有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 2.5%	200,000.00	207,250.00
		AID-ISRAEL 5.5%	200,000.00	229,508.58
		STRIPS 0%	370,000.00	289,622.89
		US TREASURY N/B 2.875%	9,620,000.00	10,348,264.11
		US TREASURY N/B 2.875%	710,000.00	822,046.87
		US TREASURY N/B 3.625%	100,000.00	139,562.50
		US TREASURY N/B 3%	3,100,000.00	3,948,140.62
	特殊債券	ACCSS 2004-1 A2	225,405.89	218,517.75
		FED HOME LN BANK 2.625%	400,000.00	438,952.22
		SLCLT 2006-2 A5	48,877.53	48,707.60
	社債券	ABN AMRO BANK NV 2.65%	500,000.00	502,293.20
		ALPHABET INC 1.9%	50,000.00	47,067.26
		ALPHABET INC 2.05%	50,000.00	46,365.25
		BANK 2017-BNK4 C	100,000.00	104,042.42
		BANK OF AMERICA VAR	550,000.00	601,458.86
		BERKSHIRE HATHAWAY 4.25%	100,000.00	128,450.16
		BLACKROCK INC 3.2%	750,000.00	844,408.64
		BMARK 2019-B10 C	100,000.00	99,458.98
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	512,763.99
		BPCE SA 2.75%	500,000.00	524,100.81
		CHARLES SCHWAB C 3.2%	500,000.00	555,981.48
		COSTCO WHOLESALE 1.6%	200,000.00	203,262.02
		DAIMLER FINANCE 2.3%	700,000.00	702,993.53
		DIAGEO CAPITAL PLC 2%	200,000.00	206,134.28
		ECOLAB INC 1.3%	350,000.00	343,758.30

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FLORIDA POWER & 3.95%	100,000.00	126,101.95
		ING GROEP NV 3.15%	200,000.00	207,319.53
		INTUIT INC 1.65%	100,000.00	100,993.74
		JPMORGAN CHASE & VAR	500,000.00	517,046.86
		LOCKHEED MARTIN 2.8%	50,000.00	52,569.51
		MANUF & TRADERS 2.625%	1,000,000.00	1,002,867.70
		MIZUHO FINANCIAL 2.953%	450,000.00	464,391.96
		MORGAN STANLEY 3.7%	700,000.00	779,062.91
		MORGAN STANLEY 4.3%	100,000.00	131,721.42
		MORGAN STANLEY VAR	50,000.00	77,746.32
		NATIONAL AUSTRAL 2.5%	900,000.00	903,388.02
		NIKE INC 3.25%	100,000.00	113,152.49
		ORIX CORP 2.9%	650,000.00	673,142.01
		PHILIP MORRIS IN 3.6%	300,000.00	326,777.28
		SEMT 2004-10 A3A	82,077.33	78,260.34
		SUMITOMO MITSUI 2.442%	500,000.00	509,794.13
		TD AMERITRADE HO 3.3%	500,000.00	558,776.28
		TD AMERITRADE HO 3.625%	400,000.00	445,200.26
		TOTAL CAPITAL INTL3.461%	50,000.00	54,848.93
		WELLS FARGO & CO FLOAT	400,000.00	400,747.32
		WFCM 2019-C53 B	150,000.00	162,661.89
小計				29,799,683.17
				(3,135,224,665)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	200,000.00	268,046.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	500,000.00	546,665.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	100,000.00	147,538.00
		PROVINCE OF ONTARIO 2.85	1,190,000.00	1,262,554.30
小計				2,224,803.30
				(179,830,850)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	73,600.00	75,992.00
		MEX BONOS DESARR 8%	791,400.00	868,561.50
小計				944,553.50
				(4,873,896)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	170,000.00	184,906.47
		BELGIAN 2.25%	100,000.00	158,842.34
		BELGIUM KINGDOM 0.2%	390,000.00	400,291.85
		BELGIUM KINGDOM 0.9%	310,000.00	344,594.36
		BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	1,970,000.00	2,186,659.26
		BONOS Y OBLIG EST 1.25%	120,000.00	132,611.60
