有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 2.5%	200,000.00	201,000.00
		AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	226,828.40
		STRIPS 0%	370,000.00	248,333.59
		US TREASURY N/B 2.625%	3,170,000.00	3,192,412.88
		US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000.00	10,035,614.11
		US TREASURY N/B 2.875%	710,000.00	765,135.93
		US TREASURY N/B 3.625%	100,000.00	122,437.50
		US TREASURY N/B 3%	3,250,000.00	3,608,007.81
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	434,190.26	424,615.40
		CEDLT 2007-A A3	2,848.13	2,846.39
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	415,062.83
		LPFA 2011-A A3	950,000.00	947,702.80
		MHESA 2012-1 A3	100,000.00	99,764.07
		NHHEL 2011-1 A3	271,534.86	271,179.14
		PPHEA 2011-1 A3	225,506.84	225,781.12
		SCHOL 2010-A A	111,788.87	111,372.47
		SLCLT 2006-2 A5	141,180.95	140,907.18
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.65%	500,000.00	503,174.00
		AOZORA BANK 2.75%	450,000.00	450,260.10
		AUST & NZ BANKIN 2.25%	650,000.00	651,632.80
		BANK OF AMERICA VAR	550,000.00	571,560.55
		BLACKROCK INC 3.2%	750,000.00	789,235.50
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	507,225.00
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	506,853.00
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	500,000.00	519,132.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		DAIMLER FINANCE 2.3%	700,000.00	701,227.80
		ING GROEP NV 3.15%	200,000.00	204,222.00
		JPMORGAN CHASE & VAR	500,000.00	505,718.00
		MANUF & TRADERS 2.625%	1,000,000.00	1,006,657.00
		MIZUHO FINANCIAL 2.953%	450,000.00	456,339.15
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	739,553.50
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	113,677.30
		NATIONAL AUSTRAL 2.5%	900,000.00	905,036.40
		ORIX CORP 2.9%	650,000.00	659,746.10
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	314,470.80
		SEMT 2004-10 A3A	113,507.58	110,055.62
		SMI 2019-1X 1A	183,000.00	183,060.39
		SUMITOMO MITSUI 2.442%	500,000.00	502,710.50
		SUMITOMO MITSUI 2.514%	400,000.00	400,404.00
		TD AMERITRADE HO 3.3%	500,000.00	519,170.50
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	422,312.00
		TOTAL CAPITAL INTL3.461%	50,000.00	51,453.55
		UBS AG LONDON 2.45%	900,000.00	904,141.80
		WELLS FARGO & CO FLOAT	400,000.00	402,668.00
小計				34,640,698.98
				(3,781,378,699)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	246,200.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	523,080.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	139,363.00
		PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000.00	1,229,496.10
小計				2,138,139.10
				(176,439,238)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	73,600.00	73,403.26
		MEX BONOS DESARR 8%	791,400.00	827,603.46

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
小計				901,006.72
				(5,144,748)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	170,000.00	182,022.74
		BELGIAN 2.15%	20,000.00	28,074.60
		BELGIAN 2.25%	300,000.00	420,748.50
		BELGIUM KINGDOM 0.2%	390,000.00	400,150.92
		BELGIUM KINGDOM 0.9%	310,000.00	336,052.40
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,680,000.00	1,845,505.20
		BTPS 5%	370,000.00	529,795.60
		BTPS 6%	2,630,000.00	3,923,205.19
		BUNDESREPUB. DEUTS 1.25%	80,000.00	102,511.52
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000.00	528,131.84
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	334,516.00
		FRANCE O.A.T. 2.75%	1,400,000.00	1,728,682.20
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	1,173,607.50
		REP OF AUSTRIA 2.1%	160,000.00	260,304.00
		SPANISH GOV'T 3.45%	450,000.00	723,204.45
		SPANISH GOV'T 3.8%	120,000.00	141,095.28
	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	730,000.00	745,461.40
		COUNCIL OF EUROPE 0.125%	650,000.00	661,963.90
		KFW 0.75%	300,000.00	321,844.20
		KFW 0%	3,300,000.00	3,339,702.30
	社債券	DASSAULT SYSTEMES 0.375%	100,000.00	98,970.00
		DEXIA CREDIT LOCAL 2%	800,000.00	822,951.20
		LA POSTE SA 1%	100,000.00	100,438.60
		MITSUBISHI UFJ FG 0.339%	200,000.00	199,760.00
		TELSTRA CORP LTD 1.375%	150,000.00	160,200.00
小計				19,108,899.54
				(2,297,845,167)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000.00	412,033.72
		UK TREASURY 4.25%	1,360,000.00	2,274,381.04
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 0.875%	300,000.00	299,922.30
	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	300,000.00	301,106.10
		EHMU 2007-2 A2	66,364.82	65,755.98
		FELDS 2016-1 A	94,538.75	94,609.46
		FSQ 2016-2 A	12,480.05	12,480.47
		FSQ 2018-1 A	434,223.24	433,990.49
		FSQ 2018-2 A	190,470.54	190,910.52
		HRBN 2017-1X A	389,883.60	389,384.54
		LLOYDS TSB BANK FLOAT	600,000.00	597,900.00
		MALTH 2 A	293,373.65	292,390.26
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	291,463.07	275,922.25
		MFD 2008-1 A1	72,168.58	72,153.35
		PMF 2017-1B A	241,829.13	241,023.59
		PMF 2018-1B A	295,456.78	294,207.58
		PMF 2018-2B A	299,652.72	297,893.45
		RIPON 1X A1	75,553.13	75,470.62
		RIPON 1X A2	392,876.32	392,447.29
		RMS 28 A	93,430.24	93,606.07
		SKIPTON BUILDING FLOAT	300,000.00	298,890.00
		STRA 2019-1 A	300,000.00	300,341.10
		TSB BANK PLC FLOAT	600,000.00	596,940.00
		TWRBG 2 A	188,705.61	188,671.83
		WARW 1 A	453,622.59	454,553.87
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	407,560.00
小計				9,354,545.88
				(1,306,362,331)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	1,103,245.50

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5%	1,150,000.00	1,208,638.50
小計				2,311,884.00
				(26,008,694)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,120,000.00	2,134,552.00
小計				2,134,552.00
				(34,344,941)
オーストラリアドル	特殊債券	KFW 6%	400,000.00	415,040.00
小計				415,040.00
				(31,053,292)
合計				7,658,577,110
				(7,658,577,110)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 8銘柄	53.1%
	特殊債券 9銘柄	7.6%
	社債券 27銘柄	39.3%	49.4%
カナダドル	国債証券 1銘柄	11.5%
	地方債証券 3銘柄	88.5%	2.3%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	100.0%	0.1%
ユーロ	国債証券 16銘柄	66.2%
	特殊債券 4銘柄	26.5%
	社債券 5銘柄	7.2%	30.0%
英ポンド	国債証券 2銘柄	28.7%
	特殊債券 1銘柄	3.2%
	社債券 23銘柄	68.1%	17.1%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	47.7%
	特殊債券 1銘柄	52.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.4%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。