有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年 4月12日～平成18年 4月10日	714,175	23,501,966
第6期計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	―	24,133,448
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	499,950,568	39,605,279
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	6,079,738	13,044,056
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	1,847,892	6,712,888
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	12,046,223	105,301,660
第1期特定期間	平成23年 4月12日～平成23年10月11日	16,863,973	17,031,151
第2期特定期間	平成23年10月12日～平成24年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3期特定期間	平成24年 4月11日～平成24年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4期特定期間	平成24年10月11日～平成25年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5期特定期間	平成25年 4月11日～平成25年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6期特定期間	平成25年10月11日～平成26年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	平成26年 4月11日～平成26年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	平成26年10月11日～平成27年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	平成27年 4月11日～平成27年10月13日	656,901,490	196,152,016

(参考)明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,164,917,500	42.06
	メキシコ	302,052,000	2.06
	小計	6,466,969,500	44.12
地方債証券	日本	209,533,000	1.43
特殊債券	韓国	199,918,000	1.36
	日本	118,198,170	0.81
	小計	318,116,170	2.17
社債券	日本	6,848,868,900	46.73
	フランス	505,604,000	3.45
	韓国	100,273,000	0.68
	小計	7,454,745,900	50.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	206,696,456	1.41
合計(純資産総額)		14,656,061,026	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第340回 利付国債10年	1,110,000,000	100.71	1,117,929,250	101.00	1,121,177,700	0.4	2025/9/20	7.65
2	日本	社債 券	第54回クレディセゾン無担保社債	600,000,000	99.64	597,846,000	100.06	600,414,000	0.256	2019/7/31	4.10
3	フラ ンス	社債 券	第16回 ルノー円貨社債	400,000,000	101.53	406,136,000	100.94	403,788,000	1.27	2017/6/6	2.76
4	日本	国債 証券	第125回 利付国債5年	383,000,000	100.13	383,500,120	100.31	384,210,280	0.1	2020/9/20	2.62
5	日本	国債 証券	第335回 利付国債10年	365,000,000	102.31	373,442,510	102.48	374,059,300	0.5	2024/9/20	2.55
6	日本	社債 券	第26回 ソニー無担保社債	300,000,000	105.78	317,354,000	105.41	316,242,000	2.068	2019/6/20	2.16
7	日本	社債 券	第29回 ソニー無担保社債	300,000,000	100.57	301,734,000	100.91	302,730,000	0.86	2018/6/19	2.07
8	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	101.31	303,948,000	100.68	302,052,000	0.8	2019/7/24	2.06
9	日本	社債 券	第6回NECキャピタルソリューション無担保社債	300,000,000	99.94	299,823,000	100.39	301,185,000	0.748	2022/3/4	2.06
10	日本	社債 券	第1回日本生命2015基金特定目的会社特定社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.27	300,822,000	0.406	2019/8/5	2.05
11	日本	国債 証券	第357回 利付国債2年	223,000,000	100.18	223,403,860	100.19	223,432,620	0.1	2017/10/15	1.52
12	日本	国債 証券	第143回 利付国債20年	184,000,000	109.18	200,901,340	111.69	205,511,440	1.6	2033/3/20	1.40
13	日本	社債 券	第7回 THK無担保社債	200,000,000	102.23	204,478,000	101.92	203,844,000	0.85	2018/10/26	1.39
14	日本	社債 券	第43回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	102.55	205,100,000	101.36	202,720,000	1.74	2018/6/20	1.38
15	日本	社債 券	第4回NECキャピタルソリューション無担保社債	200,000,000	101.17	202,353,000	101.16	202,320,000	0.69	2019/1/24	1.38
16	日本	社債 券	第44回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	101.66	203,329,000	100.94	201,898,000	1.689	2020/11/27	1.38
17	日本	社債 券	第1回沢井製薬無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.74	201,488,000	0.594	2022/6/10	1.37
18	日本	社債 券	第4回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.52	201,040,000	0.55	2020/7/24	1.37
19	日本	社債 券	第71回 アコム無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.43	200,874,000	0.56	2020/5/29	1.37
20	日本	社債 券	第3回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	99.69	199,392,000	100.34	200,684,000	0.68	2022/1/21	1.37
21	韓国	特殊 債券	第15回韓国輸出入銀行円貨債券	200,000,000	99.70	199,400,000	99.95	199,918,000	0.31	2017/9/25	1.36
22	日本	社債 券	第11回東京センチュリーリース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.89	199,788,000	0.14	2018/4/20	1.36
23	日本	社債 券	第46回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	100.15	200,300,000	99.66	199,322,000	1.26	2019/9/12	1.36
24	日本	社債 券	第50回名古屋鉄道無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.64	199,296,000	0.857	2027/4/30	1.36
25	日本	国債 証券	第139回 利付国債20年	155,000,000	111.11	172,229,200	112.23	173,959,600	1.6	2032/6/20	1.19
26	日本	国債 証券	第113回 利付国債20年	135,000,000	119.42	161,223,650	119.98	161,977,050	2.1	2029/9/20	1.11
27	日本	国債 証券	第36回 利付国債30年	136,000,000	115.22	156,708,720	116.14	157,953,120	2	2042/3/20	1.08
28	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	145,000,000	102.97	149,313,350	104.32	151,266,900	1.3	2035/6/20	1.03
29	日本	国債 証券	第148回 利付国債20年	133,000,000	107.70	143,241,000	109.20	145,237,330	1.5	2034/3/20	0.99
30	日本	社債 券	第427回九州電力(一般担保付)	140,000,000	102.12	142,975,000	102.16	143,028,200	1.024	2024/5/24	0.98

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.12
地方債証券	1.43
特殊債券	2.17
社債券	50.86
合計	98.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。