		BTPS 5%	370,000.00	558,321.84
		BTPS 6%	2,630,000.00	4,014,192.67
		BUNDESREPUB. DEUTS 1.25%	80,000.00	110,332.41
		BUNDESREPUB. DEUTSCH 0%	260,000.00	273,467.17
		DEUTSCHLAND REP 5.5%	320,000.00	521,909.79
		FRANCE (GOVT OF) 0%	220,000.00	226,138.10
		FRANCE O.A.T. 1.75%	260,000.00	387,867.03
		FRANCE O.A.T. 2.75%	930,000.00	1,144,450.36
		FRANCE O.A.T. 4.5%	650,000.00	1,218,764.27
		REP OF AUSTRIA 0.85%	100,000.00	122,076.97
		REP OF AUSTRIA 2.1%	100,000.00	211,631.00
		SPANISH GOV'T 3.45%	300,000.00	525,308.40
	特殊債券	CAISSE CENT IMMOB 0%	100,000.00	101,234.87
		KFW 0%	350,000.00	358,059.48
	社債券	AIRBUS SE 2.375%	100,000.00	113,820.00
		AIRBUS SE 2.375%	150,000.00	164,835.00
		AIRBUS SE 2%	100,000.00	110,570.00
		DASSAULT SYSTEMES 0.375%	100,000.00	103,030.00
		JT INTL FIN SERV VAR	100,000.00	107,870.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		LA POSTE SA 1.375%	100,000.00	109,230.00
		LA POSTE SA 1%	100,000.00	105,523.59
		MITSUBISHI UFJ FG 0.339%	200,000.00	202,060.00
		RICHEMONT INTL 1.625%	100,000.00	112,410.00
		TELSTRA CORP LTD 1.375%	150,000.00	165,780.00
小計				14,476,788.83
				(1,799,030,546)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	280,000.00	434,796.72
		UK TREASURY 4.25%	1,360,000.00	2,395,911.33
	特殊債券	BNG BANK NV 0.375%	210,000.00	210,702.79
		EUROPEAN INVT BK 0.875%	300,000.00	306,685.52
		KFW 0.875%	80,000.00	82,016.52
	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	300,000.00	304,168.26
		EHMU 2007-2 A2	48,974.24	48,455.06
		FSQ 2018-1 A	152,864.43	152,702.24
		FSQ 2018-2 A	156,249.04	156,096.38
		HRBN 2017-1X A	345,192.65	344,240.26
		MALTH 2 A	286,917.14	286,282.47
		MANSD 2007-1X A2 FLOAT	266,262.68	251,650.45
		MFD 2008-1 A1	47,504.74	47,481.27
		NATIONWIDE BLDG SOCI 1%	250,000.00	252,500.00
		PMF 2017-1B A	203,677.47	202,965.20
		PMF 2018-1B A	210,524.95	209,702.42
		PMF 2018-2B A	221,930.71	220,187.22
		RIPON 1X A1	66,975.24	66,789.91
		SHELL INTL FIN 1%	150,000.00	146,475.00
		STRA 2019-1 A	267,490.92	266,633.87
		TWRBG 2 A	123,023.46	122,879.64
		WELLS FARGO & CO 2.125%	400,000.00	408,400.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
小計				6,917,722.53
				(958,242,924)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 3.5%	700,000.00	1,088,661.00
小計				1,088,661.00
				(13,270,777)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 4.5%	1,120,000.00	2,116,912.00
小計				2,116,912.00
				(35,331,261)
合計				6,125,804,919
				(6,125,804,919)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 7銘柄	53.6%
	特殊債券 3銘柄	2.4%
	社債券 36銘柄	44.0%	51.2%
カナダドル	国債証券 1銘柄	12.0%
	地方債証券 3銘柄	88.0%	2.9%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	100.0%	0.1%
ユーロ	国債証券 18銘柄	87.9%
	特殊債券 2銘柄	3.2%
	社債券 10銘柄	8.9%	29.4%
英ポンド	国債証券 2銘柄	40.9%
	特殊債券 3銘柄	8.7%
	社債券 17銘柄	50.4%	15.6%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.6%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「 (デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。