365,942.60
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	317,648.10
		PNC BANK NA 2.4%	650,000.00	661,918.40
		SCHOL 2010-A A	176,385.41	172,835.14
		SEMT 2004-10 A3A	263,622.17	256,682.13
		SLMA 2005-3 A5	196,805.70	195,636.51
		SUMITOMO MITSUI 2.442%	500,000.00	498,589.50
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	413,191.20
		UNITEDHEALTH GRO 1.9%	300,000.00	302,369.40
		UNITEDHEALTH GRO 2.875%	300,000.00	311,218.20
		WBCMT 2007-C34 A1A	2,260,492.15	2,293,442.21
		WSLT 2006-1 A5	277,554.70	273,836.21
小計				33,058,076.71
				(3,491,924,642)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	17,510,000.00	17,480,583.20
		CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	234,744.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CANADA-GOV'T 3.25%	1,130,000.00	1,253,825.40
		CANADA-GOV'T 8%	270,000.00	441,252.90
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	532,475.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	134,489.00
	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	800,000.00	825,752.00
小計				20,903,121.50
				(1,646,120,818)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8.5%	558,300.00	674,680.76
		MEX BONOS DESARR 8%	1,092,900.00	1,216,978.13
		MEXICAN BONOS 10%	2,059,300.00	2,512,341.86
小計				4,404,000.75
				(23,473,323)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.15%	50,000.00	58,745.00
		BELGIAN 2.6%	1,980,000.00	2,355,566.30
		BTAN 1.75%	1,570,000.00	1,581,304.00
		BTPS 5%	370,000.00	513,567.40
		BTPS 6%	3,190,000.00	4,740,818.65
		BUNDESOBL 1%	5,020,000.00	5,211,663.62
		DEUTSCHLAND REP 0.5%	740,000.00	767,594.57
		DEUTSCHLAND REP 2.5%	570,000.00	827,782.53
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	510,000.00	872,074.46
		FRANCE O.A.T. 0%	1,710,000.00	1,733,649.35
		FRANCE O.A.T. 1.75%	160,000.00	172,934.40
		FRANCE O.A.T. 2.25%	810,000.00	926,097.30
		FRANCE O.A.T. 2.25%	625,000.00	727,531.24
		FRANCE O.A.T. 3.5%	420,000.00	540,762.62
		FRANCE O.A.T. 3%	720,000.00	846,986.40
		FRANCE O.A.T. 4.5%	300,000.00	512,345.99
		FRANCE O.A.T. 4%	900,000.00	1,409,319.02

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		SPANISH GOV'T 5.5%	730,000.00	903,338.52
		SPANISH GOV'T 5.85%	910,000.00	1,170,942.52
	特殊債券	EFSF 2.625%	1,300,000.00	1,397,279.02
		KFW 0.05%	700,000.00	704,039.07
	社債券	ANHEUSER-BUSCH I 1.5%	50,000.00	52,296.00
		ANHEUSER-BUSCH I 2%	200,000.00	214,112.00
		CREDIT SUISSE AG 1.125%	400,000.00	412,235.96
		DEXIA CREDIT LOC 0.04%	1,200,000.00	1,205,112.12
		KLEPIERRE 1.75%	1,000,000.00	1,081,709.98
		LEEK 18X A2C	37,852.00	40,759.56
		PHILIP MORRIS IN 2.875%	550,000.00	645,936.50
		SVENSKA HANDELSB VAR	550,000.00	573,952.51
小計				32,200,456.61
				(3,717,220,709)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 0.5%	280,000.00	276,203.19
		UK TREASURY 2%	590,000.00	623,606.39
		UK TREASURY 3.5%	510,000.00	685,863.30
		UK TREASURY 4.25%	520,000.00	728,722.84
		UK TREASURY 4.25%	520,000.00	800,789.60
		UK TREASURY 4.5%	840,000.00	1,196,739.53
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.5%	200,000.00	206,895.99
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000.00	504,050.00
		EHMU 2007-2 A2	152,293.52	148,081.99
		FELDS 2016-1 A	200,000.00	200,360.00
		FSQ 2016-2 A	100,000.00	99,897.50
		LLOYDS TSB BANK 2.75%	400,000.00	414,555.96
		PARGN 10X A1	429,029.40	424,009.32
		TPMF 2016-AU10 A1	500,000.00	500,323.50
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	405,187.98

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
小計				7,215,287.09
				(948,088,723)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	1,014,580.01
		SWEDISH GOVT 3.75%	20,890,000.00	21,608,616.00
		SWEDISH GOVT 4.25%	12,970,000.00	14,498,903.85
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5%	1,150,000.00	1,381,506.37
小計				38,503,606.23
				(449,722,120)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,500,000.00	2,668,079.91
小計				2,668,079.91
				(41,381,919)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVER 4.5%	180,000.00	225,100.80
		AUSTRALIAN GOVER 5.5%	800,000.00	972,184.00
	特殊債券	KFW 6%	400,000.00	454,176.00
	社債券	FMACB 2014-1AX A1	89,904.78	88,532.02
小計				1,739,992.82
				(140,817,617)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUT 7.75%	5,180,000.00	4,993,545.90
小計				4,993,545.90
				(39,149,399)
合計				10,497,899,270
				(10,497,899,270)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 12銘柄	35.3%
	特殊債券 4銘柄	12.0%
	社債券 34銘柄	52.7%	33.3%
カナダドル	国債証券 4銘柄	92.9%
	地方債証券 2銘柄	3.2%
	特殊債券 1銘柄	4.0%	15.7%
メキシコペソ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	国債証券 19銘柄	80.3%
	特殊債券 2銘柄	6.5%
	社債券 8銘柄	13.1%	35.4%
英ポンド	国債証券 6銘柄	59.8%
	社債券 9銘柄	40.2%	9.0%
スウェーデンクローナ	国債証券 3銘柄	96.4%
	特殊債券 1銘柄	3.6%	4.3%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券 2銘柄	68.8%
	特殊債券 1銘柄	26.1%
	社債券 1銘柄	5.1%	1.3%
南アフリカランド	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。