有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	―	24,133,448
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	499,950,568	39,605,279
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	6,079,738	13,044,056
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	1,847,892	6,712,888
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	12,046,223	105,301,660
第1期特定期間	平成23年 4月12日～平成23年10月11日	16,863,973	17,031,151
第2期特定期間	平成23年10月12日～平成24年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3期特定期間	平成24年 4月11日～平成24年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4期特定期間	平成24年10月11日～平成25年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5期特定期間	平成25年 4月11日～平成25年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6期特定期間	平成25年10月11日～平成26年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	平成26年 4月11日～平成26年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	平成26年10月11日～平成27年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	平成27年 4月11日～平成27年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	平成27年10月14日～平成28年 4月11日	972,044,939	554,724,737

(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,968,455,270	47.35
	メキシコ	302,421,000	1.80
	小計	8,270,876,270	49.15
特殊債券	日本	112,588,232	0.67
社債券	日本	7,580,072,520	45.05
	フランス	503,555,000	2.99
	韓国	100,127,000	0.60
	小計	8,183,754,520	48.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	260,055,536	1.55
合計(純資産総額)		16,827,274,558	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第342回 利付国債10年	2,072,000,000	101.91	2,111,731,000	101.84	2,110,145,520	0.1	2026/3/20	12.54
2	日本	社債 券	第54回クレディ セゾン無担保社債	600,000,000	100.27	601,644,000	100.14	600,864,000	0.256	2019/7/31	3.57
3	フラ ンス	社債 券	第16回 ルノー円貨社債	500,000,000	100.76	503,805,000	100.71	503,555,000	1.27	2017/6/6	2.99
4	日本	国債 証券	第156回 利付国債20年	458,000,000	102.24	468,298,580	102.06	467,462,280	0.4	2036/3/20	2.78
5	日本	社債 券	第87回 丸紅無担保社債	400,000,000	104.98	419,952,000	105.11	420,464,000	1.29	2021/10/15	2.50
6	日本	社債 券	第44回ソフト バンク無担保社債	400,000,000	101.69	406,795,000	101.45	405,804,000	1.689	2020/11/27	2.41
7	日本	社債 券	第26回 ソニー無担保社債	300,000,000	105.60	316,818,000	105.47	316,422,000	2.068	2019/6/20	1.88
8	日本	国債 証券	第105回 利付国債20年	250,000,000	126.19	315,497,500	125.98	314,970,000	2.1	2028/9/20	1.87
9	日本	社債 券	第6回NECキャ ピタルソリュー ション無担保社債	300,000,000	102.16	306,504,000	101.90	305,715,000	0.748	2022/3/4	1.82
10	日本	社債 券	第66回 アコム無担保社債	300,000,000	101.94	305,839,000	101.83	305,505,000	0.9	2021/2/26	1.82
11	日本	社債 券	第43回ソフト バンク無担保社債	300,000,000	101.80	305,428,000	101.62	304,881,000	1.74	2018/6/20	1.81
12	日本	社債 券	第29回 ソニー無担保社債	300,000,000	101.36	304,083,000	101.33	303,996,000	0.86	2018/6/19	1.81
13	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ 合衆国円貨債券	300,000,000	100.83	302,514,000	100.80	302,421,000	0.8	2019/7/24	1.80
14	日本	社債 券	第46回ソフト バンク無担保社債	300,000,000	100.58	301,755,000	100.45	301,359,000	1.26	2019/9/12	1.79
15	日本	社債 券	第15回東京セン チュリーリース 無担保社債	300,000,000	100.05	300,162,000	99.91	299,751,000	0.11	2019/4/12	1.78
16	日本	国債 証券	第363回 利付国債2年	271,000,000	100.74	273,007,010	100.68	272,850,930	0.1	2018/4/15	1.62
17	日本	国債 証券	第155回 利付国債20年	192,000,000	112.69	216,375,750	113.71	218,325,120	1	2035/12/20	1.30
18	日本	社債 券	第175回オリッ クス無担保社債	200,000,000	104.28	208,562,000	104.04	208,080,000	1.064	2023/11/24	1.24
19	日本	社債 券	第1回沢井製薬 無担保社債	200,000,000	102.04	204,088,000	101.75	203,500,000	0.594	2022/6/10	1.21
20	日本	社債 券	第3回オリエント コーポレーション 無担保社債	200,000,000	100.91	201,826,000	100.69	201,386,000	0.68	2022/1/21	1.20
21	日本	社債 券	第71回アコム 無担保社債	200,000,000	100.43	200,862,000	100.62	201,240,000	0.56	2020/5/29	1.20
22	日本	社債 券	第6回オリエント コーポレーション 無担保社債	200,000,000	100.28	200,568,000	100.20	200,414,000	0.3	2019/1/22	1.19
23	日本	国債 証券	第31回 利付国債30年	141,000,000	140.98	198,794,490	141.96	200,173,470	2.2	2039/9/20	1.19
24	日本	社債 券	第23回東京建物 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.51	199,034,000	0.63	2026/5/1	1.18
25	日本	国債 証券	第36回 利付国債30年	136,000,000	139.72	190,030,080	141.32	192,197,920	2	2042/3/20	1.14
26	日本	国債 証券	第139回 利付国債20年	155,000,000	123.30	191,119,650	123.40	191,283,950	1.6	2032/6/20	1.14
27	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	143,000,000	125.80	179,901,150	125.92	180,075,610	1.7	2033/9/20	1.07
28	日本	国債 証券	第121回 利付国債20年	138,000,000	126.33	174,346,440	126.13	174,064,920	1.9	2030/9/20	1.03
29	日本	社債 券	第558回東京電 力(一般担保付)	168,000,000	103.33	173,597,760	103.23	173,433,120	1.425	2019/9/30	1.03
30	日本	国債 証券	第113回 利付国債20年	135,000,000	127.70	172,401,750	127.40	171,998,100	2.1	2029/9/20	1.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.15
特殊債券	0.67
社債券	48.63
合計	98.45

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。