有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2009年 4月11日～2010年 4月12日	1,847,892	6,712,888
第10期計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月11日	12,046,223	105,301,660
第1期特定期間	2011年 4月12日～2011年10月11日	16,863,973	17,031,151
第2期特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3期特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4期特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5期特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6期特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	216,619,136	139,521,332
第14期特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	441,823,248	329,142,346
第15期特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	579,558,224	238,986,847

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,455,526,790	33.91
	メキシコ	298,626,000	0.97
	小計	10,754,152,790	34.88
地方債証券	日本	100,800,000	0.33
特殊債券	日本	310,554,199	1.01
社債券	日本	16,465,462,100	53.41
	フランス	1,355,161,000	4.40
	イギリス	699,525,200	2.27
	アメリカ	301,575,000	0.98
	韓国	199,984,000	0.65
	小計	19,021,707,300	61.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	642,989,463	2.09
合計(純資産総額)		30,830,203,752	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第393回利付国債2年	2,790,000,000	100.42	2,801,870,300	100.44	2,802,303,900	0.1	2020/10/1	9.09
2	日本	国債 証券	第166回利付国債20年	2,032,000,000	100.65	2,045,325,790	100.96	2,051,690,080	0.7	2038/9/20	6.65
3	日本	国債 証券	第151回利付国債20年	1,800,000,000	113.28	2,039,098,400	111.53	2,007,594,000	1.2	2034/12/20	6.51
4	日本	社債 券	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	103.42	1,034,276,000	103.58	1,035,890,000	2.03	2024/3/8	3.36
5	日本	社債 券	第18回光通信無担保社債	1,000,000,000	101.54	1,015,494,000	102.42	1,024,240,000	1.79	2033/3/23	3.32
6	日本	社債 券	第17回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	900,000,000	100.00	900,000,000	100.13	901,224,000	0.43	2023/10/18	2.92
7	日本	社債 券	第7回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	100.04	900,360,000	99.98	899,837,100	0.42	2027/6/8	2.92
8	日本	国債 証券	第161回利付国債20年	861,000,000	100.16	862,437,870	100.16	862,437,870	0.6	2037/6/20	2.80
9	日本	社債 券	第6回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	800,000,000	100.13	801,106,000	100.79	806,324,800	1.13	9999/99/99	2.62
10	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	800,000,000	100.22	801,810,400	100.33	802,711,200	0.84	2076/6/29	2.60
11	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	700,000,000	109.65	767,599,000	106.81	747,712,000	2.195	2025/6/12	2.43
12	日本	国債 証券	第59回利付国債30年	770,000,000	94.41	727,023,000	95.65	736,551,200	0.7	2048/6/20	2.39
13	日本	国債 証券	第11回利付国債40年	670,000,000	93.66	627,523,000	93.55	626,825,200	0.8	2058/3/20	2.03
14	日本	社債 券	第50回日産フィナンシャルサービス無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	99.96	599,772,000	0.1	2021/12/20	1.95
15	日本	社債 券	第16回光通信無担保社債	500,000,000	104.43	522,160,000	107.55	537,790,000	1.78	2027/8/10	1.74
16	日本	国債 証券	第164回利付国債20年	509,000,000	97.99	498,789,000	97.67	497,140,300	0.5	2038/3/20	1.61
17	日本	社債 券	第51回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	103.07	412,298,000	103.60	414,404,000	2.03	2024/3/15	1.34
18	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.92	403,680,000	101.04	404,170,800	0.81	2077/8/18	1.31
19	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	100.93	403,731,600	100.84	403,367,200	1.06	2077/4/26	1.31
20	日本	社債 券	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化劣後債	400,000,000	100.00	400,000,000	100.08	400,322,400	1.03	2048/9/18	1.30
21	イギ リス	社債 券	第1回バークレイズ・ピーエルシー円貨社債(TLAC)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,011,200	1.232	2024/9/25	1.30
22	日本	社債 券	第19回オリエントコーポレーション無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.78	399,148,000	0.54	2025/7/18	1.29
23	日本	社債 券	第48回ソフトバンクグループ無担保社債	300,000,000	103.84	311,520,000	103.73	311,199,000	2.13	2022/12/9	1.01
24	フラ ンス	社債 券	2015第2回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	300,000,000	102.24	306,744,000	101.96	305,901,000	1.888	2025/6/12	0.99
25	日本	社債 券	第14回光通信無担保社債	300,000,000	101.59	304,797,000	101.75	305,262,000	0.9	2022/1/26	0.99
26	日本	社債 券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	101.34	304,020,000	101.43	304,301,400	1.03	2076/12/25	0.99
27	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第1回劣後債	300,000,000	101.12	303,372,300	101.22	303,675,300	1.07	2076/2/10	0.98
28	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第3回劣後債	300,000,000	100.52	301,572,300	101.01	303,035,700	0.85	2077/12/10	0.98
29	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	102.18	306,555,000	100.83	302,496,000	0.733	2031/6/27	0.98
30	アメ リカ	社債 券	アフラックユーロ円債30/10/18	300,000,000	100.00	300,000,000	100.52	301,575,000	1.159	2030/10/18	0.98

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.88
地方債証券	0.33
特殊債券	1.01
社債券	61.70
合計	97.91

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。