有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 2.5%	200,000.00	203,922.00
		AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	232,735.06
		STRIPS 0%	370,000.00	306,073.82
		US TREASURY N/B 2.625%	2,730,000.00	2,744,823.05
		US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000.00	10,475,278.12
		US TREASURY N/B 2.875%	710,000.00	840,129.68
		US TREASURY N/B 2%	310,000.00	356,500.00
		US TREASURY N/B 3.625%	100,000.00	146,468.75
		US TREASURY N/B 3%	3,250,000.00	4,357,031.25
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	333,975.01	315,710.85
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	442,520.00
		LPFA 2011-A A3	650,000.00	623,714.91
		NHHEL 2011-1 A3	247,447.20	233,157.64
		SCHOL 2010-A A	105,734.80	96,813.26
		SLCLT 2006-2 A5	91,229.76	89,768.54
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.65%	500,000.00	505,225.14
		ADOBE INC 2.3%	350,000.00	362,154.08
		AUST & NZ BANKIN 2.25%	650,000.00	655,075.73
		BANK OF AMERICA VAR	550,000.00	585,897.91
		BLACKROCK INC 3.2%	750,000.00	832,662.54
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	510,627.06
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	513,652.84
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	500,000.00	541,378.04
		COSTCO WHOLESALE 1.6%	200,000.00	195,565.78
		DAIMLER FINANCE 2.3%	700,000.00	695,636.30

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		DIAGEO CAPITAL PLC 2%	200,000.00	197,484.93
		HOME DEPOT INC 3.35%	50,000.00	52,684.61
		IBM CORP 2.95%	150,000.00	141,094.89
		ING GROEP NV 3.15%	200,000.00	205,466.01
		JPMORGAN CHASE & VAR	500,000.00	513,461.29
		MANUF & TRADERS 2.625%	1,000,000.00	1,011,451.43
		MIZUHO FINANCIAL 2.953%	450,000.00	459,709.62
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	756,799.70
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	114,493.59
		MORGAN STANLEY VAR	50,000.00	68,982.66
		NATIONAL AUSTRAL 2.5%	900,000.00	911,055.67
		ORACLE CORP 3.6%	50,000.00	53,746.89
		ORACLE CORP 3.6%	50,000.00	52,855.00
		ORACLE CORP 3.85%	50,000.00	54,298.77
		ORIX CORP 2.9%	650,000.00	663,040.78
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	323,699.83
		SEMT 2004-10 A3A	90,954.31	76,995.57
		SUMITOMO MITSUI 2.442%	500,000.00	507,959.84
		TD AMERITRADE HO 3.3%	500,000.00	535,115.48
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	431,538.64
		TOTAL CAPITAL INTL3.461%	50,000.00	51,280.22
		UBS AG LONDON 2.45%	900,000.00	907,432.83
		VISA INC 2.05%	50,000.00	50,548.62
		VISA INC 2.7%	50,000.00	50,255.52
		WELLS FARGO & CO FLOAT	400,000.00	397,352.43
小計				35,451,327.17
				(3,791,519,440)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	277,380.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	547,755.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	146,990.00
		PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000.00	1,267,147.70
小計				2,239,272.70
				(171,841,786)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	73,600.00	75,900.00
		MEX BONOS DESARR 8%	791,400.00	868,561.50
小計				944,461.50
				(4,278,410)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	170,000.00	181,971.37
		BELGIAN 2.15%	20,000.00	29,750.00
		BELGIAN 2.25%	200,000.00	291,240.00
		BELGIUM KINGDOM 0.2%	390,000.00	399,772.40
		BELGIUM KINGDOM 0.9%	310,000.00	336,468.68
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,970,000.00	2,108,992.81
		BONOS Y OBLIG EST 1.25%	120,000.00	124,863.79
		BTPS 5%	370,000.00	497,306.69
		BTPS 6%	2,630,000.00	3,678,285.12
		BUNDESREPUB. DEUTS 1.25%	80,000.00	111,016.67
		BUNDESREPUB. DEUTSCH 0%	260,000.00	274,118.41
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000.00	530,906.51
		FRANCE (GOVT OF) 0%	400,000.00	408,801.40
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	354,926.00
		FRANCE O.A.T. 2.75%	930,000.00	1,139,187.07
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	1,168,621.59
		REP OF AUSTRIA 2.1%	160,000.00	302,161.92
		SPANISH GOV'T 3.45%	300,000.00	459,180.00
	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	730,000.00	741,376.34
		CAISSE CENT IMMOB 0%	100,000.00	100,832.92
		EUROPEAN INVT BANK 0%	500,000.00	511,364.19

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		KFW 0%	3,140,000.00	3,170,139.10
		KFW 0%	840,000.00	854,886.94
	社債券	AIRBUS SE 2.375%	100,000.00	104,780.40
		AIRBUS SE 2%	100,000.00	101,676.00
		DASSAULT SYSTEMES 0.375%	100,000.00	96,430.40
		DEXIA CREDIT LOCAL 2%	800,000.00	811,835.20
		LA POSTE SA 1.375%	100,000.00	103,199.60
		LA POSTE SA 1%	100,000.00	97,548.44
		MITSUBISHI UFJ FG 0.339%	200,000.00	193,119.60
		TELSTRA CORP LTD 1.375%	150,000.00	157,422.60
小計				19,442,182.16
				(2,255,293,128)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000.00	468,658.34
		UK TREASURY 4.25%	1,360,000.00	2,595,549.51
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 0.875%	300,000.00	305,023.54
		KFW 0.875%	300,000.00	305,007.52
	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	300,000.00	303,420.12
		EHMU 2007-2 A2	56,318.68	55,874.04
		FSQ 2018-1 A	215,248.01	212,345.17
		FSQ 2018-2 A	179,243.76	177,060.75
		HRBN 2017-1X A	363,483.30	359,551.86
		MALTH 2 A	290,148.76	286,870.36
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	278,610.42	255,324.71
		MFD 2008-1 A1	55,786.82	55,598.81
		NATIONWIDE BLDG SOCI 1%	250,000.00	245,800.00
		PMF 2017-1B A	219,358.71	214,804.82
		PMF 2018-1B A	234,313.35	230,340.80
		PMF 2018-2B A	248,104.28	241,587.07
		RIPON 1X A1	70,548.37	69,839.07

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		RMS 28 A	74,849.81	74,290.75
		STRA 2019-1 A	278,022.13	273,702.50
		TWRBG 2 A	148,927.38	147,531.33
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	402,960.00
小計				7,281,141.07
				(967,299,589)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	1,105,810.23
小計				1,105,810.23
				(12,075,447)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,120,000.00	2,106,048.00
小計				2,106,048.00
				(32,749,046)
合計				7,235,056,846
				(7,235,056,846)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 9銘柄	55.5%
	特殊債券 6銘柄	5.1%
	社債券 35銘柄	39.5%	52.4%
カナダドル	国債証券 1銘柄	12.4%
	地方債証券 3銘柄	87.6%	2.4%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	100.0%	0.1%
ユーロ	国債証券 18銘柄	63.8%
	特殊債券 5銘柄	27.7%
	社債券 8銘柄	8.6%	31.2%
英ポンド	国債証券 2銘柄	42.1%
	特殊債券 2銘柄	8.4%
	社債券 17銘柄	49.5%	13.4%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.5%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。