有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	499,950,568	39,605,279
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	6,079,738	13,044,056
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	1,847,892	6,712,888
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	12,046,223	105,301,660
第1期特定期間	平成23年 4月12日～平成23年10月11日	16,863,973	17,031,151
第2期特定期間	平成23年10月12日～平成24年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3期特定期間	平成24年 4月11日～平成24年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4期特定期間	平成24年10月11日～平成25年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5期特定期間	平成25年 4月11日～平成25年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6期特定期間	平成25年10月11日～平成26年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	平成26年 4月11日～平成26年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	平成26年10月11日～平成27年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	平成27年 4月11日～平成27年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	平成27年10月14日～平成28年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	平成28年 4月12日～平成28年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	平成28年10月12日～平成29年 4月10日	320,797,238	533,288,033

(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,672,824,020	46.01
	メキシコ	700,540,000	2.76
	小計	12,373,364,020	48.77
特殊債券	日本	1,038,054,278	4.09
社債券	日本	10,625,524,600	41.88
	イギリス	804,457,000	3.17
	フランス	200,878,000	0.79
	小計	11,630,859,600	45.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	329,062,384	1.30
合計(純資産総額)		25,371,340,282	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第375回利付 国債2年	2,835,000,000	100.64	2,853,200,050	100.61	2,852,491,950	0.1	2019/4/15	11.24
2	日本	国債 証券	第160回利付 国債20年	1,347,000,000	102.30	1,378,105,010	102.68	1,383,207,360	0.7	2037/3/20	5.45
3	日本	国債 証券	第346回利付 国債10年	1,037,000,000	100.88	1,046,151,900	100.88	1,046,208,560	0.1	2027/3/20	4.12
4	日本	国債 証券	第158回利付 国債20年	986,000,000	98.17	967,985,780	99.38	979,936,100	0.5	2036/9/20	3.86
5	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	900,000,000	99.01	891,151,200	99.10	891,972,000	0.84	2076/6/29	3.52
6	日本	国債 証券	第131回利付 国債(5年)	870,000,000	101.33	881,634,800	101.30	881,344,800	0.1	2022/3/20	3.47
7	日本	社債 券	第48回ソフトバンク無担保社債	800,000,000	101.32	810,576,000	101.39	811,184,000	2.13	2022/12/9	3.20
8	日本	社債 券	第13回光通信無担保社債	600,000,000	100.73	604,434,000	100.81	604,866,000	1.1	2021/7/22	2.38
9	日本	国債 証券	第132回利付 国債20年	423,000,000	120.29	508,854,280	120.72	510,679,440	1.7	2031/12/20	2.01
10	日本	社債 券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.32	501,646,500	100.44	502,217,000	1.03	2076/12/25	1.98
11	イギ リス	社債 券	第2回エイチエスビーシー・ホールディングス円貨社債(TLAC)	500,000,000	100.23	501,190,000	100.40	502,020,000	0.842	2023/9/26	1.98
12	日本	国債 証券	第157回利付 国債20年	511,000,000	93.03	475,413,960	94.18	481,285,350	0.2	2036/6/20	1.90
13	日本	社債 券	第44回ソフトバンク無担保社債	400,000,000	101.80	407,236,000	101.77	407,112,000	1.689	2020/11/27	1.60
14	日本	社債 券	第531回東京電力(一般担保付)	400,000,000	100.69	402,776,000	100.68	402,756,000	1.845	2017/9/25	1.59
15	日本	社債 券	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.22	400,887,600	100.46	401,848,800	1.18	2047/1/31	1.58
16	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	100.19	400,780,000	99.90	399,625,200	1.06	2077/4/26	1.58
17	日本	社債 券	第108回住友不動産無担保社債	400,000,000	99.36	397,460,000	99.57	398,288,000	0.4	2027/5/7	1.57
18	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	101.01	303,054,000	101.68	305,046,000	0.733	2031/6/27	1.20
19	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.52	301,563,000	100.54	301,644,000	0.8	2019/7/24	1.19
20	日本	国債 証券	第149回利付 国債20年	255,000,000	117.12	298,671,300	118.01	300,943,350	1.5	2034/6/20	1.19
21	日本	社債 券	第14回光通信 無担保社債	300,000,000	99.97	299,910,000	100.08	300,261,000	0.9	2022/1/26	1.18
22	日本	社債 券	第11回ブリヂストン無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.07	300,237,000	0.295	2027/4/21	1.18
23	メキ シコ	国債 証券	第21回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	99.66	299,004,000	99.71	299,133,000	0.4	2019/6/14	1.18
24	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	300,000,000	99.39	298,192,200	99.48	298,461,900	0.69	2076/9/13	1.18
25	日本	社債 券	第9回オリエントコーポレーション無担保社債	300,000,000	98.69	296,079,000	98.86	296,592,000	0.46	2023/7/21	1.17
26	日本	国債 証券	第159回利付 国債20年	285,000,000	99.82	284,498,400	100.97	287,778,750	0.6	2036/12/20	1.13
27	日本	国債 証券	第334回利付 国債10年	200,000,000	105.15	210,318,000	105.10	210,210,000	0.6	2024/6/20	0.83
28	フラ ンス	社債 券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(TLAC)	200,000,000	100.13	200,272,000	100.43	200,878,000	0.64	2022/1/27	0.79
29	イギ リス	社債 券	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	200,000,000	100.12	200,248,000	100.23	200,464,000	0.615	2021/12/15	0.79
30	日本	社債 券	第10回ブリヂストン無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.11	200,220,000	0.2	2024/4/19	0.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.77
特殊債券	4.09
社債券	45.84
合計	98.70

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。