有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	―	24,133,448
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	499,950,568	39,605,279
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	6,079,738	13,044,056
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	1,847,892	6,712,888
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	12,046,223	105,301,660
第1期特定期間	平成23年 4月12日～平成23年10月11日	16,863,973	17,031,151
第2期特定期間	平成23年10月12日～平成24年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3期特定期間	平成24年 4月11日～平成24年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4期特定期間	平成24年10月11日～平成25年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5期特定期間	平成25年 4月11日～平成25年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6期特定期間	平成25年10月11日～平成26年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	平成26年 4月11日～平成26年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	平成26年10月11日～平成27年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	平成27年 4月11日～平成27年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	平成27年10月14日～平成28年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	平成28年 4月12日～平成28年10月11日	787,208,211	749,863,705

(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,424,338,930	39.72
	メキシコ	704,975,000	3.77
	小計	8,129,313,930	43.49
特殊債券	日本	355,233,001	1.90
社債券	日本	9,283,145,800	49.67
	イギリス	599,733,000	3.21
	小計	9,882,878,800	52.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	323,123,357	1.73
合計(純資産総額)		18,690,549,088	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第344回利付国債10年	1,791,000,000	101.49	1,817,687,960	101.54	1,818,581,400	0.1	2026/9/20	9.73
2	日本	国債 証券	第158回利付国債20年	1,370,000,000	102.28	1,401,236,000	102.31	1,401,674,400	0.5	2036/9/20	7.50
3	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	900,000,000	100.00	900,000,000	99.69	897,262,200	0.84	2076/6/29	4.80
4	日本	社債 券	第30回ソニー無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.95	699,706,000	0.05	2019/9/20	3.74
5	イギ リス	社債 券	第2回エイチエスビーシー・ホールディングス円貨社債	500,000,000	100.00	500,000,000	99.87	499,385,000	0.842	2023/9/26	2.67
6	日本	社債 券	第13回光通信無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	99.19	495,965,000	1.1	2021/7/22	2.65
7	日本	国債 証券	第157回利付国債20年	511,000,000	95.78	489,471,920	96.80	494,648,000	0.2	2036/6/20	2.65
8	日本	国債 証券	第149回利付国債20年	341,000,000	124.42	424,299,470	121.31	413,673,920	1.5	2034/6/20	2.21
9	日本	社債 券	第44回ソフトバンク無担保社債	400,000,000	101.69	406,795,000	101.55	406,224,000	1.689	2020/11/27	2.17
10	日本	社債 券	第46回ソフトバンク無担保社債	400,000,000	100.77	403,117,000	100.60	402,400,000	1.26	2019/9/12	2.15
11	日本	社債 券	第26回ソニー無担保社債	300,000,000	105.60	316,818,000	104.88	314,649,000	2.068	2019/6/20	1.68
12	日本	国債 証券	第51回利付国債30年	326,000,000	102.60	334,489,930	94.47	307,978,720	0.3	2046/6/20	1.65
13	日本	社債 券	第66回アコム無担保社債	300,000,000	101.94	305,839,000	101.94	305,832,000	0.9	2021/2/26	1.64
14	日本	社債 券	第43回ソフトバンク無担保社債	300,000,000	101.80	305,428,000	101.54	304,623,000	1.74	2018/6/20	1.63
15	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.83	302,514,000	101.21	303,651,000	0.8	2019/7/24	1.62
16	メキ シコ	国債 証券	第21回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.00	300,000,000	100.11	300,351,000	0.4	2019/6/14	1.61
17	日本	社債 券	第15回東京センチュリーリース無担保社債	300,000,000	100.05	300,162,000	100.07	300,222,000	0.11	2019/4/12	1.61
18	日本	社債 券	第9回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	100.00	300,000,000	99.86	299,589,000	0.56	2026/6/19	1.60
19	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	300,000,000	100.00	300,000,000	99.80	299,421,300	0.69	2076/9/13	1.60
20	日本	社債 券	第104回丸紅無担保社債	300,000,000	100.42	301,281,000	99.77	299,328,000	0.227	2019/12/25	1.60
21	日本	社債 券	第9回オリエントコーポレーション無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.16	297,495,000	0.46	2023/7/21	1.59
22	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第1回劣後債	300,000,000	100.00	300,000,000	98.64	295,927,200	0.84	2046/8/8	1.58
23	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	98.60	295,809,000	0.733	2031/6/27	1.58
24	日本	社債 券	第7回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	104.16	208,334,000	103.54	207,090,000	0.92	2025/10/15	1.11
25	日本	社債 券	第68回アコム無担保社債	200,000,000	102.43	204,876,000	102.28	204,562,000	0.95	2022/6/6	1.09
26	日本	社債 券	第5回JA三井リース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.15	200,318,000	0.05	2019/9/9	1.07
27	日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	100.00	200,000,000	99.95	199,914,000	0.34	2051/11/10	1.07
28	日本	社債 券	第17回パナソニック無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.90	199,816,000	0.47	2026/9/18	1.07
29	日本	社債 券	第16回パナソニック無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.70	199,408,000	0.3	2023/9/20	1.07
30	日本	社債 券	第8回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.36	198,738,000	0.29	2021/7/22	1.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.49
特殊債券	1.90
社債券	52.88
合計	98.27

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。