有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 2.5%	200,000.00	197,250.00
		AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	235,159.98
		STRIPS 0%	370,000.00	219,702.29
		TSY INFL IX N/B 0.375%	1,190,000.00	1,200,583.19
		US TREASURY N/B 3.625%	100,000.00	116,015.00
	地方債証券	LPFA 2011-A A3	950,000.00	942,047.45
		NCSEA 2010-1 A1	161,929.95	161,350.82
		NHHEL 2011-1 A3	300,000.00	295,795.95
	特殊債券	CEDLT 2007-A A3	38,614.74	38,523.62
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	402,518.00
		KFW 1.125%	2,600,000.00	2,592,176.08
		MHESA 2012-1 A3	250,000.00	252,340.60
		NSLT 2006-2 A5	226,269.41	225,960.34
		PPHEA 2011-1 A3	250,000.00	251,420.37
		SCHOL 2010-A A	148,508.57	147,523.97
		SLCLT 2006-1 A5	432,368.74	431,170.34
		SLCLT 2006-2 A5	364,085.83	363,224.62
		SLMA 2005-3 A5	134,128.02	133,981.24
		SLMA 2005-5 A5	100,000.00	98,603.62
		WSLT 2006-1 A5	159,962.31	159,840.22
	社債券	ACCSS 2004-1 A2	915,651.96	906,548.09
		ANHEUSER-BUSCH I 3.65%	250,000.00	256,244.53
		AOZORA BANK 2.75%	450,000.00	449,626.95
		AUST & NZ BANKIN 2.25%	650,000.00	648,852.54
		BANK OF AMERICA 2.65%	800,000.00	805,924.51

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BAYER US FINANCE 2.375%	400,000.00	401,208.14
		BB&T CORPORATION 2.15%	500,000.00	498,299.54
		BLACKROCK INC 3.2%	750,000.00	761,277.45
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	505,457.00
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	500,000.00	506,658.47
		CHEVRON PHILLIPS 2.45%	250,000.00	250,937.21
		CHIBA BANK LTD 2.55%	700,000.00	701,099.00
		CITIBANK NA 2.125%	450,000.00	448,195.15
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000.00	498,800.00
		HFCHC 2007-3 APT	7,082.40	7,084.72
		ING GROEP NV 3.15%	200,000.00	203,301.69
		JPMORGAN CHASE & VAR	500,000.00	501,045.42
		MIZUHO BANK LTD 2.45%	450,000.00	452,036.28
		MIZUHO FINANCIAL 2.953%	450,000.00	453,501.42
		MORGAN STANLEY FLOAT	300,000.00	301,394.91
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	726,208.01
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	104,125.32
		ORIX CORP 2.9%	650,000.00	651,338.01
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	313,436.91
		SEMT 2004-10 A3A	205,079.00	205,646.55
		SUMITOMO MITSUI 2.442%	500,000.00	497,705.48
		TD AMERITRADE HO 3.3%	500,000.00	506,924.51
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	417,416.61
		WELLS FARGO & CO FLOAT	400,000.00	404,852.40
小計				21,850,334.52
				(2,477,609,429)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	590,000.00	574,772.10
		CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	221,100.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	517,415.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	133,242.00
	特殊債券	CANADA HOUSING T 2.35%	800,000.00	808,144.00
小計				2,254,673.10
				(201,725,600)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	242,100.00	237,719.46
		MEX BONOS DESARR 6.5%	4,803,100.00	4,692,369.76
		MEX BONOS DESARR 8%	958,900.00	1,001,882.11
小計				5,931,971.33
				(35,354,549)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	550,000.00	559,250.95
		BELGIAN 2.15%	20,000.00	21,144.00
		BELGIAN 2.25%	300,000.00	328,419.00
		BTPS 5%	370,000.00	499,666.49
		BTPS 6%	3,190,000.00	4,605,307.42
