有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月11日	12,046,223	105,301,660
第1期特定期間	2011年 4月12日～2011年10月11日	16,863,973	17,031,151
第2期特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3期特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4期特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5期特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6期特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	216,619,136	139,521,332
第14期特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	441,823,248	329,142,346
第15期特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	579,558,224	238,986,847
第16期特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	1,549,513,881	1,050,493,484
第17期特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4,244,020,321	695,887,477
第18期特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	4,037,978,619	2,066,038,440
第19期特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	3,063,856,107	1,254,265,191

 
 
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,942,739,080	42.60
地方債証券	日本	99,477,000	0.22
特殊債券	日本	10,682,807	0.02
社債券	日本	22,689,129,100	51.03
	フランス	818,848,000	1.84
	スペイン	791,240,000	1.78
	韓国	396,624,000	0.89
	小計	24,695,841,100	55.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	715,156,669	1.61
合計(純資産総額)		44,463,896,656	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第359回 利付国債10年	4,222,000,000	100.77	4,254,670,010	100.72	4,252,398,400	0.1	2030/6/20	9.56
2	日本	社債 券	第1回武田薬品工業 無担保社債 (劣後特約付)	2,500,000,000	102.22	2,555,676,800	103.01	2,575,310,000	1.72	2079/6/6	5.79
3	日本	国債 証券	第360回 利付国債10年	2,102,000,000	100.69	2,116,580,600	100.64	2,115,452,800	0.1	2030/9/20	4.76
4	日本	社債 券	第2回 ヒューリック無担保 社債(劣後特約付)	1,900,000,000	100.38	1,907,271,000	100.49	1,909,420,200	1.28	2055/7/2	4.29
5	日本	社債 券	第1回 ドンキホーテホール ディングス無担保社 債(劣後特約付)	1,600,000,000	101.03	1,616,601,600	101.54	1,624,790,400	1.49	2053/11/28	3.65
6	日本	社債 券	第1回 アサヒグループホー ルディングス無担保 社債(劣後特約付)	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.18	1,502,730,000	0.97	2080/10/15	3.38
7	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	1,207,000,000	116.75	1,409,256,990	116.13	1,401,689,100	1.4	2034/9/20	3.15
8	日本	国債 証券	第174回 利付国債20年	1,207,000,000	99.82	1,204,875,280	99.72	1,203,668,680	0.4	2040/9/20	2.71
9	日本	国債 証券	第418回 利付国債2年	1,165,000,000	100.45	1,170,285,500	100.45	1,170,242,500	0.1	2022/11/1	2.63
10	日本	国債 証券	第173回 利付国債20年	1,170,000,000	100.11	1,171,316,250	99.81	1,167,870,600	0.4	2040/6/20	2.63
11	日本	社債 券	第1回 住友化学無担保社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	99.48	1,094,342,700	100.00	1,100,095,700	1.3	2079/12/13	2.47
12	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	1,000,000,000	95.82	958,260,000	102.34	1,023,400,000	1.79	2033/3/23	2.30
13	日本	社債 券	第52回 ソフトバンクグルー プ無担保社債	1,000,000,000	91.70	917,090,000	101.14	1,011,480,000	2.03	2024/3/8	2.27
14	日本	社債 券	アフラック生命保険 第1回劣後債	900,000,000	100.52	904,739,800	100.33	903,019,500	0.963	2049/4/16	2.03
15	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシ エテジェネラル円貨 社債(劣後特約付)	800,000,000	102.63	821,080,000	102.35	818,848,000	2.195	2025/6/12	1.84
16	日本	社債 券	第10回みずほフィ ナンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	100.45	803,674,400	1.232	9999/99/99	1.81
17	日本	社債 券	第8回みずほフィナ ンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	99.38	795,040,000	99.63	797,072,800	0.98	9999/99/99	1.79
18	スペ イン	社債 券	2017第1回バン コ・サンタンデー ル・エセ・アー円貨 社債(TLAC)	800,000,000	97.91	783,280,000	98.90	791,240,000	0.568	2023/1/11	1.78
19	日本	社債 券	第39回 東京電力パワーグリ ッド(一般担保付)	700,000,000	100.29	702,037,000	101.38	709,723,000	1.08	2030/7/16	1.60
20	日本	社債 券	第3回 九州電力無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	101.38	709,698,500	1.3	2080/10/15	1.60
21	日本	国債 証券	第63回 利付国債30年	676,000,000	98.95	668,910,650	94.65	639,834,000	0.4	2049/6/20	1.44
22	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	600,000,000	103.87	623,268,000	105.91	635,484,000	1.78	2027/8/10	1.43
23	日本	社債 券	第1回 日本生命第5回劣後 ローン流動化劣後債	600,000,000	100.00	600,000,000	99.83	599,020,200	1.05	2050/9/23	1.35
24	日本	社債 券	第57回 ソフトバンクグルー プ無担保社債	600,000,000	84.42	506,562,000	97.68	586,122,000	1.38	2026/9/11	1.32
25	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	450,000,000	133.07	598,846,500	129.92	584,640,000	1.9	2042/9/20	1.31
26	日本	国債 証券	第67回 利付国債30年	589,000,000	99.46	585,831,810	99.25	584,582,500	0.6	2050/6/20	1.31
27	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	483,000,000	117.48	567,428,400	117.32	566,684,580	1.5	2034/6/20	1.27
28	日本	国債 証券	第162回 利付国債20年	518,000,000	105.14	544,651,100	104.40	540,797,180	0.6	2037/9/20	1.22
29	日本	社債 券	住友生命保険相互会 社第2回A号劣後債	500,000,000	100.06	500,345,000	100.06	500,301,000	0.84	2076/6/29	1.13
30	日本	社債 券	第2回 住友化学無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.44	497,222,500	99.75	498,769,500	0.84	2079/12/13	1.12

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.60
地方債証券	0.22
特殊債券	0.02
社債券	55.54
合計	98.39

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。