有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4計算期間	平成16年 4月13日～平成17年 4月11日	1,645,363	43,053,850
第5計算期間	平成17年 4月12日～平成18年 4月10日	714,175	23,501,966
第6計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	―	24,133,448
第7計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	499,950,568	39,605,279
第8計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	6,079,738	13,044,056
第9計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	1,847,892	6,712,888
第10計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	12,046,223	105,301,660
第1特定期間	平成23年 4月12日～平成23年10月11日	16,863,973	17,031,151
第2特定期間	平成23年10月12日～平成24年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3特定期間	平成24年 4月11日～平成24年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4特定期間	平成24年10月11日～平成25年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5特定期間	平成25年 4月11日～平成25年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6特定期間	平成25年10月11日～平成26年 4月10日	130,248,704	57,276,529

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,185,328,910	42.74
地方債証券	日本	245,348,600	3.29
特殊債券	韓国	399,202,000	5.36
	日本	48,328,556	0.65
	小計	447,530,556	6.01
社債券	日本	2,823,165,000	37.88
	フランス	501,433,000	6.73
	韓国	100,253,000	1.35
	小計	3,424,851,000	45.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	149,200,248	2.00
合計(純資産総額)		7,452,259,314	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第88回利付国債5年	647,000,000	100.38	649,508,580	100.38	649,478,010	0.5	2015/3/20	8.72
2	日本	国債証券	第87回利付国債5年	430,000,000	100.29	431,264,200	100.27	431,199,700	0.5	2014/12/20	5.79
3	日本	社債券	第44回三井化学無担保社債	200,000,000	100.88	201,768,000	100.85	201,700,000	0.682	2018/9/4	2.71
4	フラ ンス	社債券	第11回フランス相互信用連合銀行円貨社債	200,000,000	99.85	199,716,000	100.15	200,308,000	0.528	2017/3/17	2.69
5	フラ ンス	社債券	第4回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	99.91	199,830,000	100.02	200,056,000	0.58	2016/12/13	2.68
6	韓国	特殊債券	第5回韓国政策金融公社円貨債券	200,000,000	99.82	199,640,000	99.90	199,800,000	0.38	2015/11/2	2.68
7	日本	社債券	第50回住友商事無担保社債	200,000,000	99.85	199,713,000	99.83	199,672,000	0.769	2024/4/23	2.68
8	日本	社債券	第44回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	98.86	197,728,000	99.14	198,296,000	1.689	2020/11/27	2.66
9	日本	地方債証券	第105回大阪府公募公債	140,000,000	99.60	139,441,400	99.69	139,578,600	0.209	2019/4/26	1.87
10	日本	国債証券	第313回利付国債10年	128,000,000	106.65	136,521,000	106.52	136,354,560	1.3	2021/3/20	1.83
11	日本	国債証券	第140回利付国債20年	126,000,000	105.39	132,802,740	105.54	132,985,440	1.7	2032/9/20	1.78
12	日本	国債証券	第39回利付国債30年	113,000,000	104.92	118,564,120	104.71	118,324,560	1.9	2043/6/20	1.59
13	日本	国債証券	第107回利付国債20年	100,000,000	114.96	114,968,000	114.77	114,776,000	2.1	2028/12/20	1.54
14	日本	社債券	第23回野村ホールディングス無担保社債	100,000,000	107.36	107,369,000	107.14	107,145,000	1.808	2020/6/24	1.44
15	日本	地方債証券	第304回大阪府公募公債	100,000,000	105.86	105,867,000	105.77	105,770,000	1.98	2017/7/28	1.42
16	日本	社債券	第472回関西電力(一般担保付)	100,000,000	105.51	105,514,000	105.40	105,403,000	1.79	2018/11/22	1.41
17	日本	国債証券	第338回利付国債2年	103,000,000	100.02	103,020,600	100.02	103,027,810	0.1	2016/3/15	1.38
18	日本	社債券	第38回IHI無担保社債	100,000,000	102.65	102,658,000	102.56	102,566,000	1.11	2020/6/12	1.38
19	日本	社債券	第37回電源開発無担保社債	100,000,000	102.85	102,859,000	102.55	102,551,000	1.035	2021/7/20	1.38
20	日本	社債券	第87回住友不動産無担保社債	100,000,000	102.19	102,193,000	102.28	102,284,000	0.877	2020/3/19	1.37
21	日本	社債券	第281回四国電力(一般担保付)	100,000,000	102.01	102,018,000	101.91	101,916,000	1.111	2023/9/25	1.37
22	日本	社債券	第424回九州電力(一般担保付)	100,000,000	101.73	101,734,000	101.81	101,811,000	1.233	2023/11/24	1.37
23	フラ ンス	社債券	第14回ルノー円貨社債	100,000,000	100.93	100,930,000	101.06	101,069,000	1.37	2015/11/27	1.36
24	日本	社債券	第17回日立製作所無担保社債	100,000,000	100.94	100,942,000	100.86	100,867,000	1.371	2028/12/13	1.35
25	日本	社債券	第38回電源開発無担保社債	100,000,000	100.46	100,465,000	100.36	100,367,000	0.978	2023/12/20	1.35
26	日本	社債券	第491回関西電力(一般担保付)	100,000,000	100.36	100,365,000	100.35	100,358,000	0.527	2016/12/20	1.35
27	韓国	社債券	第5回ハナ銀行円貨社債	100,000,000	100.30	100,300,000	100.25	100,253,000	1.27	2014/8/6	1.35
28	日本	社債券	第6回東燃ゼネラル石油無担保社債	100,000,000	100.20	100,207,000	100.15	100,154,000	0.713	2021/3/19	1.34
29	日本	社債券	第66回アコム無担保社債	100,000,000	100.08	100,086,000	100.10	100,100,000	0.9	2021/2/26	1.34
30	日本	社債券	第5回東燃ゼネラル石油無担保社債	100,000,000	100.10	100,107,000	100.05	100,058,000	0.429	2019/3/20	1.34

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	45.96
国債証券	42.74
特殊債券	6.01
地方債証券	3.29
合計	98.00

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。