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000.00	516,627.19
		FRANCE O.A.T. 1.75%	160,000.00	153,280.00
		FRANCE O.A.T. 2.75%	950,000.00	1,144,673.97
		FRANCE O.A.T. 3.5%	1,300,000.00	1,640,794.94
		FRANCE O.A.T. 4.5%	210,000.00	336,432.58
		FRANCE O.A.T. 4%	620,000.00	918,114.55
		REP OF AUSTRIA 2.1%	160,000.00	169,824.00
		SPANISH GOV'T 5.5%	730,000.00	868,532.07
		SPANISH GOV'T 5.85%	910,000.00	1,127,790.21
	特殊債券	EFSF 0.75%	900,000.00	914,130.00
		FMS WERTMANAGEME 0%	2,300,000.00	2,316,790.06
		FMS WERTMANAGEME 0%	2,600,000.00	2,628,548.00
		KFW 0.05%	700,000.00	700,210.00
		KFW 0.625%	100,000.00	103,847.00
		KFW 0%	800,000.00	808,208.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		KFW 1.125%	900,000.00	932,750.92
		KFW 1.625%	200,000.00	213,095.98
		KFW 2.5%	200,000.00	223,347.98
		KFW 3.5%	800,000.00	912,687.98
	社債券	DEXIA CREDIT LOC 0.04%	800,000.00	806,096.00
		DNB BOLIGKREDITT 1%	600,000.00	601,560.00
		PHILIP MORRIS IN 2.875%	350,000.00	402,902.49
		ROYAL BK OF SCOT 4.125%	600,000.00	604,680.00
		SANTANDER UK PLC 4.375%	600,000.00	605,640.00
		SVENSKA HANDELSB VAR	550,000.00	566,043.53
小計				26,230,395.31
				(3,465,035,219)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 1.25%	1,280,000.00	1,287,040.00
		UK TREASURY 3.5%	280,000.00	377,014.38
		UK TREASURY 4.25%	1,360,000.00	2,093,978.30
		UK TREASURY 4.5%	760,000.00	1,071,600.00
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.5%	200,000.00	203,455.99
		AUBN 4 A2	404,232.40	401,256.44
		DEXIA CREDIT LOC 1.125%	700,000.00	697,830.01
		DKFLD 1 A	634,502.18	638,316.16
		EHMU 2007-2 A2	120,590.24	119,476.70
		FELDS 2016-1 A	163,772.09	164,884.75
		FSQ 2016-2 A	93,203.13	93,702.41
		PARGN 10X A1	274,138.51	272,601.14
		RMS 28 A	208,844.30	210,453.44
		TPMF 2016-AU10 A1	443,751.10	446,193.50
		WARW 1 A	214,574.28	216,067.93
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	410,196.01
小計				8,704,067.16
				(1,297,167,128)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	948,220.04
		SWEDISH GOVT 4.25%	49,470,000.00	52,846,326.00
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5%	1,150,000.00	1,323,569.52
小計				55,118,115.56
				(746,850,464)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,120,000.00	1,890,056.05
小計				1,890,056.05
				(33,548,494)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVER 4.5%	440,000.00	528,765.60
		AUSTRALIAN GOVER 5.5%	800,000.00	933,520.00
	特殊債券	KFW 6%	400,000.00	440,168.00
小計				1,902,453.60
				(165,684,683)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUT 7.75%	5,180,000.00	4,993,643.80
小計				4,993,643.80
				(39,749,404)
合計				8,462,724,970
				(8,462,724,970)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 5銘柄	9.0%
	地方債証券 3銘柄	6.4%
	特殊債券 12銘柄	23.3%
	社債券 29銘柄	61.3%	29.3%
カナダドル	国債証券 2銘柄	35.3%
	地方債証券 2銘柄	28.9%
	特殊債券 1銘柄	35.8%	2.4%
メキシコペソ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.4%
ユーロ	国債証券 14銘柄	49.1%
	特殊債券 10銘柄	37.2%
	社債券 6銘柄	13.7%	40.9%
英ポンド	国債証券 4銘柄	55.5%
	社債券 12銘柄	44.5%	15.3%
スウェーデンクローナ	国債証券 2銘柄	97.6%
	特殊債券 1銘柄	2.4%	8.8%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券 2銘柄	76.9%
	特殊債券 1銘柄	23.1%	2.0%
南アフリカランド	国債証券 1銘柄	100.0%	0.5%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。